目錄
第一篇 金融工程概述
第一章 金融工程簡介
概述
金融工程的範圍
金融工程的工具
金融工程與金融分析
金融工程的適用範圍
金融工程工作組
解決方案的産品化
金融工程師的就職機會
本書的計劃
小結
第二章 促使金融工程發展的因素
概述
環境因素
企業內部因素
近20年來的創新産品
小結
第三章 金融工程師的知識基礎
概述
理論
數學和統計學的技能
建模技巧
産品知識
有關的技術知識
會計、稅收和法律
美國金融工程師協會
小結
第二篇 金融工程師的概念性工具
第四章 估值關係與應用
概述
現金流
時間價值
時間價值的敏感性分析
應用
工作錶軟件
復利計息
絕對估值和相對估值
小結
第五章 收益的度量
概述
效用
度量收益：利潤和收益率
收益率――稅前值與稅後值
收益率和復利
投資的注資期（investmenthorizons）
小結
附錄5.1對數正態分布，相對收益率和持有期收益率
第六章 風險：投資組閤的考慮、投資的注資期、杠杆
概述
波動性：價格風險的來源
以百分比形式錶示價格風險
投資組閤分析中的數學問題
風險厭惡與投資組閤分析
投資注資期（時間維）的作用
無風險資産
多頭和空頭頭寸以及杠杆的作用
小結
第七章 有關風險度量的進一步討論
概述
價格風險的度量
小結
第八章 利率和匯率
概述
債務型金融工具的基本概念
匯率：基本理論
相對收益率麯綫
小結
第九章 投機、套利和市場的效率
概述
正在運行的市場機製
投機
套利
有效率的市場：是朋友還是敵人
小結
第十章 公司財務主管的看法：讀懂字裏行間隱含的意思
概述
為什麼要進行風險管理
策略風險暴露的辨識
金融工程所能發揮的巨大作用
分析資産負債錶
為企業的風險暴露建模
第三篇 金融工程師的實體性工具
第十一章 産品開發
概述
金融産品的定義
第十二章 期貨和遠期
概述
期貨
遠期
遠期利率協議（FRA）
遠期利率協議和互惠掉換
小結
附錄12.1歐洲貨幣利差期貨和遠期匯率協議
第十三章 互惠掉換
概述
互惠掉換産品的發展史
有關利率的一些習慣的注釋
互惠掉換的結構
利率互換
貨幣互換
商品互換
互惠掉換的變形
互惠掉換交易商的作用
小結
第十四章 單期期權：買權和賣權
概述
買權和賣權：基本概念
損益狀態圖
利用期權作套期保值
現金結算的期權
小結
第十五章 多期期權：頂、底、套、頂權、掉換期權和復式期權
概述
利率頂（頂）
利率底（底）
利率套（套）
雜型利率期權
貨幣化隱含期權
復式期權
小結
第十六章 固定收入證券
概述
一級市場和二級市場
美國國債現貨市場
公司債和優先股的現貨市場
浮動利率工具
按揭貸款的現貨市場
國際債券市場
小結
附錄16.1銀行摺現率與等效債券收益率的換算
附錄16.2等效債券收益率的另一形式
第十七章 近期債券市場的創新
概述
零息票債券
零息票收益麯綫
多級按揭貸款和其它資産擔保的有價證券
契約終止
迴購/反嚮迴購市場
垃圾債券
存架登記
浮動股息率優先股和反嚮浮動利率債券
小結
附錄17.1零息票債券的稅收
第十八章 權益及與權益有關的金融工具
概述
美國的所有者權益的形式
與權益有關的證券
權益的銷售
權益在公司資本結構中的作用
小結
第十九章 混閤證券
概述
混閤證券的類型
投資者的動機
發行者的動機
小結
第四篇 金融工程手段和策略
第二十章 資産/負債管理
概述
資産/負債管理的演變
基礎概念
流動性管理的變化
利息迴報率的管理（利率敏感性缺口的作用）
投資銀行傢在資産/負債管理中的作用
小結
第二十一章 套期保值和有關的風險管理技術
概述
套頭比及其應用
套期保值理論的新改進
套期保值的成本
套期保值的模塊化方法
風險管理的其它問題和工具
小結
第二十二章 公司重組和杠杆贖買（LBO）
概述
公司重組
私人化：杠杆贖買
一個典型的杠杆贖買的案例
投資銀行在杠杆贖買中的作用：金融工程師的工作
小結
第二十三章 套利和復閤金融工具
概述
套利：從古代到現代
復閤證券
復閤衍生工具
現貨和期貨（Cash－and－Carry）的復閤
套利中的現貨和期貨復閤：增加證券組閤的收益
創造復閤長期債券
用互惠掉換組閤頭寸
復閤雙重貨幣債券
復閤的和真實的證券在質量上的區彆
小結
附錄23.1全部計提在內的總成本
第二十四章 稅收驅動的交易
概述
防止敵意接管
企業的重新資本化
非盈利性：不相關業務收入的稅收
滿足短期融資的要求
債券掉換
自清償優先股
白馬王子在何方
再談判債務
不動産轉讓的稅收和成本
不動産的稅收
小結
第二十五章 各種基於權益的策略
概述
股利奪取策略
全市場投資
資産配置
證券組閤保險
程序化交易
股票的鬆綁分解
小結
附錄25.1股票指數的計算
第五篇 金融工程的未來前景
第二十六章 未來趨勢：全球化和科學技術
概述
全球化的含義
金融全球化近期發展的簡述
新市場和市場聯係的發展
近來在結算和清算方麵的進步
全球化、金融工程和貨幣政策
工作錶軟件和建模：微型計算機的作用
走嚮一個新的世界
小結
附錄26.1金融服務業的全球化
第二十七章 創新金融産品和服務的法律保護
引言和概述
利用版權保護金融産品
利用專利保護金融産品
利用反不正當競爭法保護有價證券
利用商標或服務標誌保護有價證券
小結
· · · · · · (收起)