现代证券投资学

出版者:世界图书出版公司

作者:葛开明

页数:563

出版时间:1998-11

价格:23.0

装帧:平装

isbn号码:9787506236324

目录信息

目录
第一篇 导论
第―章 序论
第一节 证券投资学的发展和现状
第二节 证券投资学的基本概念
第三节 证券投资学的研究内容
第二章 证券投资的收益和风险
第一节 证券的价格与证券市场的有效性
第二节 证券的投资价值
第三节 证券的投资风险
第二篇 证券投资篇
第三章 证券市场
第一节 证券市场的基本概念
第二节 证券初级市场
第三节 证券二级市场
第四章 证券投资者与证券机构
第一节 证券投资者
第二节 证券经营机构
第五章 证券交易
第一节 证券交易机制
第二节 证券信用交易
第六章 证券投资信息
第一节 证券信息的概念
第二节 股票价格指数
第三节 证券信息管理
第七章 证券管理
第一节 证券管理的概念
第二节 证券管理的内容
第三篇 金融资产篇
第八章 债券
第一节 债券的基本概念
第二节 债券的类型
第三节 债券的投资价值分析
第九章 股票
第一节 股票的基本概念
第二节 优先股票与普通股票
第三节 普通股票的投资价值分析
第十章 期货
第一节 期货的概念
第二节 商品期货与金融期货
第三节 期货价格理论
第四节 期货交易
第十一章 期权
第一节 期权的概念
第二节 期权的价值分析
第三节 期权的交易
第四篇 投资分析篇
第十二章 证券投资基本分析法
第一节 证券投资基本分析法的概念
第二节 经济分析
第三节 行业分析
第四节 公司分析
第十三章 证券投资的技术分析法
第一节 证券投资技术分析法的概念
第二节 技术分析方法
第五篇 证券理论篇
第十四章 证券组合理论
第一节 投资多元化的概念
第二节 证券组合分析
第三节 证券组合的选择
第十五章 资本资产价格理论
第一节 资本资产价格理论的概述
第二节 资本市场线
第三节 证券市场线
第十六章 套利价格理论
第一节 证券收益的因素模型
第二节 套利价格理论的均衡模型
· · · · · · (收起)

用户评价

这本金融学著作的深入探讨，着实让人对市场运作的复杂性有了新的认知。作者没有停留在对基本概念的泛泛而谈，而是将大量的篇幅聚焦于**宏观经济政策对资产价格的微妙影响**，这种视角非常独到。比如，书中对**美联储量化宽松政策的预期管理**如何通过市场情绪的非线性传导机制，最终作用于新兴市场的风险溢价，做了详尽的案例分析和数理模型推导。特别是关于**行为金融学在解释泡沫破裂边缘决策**方面的论述，引用了大量的实验经济学数据来佐证，而不是空洞的理论假设。阅读过程中，我感觉自己像是在攀登一座知识的高峰，每翻过一页，都能看到一个更广阔的金融世界图景。对于那些只满足于了解“是什么”的读者来说，这本书可能略显艰深，但对于渴望探究“为什么”以及“如何量化预测”的专业人士而言，它无疑是一份不可多得的内参。书中对**衍生品定价模型的局限性**进行了毫不留情的批判，并提出了一个结合了复杂网络理论的**新型风险聚合模型**，这部分的深度，即使是资深交易员也需要反复咀嚼才能完全消化。

这本书的结构设计简直是**教科书级别的典范**，它完美地平衡了**理论的严谨性与实践的可操作性**。每个章节的开头都有清晰的**学习目标和知识框架导图**，让人对即将学习的内容一目了然。最让我称道的是其**数据处理与实证分析部分**。作者没有使用过于晦涩难懂的统计术语，而是将**计量经济学模型（如GARCH族模型和协整检验）**的应用，直接嵌入到具体的投资组合绩效评估案例中。比如，书中提供了一整套**基于Python代码片段**的实战指南，教导读者如何自行抓取全球主要股指的历史数据，并用半小时内跑出**夏普比率、特雷诺比率以及最大回撤的动态计算**。这种“手把手”的教学方法，对于希望将理论转化为实际投资策略的年轻分析师来说，价值无可估量。它将晦涩的数学工具，转化为可供日常使用的分析利器，真正实现了从知识到技能的转化。

我必须承认，这本书最让我耳目一新的地方在于它对**技术革新与金融基础设施重塑**的深刻洞察。它没有被传统的金融思维所束缚，而是将**区块链技术、分布式账本和人工智能**对交易清算、资产数字化以及信用评估的颠覆性潜力，进行了细致入微的描绘。书中对**去中心化金融（DeFi）的结构性风险分析**尤为精彩，作者清晰地界定了闪电贷（Flash Loans）在效率提升背后的**潜在流动性黑洞**，并对比了现有中心化清算所的优势与劣势。此外，对**算法交易中的“纳什均衡”与“囚徒困境”**的博弈论分析，展示了高频交易环境中，市场有效性与参与者理性之间的张力。这本书的语言风格，带着一种**未来学家的冷静与批判**，它不仅解释了现有金融体系的运行逻辑，更描绘了下一代金融市场的可能形态，读完后让人感觉对未来充满期待，但也警惕着技术进步背后隐藏的监管真空。

翻开这本书的扉页，一股浓厚的**历史叙事感**扑面而来。它没有急于展示最新的金融工具，而是花费了大量笔墨，追溯了从**17世纪郁金香狂热到20世纪末亚洲金融风暴**的经典危机案例。作者的叙事风格极为生动，仿佛在讲述一个个波澜壮阔的商业传奇。例如，在分析**巴林银行倒闭事件**时，不仅仅罗列了交易员尼克的失职，更深入挖掘了其背后的**内部控制失灵的文化根源**，以及监管机构在信息不对称下的集体判断失误。这种“以史为鉴”的写作方式，极大地增强了理论的落地性和说服力。书中对**金融机构的组织结构演变**的探讨，也颇具洞察力，它揭示了大型金融集团为了追求协同效应而设置的内部壁垒，反而可能成为系统性风险的温床。这种**社会学视角切入金融学**的尝试，使得全书的阅读体验非常流畅，即便对复杂的金融衍生工具有些许畏惧的读者，也能通过这些引人入胜的故事，建立起对金融世界整体脉络的理解。

坦率地说，这本书在**监管政策和全球治理**的探讨上，达到了一个前所未有的深度。它超越了传统金融教材仅关注各国央行政策的局限，而是将视野投向了**国际金融稳定理事会（FSB）和巴塞尔协议III的演进过程**。作者尖锐地指出了当前**“大而不倒”的道德风险**如何在新的资本充足率要求下被重新定义和规避，以及**影子银行体系对宏观审慎监管的渗透**。书中花了整整一个章节来剖析**气候变化风险如何被纳入主流的信用风险评估体系**，并通过一系列跨国银行的压力测试模型，展示了绿色转型对传统高碳资产估值带来的冲击。这种对**前沿监管趋势的捕捉和前瞻性分析**，让这本书不仅仅是描述现状，更是为政策制定者和企业高管提供了未来十年可能面临的合规挑战和战略方向。它迫使读者跳出单纯追求回报的思维定式，转向更具**社会责任和长期可持续性**的投资哲学。