具體描述
衍生工具定價理論，ISBN：9787505815452，作者：王文靈，於瑾編著
這本書旨在深入解析衍生工內定價理論，通過係統化的分析和實用的案例引導讀者理解這一復雜領域中的核心概念與實踐應用。書中首先聚焦於定義並闡明衍生工內定價的基本原理，探討其在現代金融市場中的重要地位。作者詳細解釋瞭工內定價模型的構建邏輯，包括如何通過市場行為、風險偏好和供需關係等因素，動態調整價格以反映企業自身價值和外部市場環境。這一部分不僅幫助讀者建立對理論框架的清晰認識，還強調瞭理論與實際操作之間的緊密聯係。 接下來，書籍深入分析瞭不同類型的衍生工的定價機製，例如期權、掉期閤約和可轉換債券等，逐一剖析其背後的基本規則與操作邏輯。通過大量實例說明，這些工具在企業融資、風險管理及資本結構優化中扮演的關鍵角色。作者特彆強調，理解每種衍生産品的定價過程能夠提升讀者對市場信號和金融工具運作的洞察力，從而更精準地製定投資與應對策略。 書中還注重介紹如何在復雜多變的經濟環境中進行有效的工內定價分析，結閤當前宏觀經濟趨勢和政策導嚮，幫助讀者掌握靈活應對市場變化的能力。作者提齣瞭一套係統化的工具和方法，涵蓋數據分析、模型應用和情境判斷，確保理論在實際操作中的可行性。這部分內容尤其適閤那些希望深入瞭解金融市場運作機製，同時提升自身定價決策能力的讀者。 書中還特彆關注衍生工內定價與企業內部管理之間的關係。通過詳細描述公司如何利用這些工具優化其資本結構、降低融資成本以及增強財務靈活性，書中為讀者提供瞭一個全麵的視角。這不僅有助於理論學習，更能激發企業管理層在實際經營中的創新思維和實踐能力。 此外，書籍還引入瞭最新研究成果與行業動嚮，使讀者瞭解到衍生工市場的最新發展方嚮。作者通過對全球不同地區市場運作的比較分析，突顯瞭定價策略在國際化背景下的重要性。這種多角度的講解極大增強瞭書籍內容的深度和實用價值。 整個書籍結構閤理，語言清晰，注重理論與實踐的結閤，適閤有金融、經濟或相關領域興趣的人士閱讀。通過詳盡的論述與實證分析，這本書不僅拓寬瞭讀者對衍生工內定價的認知，也為其未來職業發展和學術研究提供瞭堅實的參考依據。無論是初學者還是資深從業者，都能從中獲得有價值的知識和啓示。
作者簡介
目錄資訊
目錄
第一篇 衍生工具總論
第1章 衍生工具概論
1.1衍生工具的定義及特點
1.2衍生工具的分類
1.3衍生工具的作用
1.4衍生工具的發展動因
1.5衍生工具的發展對金融業的影響
1.6衍生工具的發展趨勢
第2章 期貨
2.1期貨閤約的基本內容
2.2期貨交易市場的組成及交易機製
2.3主要期貨品種
第3章 期權
3.1期權的基本概念和構成要素
3.2期權的分類
3.3期權交易的主要品種
第4章 互換
4.1互換概述
4.2互換交易的主要類型
4.3互換基本結構分析
第二篇 期貨定價理論與應用
第5章 期貨價格與即期價格的關係分析
5.1期貨的持有成本關係式的推導
5.2期貨的持有成本構成分析
5.3期貨價格的期限結構分析
5.4遠期閤約和期貨閤約的差彆比較
第6章 期貨閤約套期保值原理的迴歸分析
6.1期貨的一般套期保值原理
6.2套期保值的基差風險分析
6.3交叉套期
6.4最佳套頭比率的推導
6.5最佳套頭比率的迴歸分析
第7章 均衡期貨價格模型分析
7.1期貨市場中投機的風險與收益分析
7.2無偏預期與投機風險
7.3期貨閤約的資本資産定價理論
7.4均衡期貨價格模型
第三篇 期權定價理論與應用
第8章 期權價格區間的界定
8.1期權的相關概念及其利潤的錶示法
8.2期權價格變動區間的界定
8.3建立界定期權價格下限的套利基礎分析模型
8.4美式期權提前執行的條件分析
8.5看漲――看跌期權平價關係
8.6建立期權平價關係的套利基礎分析模型
8.7股票期權的平價關係
8.8商品期權與期貨期權的價格關係
第9章 期權定價理論
9.1期權定價的三種分析方法
9.2商品價格與收益的分布假定
9.3歐式看漲期權的風險中立定價
9.4歐式看跌期權的風險中立定價
9.5影響期權價格的因素分析
9.6Black――Scholes期權定價模型
第10章 期權交易策略
10.1相關假設
10.2六種基本頭寸的利潤函數
10.3無風險套利策略
10.4復閤頭寸交易策略
10.5n個期權與商品頭寸交易策略
10.6價差交易策略
第四篇 互換定價理論與應用
第ll章 利率互換的價格結構分析
11.1利率互換參考價格錶
11.2對參考價格的調整分析
11.3市場非均衡狀態下的互換價格調整
11.4利率互換的變異形式
第12章 貨幣互換的價格結構分析
12.1貨幣互換的現金流
12.2貨幣互換的定價分析
12.3不涉及本金交換的貨幣互換定價
12.4貨幣互換場外定價的調整分析
12.5貨幣互換的變異形式
第13章 商品互換與股權互換的價格結構分析
13.1概述
13.2商品互換的基本結構
13.3股權互換的基本結構
13.4股權互換交易商
13.5基本股權互換的變異形式
第14章 互換定價理論
14.1短期利率互換定價理論分析
14.2長期利率互換定價理論分析
第五篇 衍生工具風險管理
第15章 衍生工具的風險分析
15.1即期風險
15.2遠期風險
15.3期權風險
第16章 衍生工具的市場風險管理
16.1市場風險管理方法概述
16.2單一分析法
16.3綜閤分析法
第17章 衍生工具的信用風險管理
17.1信用風險對衍生工具定價的影響
17.2衍生工具信用風險的防範
附錄 常數d從－499到＋4.99範圍內的
單位正態分布概率錶
參考文獻
· · · · · · (收起)
第一篇 衍生工具總論
第1章 衍生工具概論
1.1衍生工具的定義及特點
1.2衍生工具的分類
1.3衍生工具的作用
1.4衍生工具的發展動因
1.5衍生工具的發展對金融業的影響
1.6衍生工具的發展趨勢
第2章 期貨
2.1期貨閤約的基本內容
2.2期貨交易市場的組成及交易機製
2.3主要期貨品種
第3章 期權
3.1期權的基本概念和構成要素
3.2期權的分類
3.3期權交易的主要品種
第4章 互換
4.1互換概述
4.2互換交易的主要類型
4.3互換基本結構分析
第二篇 期貨定價理論與應用
第5章 期貨價格與即期價格的關係分析
5.1期貨的持有成本關係式的推導
5.2期貨的持有成本構成分析
5.3期貨價格的期限結構分析
5.4遠期閤約和期貨閤約的差彆比較
第6章 期貨閤約套期保值原理的迴歸分析
6.1期貨的一般套期保值原理
6.2套期保值的基差風險分析
6.3交叉套期
6.4最佳套頭比率的推導
6.5最佳套頭比率的迴歸分析
第7章 均衡期貨價格模型分析
7.1期貨市場中投機的風險與收益分析
7.2無偏預期與投機風險
7.3期貨閤約的資本資産定價理論
7.4均衡期貨價格模型
第三篇 期權定價理論與應用
第8章 期權價格區間的界定
8.1期權的相關概念及其利潤的錶示法
8.2期權價格變動區間的界定
8.3建立界定期權價格下限的套利基礎分析模型
8.4美式期權提前執行的條件分析
8.5看漲――看跌期權平價關係
8.6建立期權平價關係的套利基礎分析模型
8.7股票期權的平價關係
8.8商品期權與期貨期權的價格關係
第9章 期權定價理論
9.1期權定價的三種分析方法
9.2商品價格與收益的分布假定
9.3歐式看漲期權的風險中立定價
9.4歐式看跌期權的風險中立定價
9.5影響期權價格的因素分析
9.6Black――Scholes期權定價模型
第10章 期權交易策略
10.1相關假設
10.2六種基本頭寸的利潤函數
10.3無風險套利策略
10.4復閤頭寸交易策略
10.5n個期權與商品頭寸交易策略
10.6價差交易策略
第四篇 互換定價理論與應用
第ll章 利率互換的價格結構分析
11.1利率互換參考價格錶
11.2對參考價格的調整分析
11.3市場非均衡狀態下的互換價格調整
11.4利率互換的變異形式
第12章 貨幣互換的價格結構分析
12.1貨幣互換的現金流
12.2貨幣互換的定價分析
12.3不涉及本金交換的貨幣互換定價
12.4貨幣互換場外定價的調整分析
12.5貨幣互換的變異形式
第13章 商品互換與股權互換的價格結構分析
13.1概述
13.2商品互換的基本結構
13.3股權互換的基本結構
13.4股權互換交易商
13.5基本股權互換的變異形式
第14章 互換定價理論
14.1短期利率互換定價理論分析
14.2長期利率互換定價理論分析
第五篇 衍生工具風險管理
第15章 衍生工具的風險分析
15.1即期風險
15.2遠期風險
15.3期權風險
第16章 衍生工具的市場風險管理
16.1市場風險管理方法概述
16.2單一分析法
16.3綜閤分析法
第17章 衍生工具的信用風險管理
17.1信用風險對衍生工具定價的影響
17.2衍生工具信用風險的防範
附錄 常數d從－499到＋4.99範圍內的
單位正態分布概率錶
參考文獻
· · · · · · (收起)
讀後感
評分
評分
評分
評分
評分
用戶評價
评分
评分
评分
评分
评分
相關圖書
本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息，本站不存儲任何數據與內容，任何內容與數據均與本站無關，如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度，google,bing,sogou 等
© 2026 onlinetoolsland.com All Rights Reserved. 本本书屋 版权所有