银行内部模型和监管模型

出版者:上海人民

作者:赵先信

页数:473

出版时间:2004-6

价格:45.00元

isbn号码:9787208051171

具体描述

《银行内部模型和监管模型》能够有助于国有银行以及民族银行业建立起一种真正的风险文化，这也是作者写作《银行内部模型和监管模型》的主要动机所在。由于体制上的原因，目前国有银行的管理还不是风险导向的。例如，国有银行采取的风险缓冲机制是财政机制，而不是真正的私有资本机制。储户和市场对银行的信心取决于政府信用及财政的支持力度；国有银行的管理导向不是股东价值的最大化，而是政府目标(国有银行的前身是国家专业银行，从风险管理的角度看，这虽然有悖于组合多样化原则，但却有助于推动政府的经济发展计划)；国有银行在确定信贷计划方面，不是根据资本预算决定风险承担，而是根据中央银行的货币控制计划来决定信贷总量；国有银行的公司治理不是采取沿业务线的垂直路径，而是实行分级核算和分级管理。在国有银行激励机制不到位、财政分权化（fiscal federalization）以及行员利益本地化的大环境下，分级核算和分级管理制已经被证明是诱发道德风险并进一步形成内部人控制的一个主要根源。

目录信息

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用户评价

语言风格上，这本书的用词选择非常晦涩和专业化，几乎没有使用任何比喻或类比来帮助理解抽象概念。很多句子都非常长，句式结构复杂，充满了技术术语的堆砌，读起来有一种强烈的“德语式”的长句结构感，即使是翻译过来的内容，也难以掩盖这种将信息密度推向极致的写作倾向。这使得那些对特定术语背景不甚了解的读者，很容易在文本的迷宫中迷失方向。我不得不承认，我很多时候是依靠对相关领域既有知识的背景支撑，才能勉强跟上作者的思路，否则，仅仅依靠文本本身提供的信息，理解的效率会低得惊人。这绝不是一本适合快速浏览或碎片化阅读的材料，它要求读者全身心地投入，并且随时准备好查阅其他参考资料来辅助理解。

这本书的视角显得过于内向和自洽，它似乎只关注“银行自己”如何看待和处理风险，却忽略了外部环境的动态变化。我特别希望能看到一些关于行为金融学如何影响模型准确性的讨论，或者至少是对那些难以量化的“黑天鹅”事件的哲学性思考。但书中对这些“软性”因素几乎避而不谈，或者只是用一笔带过的方式提及，仿佛这些因素不在其模型设定的有效范围之内。这种过于纯粹、几乎是理想化的技术探讨，虽然在理论上具有一定的模型构建价值，但在现实世界的银行业务中，尤其是在面对市场情绪波动和突发公共事件时，显得有些苍白无力。它描绘的银行更像是一个封闭系统中的完美机器，而非一个置身于瞬息万变社会结构中的有机体，这让我对它在指导实际决策方面的实用性产生了疑问。

这本书的封面设计，坦白说，相当朴实，甚至有点让人提不起精神。初次拿到手的时候，我几乎可以想象到书店里那些专门设置在“专业金融读物”区域的角落，蒙着一层薄薄的灰尘。我原本期待能在书名中找到一丝关于现代金融危机复杂性的暗示，或者至少是针对新兴金融科技挑战的深刻洞察。然而，内页的排版和字体选择，都透露出一种老派的、学院派的严谨感，仿佛这本书是从上世纪末某个紧锁的档案室里被重新发掘出来的。它给人的第一印象是，这是一本面向特定圈子、讨论特定技术细节的教科书，而不是一本试图与更广泛的商业读者群体对话的著作。这种外观上的保守，让我对它内部内容的期待也降到了最低，我甚至怀疑它是否能跟上当前金融监管日益碎片化和全球化的步伐。如果不是因为工作需要，我可能早就把它丢到了待读清单的末尾，毕竟在信息爆炸的时代，一本外观如此“沉闷”的书，需要极强的内在驱动力才能让人翻开第一页。

如果说这本书有什么优点，那就是它在梳理特定历史阶段的监管演变脉络方面，做到了详尽的梳理。它似乎忠实地记录了某些法规出台前后，业内对于模型设计理念的争论焦点和技术路线的选择。然而，这种详尽往往是以牺牲可读性和前瞻性为代价的。它更像是一份详尽的“备忘录”或“技术历史档案”，而非一本具有前瞻性指导意义的著作。读者从中可以了解到“过去是如何思考的”，但对于“未来应该如何应对”的指引，则显得捉襟见肘。它所强调的模型稳健性，在很大程度上是建立在对已发生问题的修补之上，对于尚未出现的、结构性的变革，其应对策略的暗示性则非常薄弱，使得整本书的价值更偏向于学术研究和历史回顾，而非对当代银行业务的实战指导。

阅读的过程更像是一场需要高度专注力的马拉松，每一个章节都像是在精密地拆解一个极其复杂的机械装置。作者似乎完全没有考虑过非专业人士的阅读体验，他直接将读者抛入了充斥着各种假设、公式推导和历史案例的深水区。我感觉自己像是一个初级学员，试图跟上一位经验丰富但极度缺乏耐心的大师的步伐。书中对某些核心概念的阐述，虽然在逻辑上无懈可击，但在实际的叙事流畅性上却大打折扣。它更像是技术规范的汇编，而不是一篇连贯的论述。每当我认为自己即将理解某个关键的风险传导机制时，作者就会引入一串新的变量或一个突然跳跃的数学模型，让人不得不停下来，翻阅附录中的定义，再重新校准自己的理解。这种阅读体验极大地考验了读者的毅力，我常常在读完一个长句后，需要停下来做几次深呼吸，才能整理思绪，继续下一段。