不完全金融市場風險最小套期保值及其應用 2024 pdf epub mobi 電子書 下載

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不完全金融市場風險最小套期保值及其應用 pdf epub mobi 著者簡介

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不完全金融市場風險最小套期保值及其應用 pdf epub mobi 圖書描述

本書主要內容如下。第一章主要敘述本書所采用的基本模型和金融背景及其有關概念，並給齣一些預備知識。第二章首先考慮一般未定權的風險最小套期保值問題。其次討論一般支付過程的風險最小套期保值問題。第三章首先給齣未定權的局部風險最小策略的定義，然後證明一個交易策略是局部風險最小的充分必要條件是其成本過程是與貼現價格的鞅部分正交的鞅。其次，我們討論局部風險最小策略的存在性以及如何確定局部風險最小策略。最後，我們討論局部風險最小策略關於計價單位變化的不變性。第四章首先在一般的框架下討論均值－方差套期保值問題，其次研究×－投影問題。然後討論均值－方差套期保值問題。最後我們還給齣瞭一個關於隨機利率下均值－方差最優策略的確定。最後我們給齣瞭一個關於隨機利率下均值－方差套期保值問題的結果。第五章將風險最小套期保值方法應用於投資連結保險閤同。第六章考慮局部風險最小對衝方法的應用。第七章研究由於不完全信息而導緻隨機波動率的利率模型的套期保值問題。第八章在不完全信息情形下研究到期時間為T0未定權的均值－方差最小套期保值問題。第九章研究不完全市場情形中期貨的套期保值問題。

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發表於2024-12-26

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