数学建模的理论与实践 pdf epub mobi txt 电子书下载 2026

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出版者:国防科技大学出版社

作者:吴翊吴孟达成礼智

出品人:

页数:0

译者:

出版时间:2002-01-01

价格:18.00元

装帧:

isbn号码:9787810245715

丛书系列:

图书标签:

数学建模
优化算法
算法设计
问题求解
应用数学
高等教育
理工科
模型分析
案例分析
MATLAB

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具体描述

本书系统介绍了数学建模的理论和方法。全书通过对各类典型建模实例的研究，展示了数学建模全过程的理论与实践问题。主要内容包括数学建模的一般原理，对连续模型、离散模型、随机模型的建模分析，数学建模中常用的计算方法等。书中收入了大量的应用实例，并按照由浅人深，由简到繁的原则进行了合理安排。每章末配有一定数量的习题，其中一部分是需要通过上机计算的综合性问题。全书叙述清晰，文字流畅，可读性强，既可作为大学数学

好的，这是一本关于金融市场分析与投资策略的图书简介：书名：《洞悉波动：金融市场深度分析与量化投资实战》内容提要：在全球化金融体系日益复杂与快速演变的今天，理解市场运行的深层逻辑、掌握有效的风险控制手段，并构建适应性强的投资策略，已成为现代投资者、金融分析师和资产管理专业人士的核心竞争力。《洞悉波动：金融市场深度分析与量化投资实战》一书，并非对传统金融理论的简单复述，而是聚焦于如何将前沿的金融工程、数据科学与行为金融学原理，应用于实际的市场分析与投资决策之中。本书旨在为读者提供一个从宏观视角洞察全球经济脉络，到微观层面拆解资产定价机制的完整知识框架，特别强调在不确定性环境下，如何利用现代工具和方法论，实现稳健的超额收益。全书结构严谨，内容兼具理论深度与实操广度，力求在复杂性中提炼出简洁有效的分析工具。 --- 第一部分：金融市场结构与宏观经济的耦合本部分深入剖析了当前全球金融市场的底层架构和驱动因素。我们首先梳理了从布雷顿森林体系瓦解至今，全球货币体系的演变及其对资产价格的深远影响。重点阐述了主权债务、财政政策与货币政策（尤其是量化宽松与量化紧缩周期）如何通过利率曲线、汇率波动和风险溢价，耦合作用于股票、债券和大宗商品市场。全球宏观指标的精细解读：剖析CPI、PPI、PMI、失业率等传统指标的局限性，引入新的领先或同步指标体系，如供应链压力指数、企业盈利预期修正率等，并探讨如何利用这些指标构建多因子宏观风险模型。地缘政治与市场风险映射：探讨国际贸易摩擦、区域冲突、监管政策突变等非经济因素如何通过市场情绪和风险偏好，迅速转化为资产价格的剧烈波动，并提供压力测试和情景分析的框架。第二部分：资产定价的现代视角与实证检验这一部分将视角转向具体资产类别的定价模型，超越了资本资产定价模型（CAPM）的单一框架，引入了更具解释力的多因子模型。多因子模型的构建与筛选：系统介绍Fama-French三因子、五因子模型的基础上，融入了流动性因子、动量因子、质量因子和情绪因子。本书提供了一套实用的因子选择与组合优化方法，指导读者如何识别那些在特定市场环境下具有稳定溢价的特征。固定收益市场的复杂性：详细解析了利率衍生品（如远期利率协议、互换）的定价与对冲，以及信用风险评估的动态模型。重点讨论了在低利率和负利率环境中，久期管理和期限结构分析的挑战与对策。实物资产与另类投资的估值：对房地产投资信托（REITs）、基础设施资产的现金流折现方法进行了深入探讨，并对私募股权、风险投资的估值难点（如缺乏市场价格的折价和流动性贴水）提出了可操作的估值调整方案。第三部分：量化投资策略的开发与执行本书的核心竞争力在于将理论模型转化为可执行的交易策略。本部分详细介绍了构建、回测和部署量化模型所需的工程化流程。高频与中低频策略的辨析：区分了基于微观市场结构的订单流分析策略（高频）与基于因子挖掘和资产错价的中低频策略。针对中低频策略，重点阐述了如何利用机器学习技术（如梯度提升树、深度学习网络）进行非线性关系的拟合，以增强预测精度。策略的稳健性检验（Out-of-Sample Testing）：详述了在量化回测中必须避免的“数据挖掘偏差”和“幸存者偏差”。提供了滚动窗口检验、蒙特卡洛模拟等方法，以评估策略在不同市场周期下的鲁棒性。交易成本与执行效率：深入分析了滑点、佣金和市场冲击成本对策略净收益的侵蚀作用。介绍了最优执行算法（如VWAP、TWAP的改进版本）在实际交易中的应用，确保模型收益能够有效转化为实际回报。第四部分：投资组合构建与动态风险管理成功的投资不仅在于选择好的资产，更在于如何科学地分配资本与控制风险敞口。现代投资组合理论（MPT）的实战应用：阐述了均值-方差优化在高维资产空间中的局限性。重点介绍基于风险平价（Risk Parity）和最小方差组合的构建方法，以实现更具韧性的风险分散。极端风险的量化与对冲：探讨了传统的风险价值（VaR）模型的内在缺陷，并引入了条件风险价值（CVaR）和极值理论（EVT）来更准确地估计“黑天鹅”事件发生的尾部风险。动态资产配置与再平衡：提出了基于市场状态（Volatility Regime Switching）的动态资产配置框架。当市场进入高波动或高尾部风险状态时，系统如何自动调整风险预算和资产权重，实现主动风险预算管理，而非被动的固定比例再平衡。本书特色：《洞悉波动》的每一章节都配有详实的案例分析，这些案例来源于近十年来的重大市场事件，并结合Python/R语言的量化工具包，展示了数据处理、模型构建和结果可视化的完整流程。本书超越了教科书的理论高度，致力于成为金融从业者和严肃投资者的案头必备工具书，帮助读者在瞬息万变的市场中，建立起一套系统、理性且可量化的决策体系。目标读者：金融工程专业学生、资产管理机构的投资组合经理、量化研究员、风险管理专家，以及所有希望通过系统性方法提升投资决策质量的个人投资者。

作者简介

第一章数学建模概论

1.1什么是数学模型

1.2怎样建立数学模型

习题

第二章连续模型

2.1存贮模型

2.1.1不允许缺货的存贮模型

2.1.2允许缺货的存贮模型

2.2动物群体的种群模型

2.2.1单种群模型

2.2.2多种群模型

2.3交通流模型

2.3.1交通流守恒模型

2.3.2红绿灯模型

2.3.3超饱和交通网络控制模型

2.3.4最大熵原理和交通量分布模型

2.4生产计划与管理问题--动态优化模型

2.4.1变分法简介

2.4.2生产计划制定

2.4.3生产与贮存的稳定控制

2.4.4渔业资源的可持续开发

2.4.5国民收入的最快增长

2.5建模实例

2.5.1最优捕鱼策略

习题

第三章离散与系统模型

3.1线性规划模型

3.1.1线性规划与单纯形法

3.1.2整数规划模型

3.2非线性规划与多目标规划模型

3.2.1非线性规划模型

3.2.2多目标规划模型

3.3图与网络规划模型

3.3.1图的基本概念

3.3.2树与最小生成树

3.3.3最短路问题

3.3.4匹配与着色

3.3.5邮递员问题

3.3.6货郎担问题

3.4统筹模型

3.5模拟退火算法及其在求解离散模型中的应用

3.5.1模拟退火算法简介

3.5.2几种典型组合优化问题的模拟退火算法

3.6层次分析法模型

3.6.1层次结构

3.6.2比例标度与成对比较矩阵

3.6.3单一准则下元素相对排序权重以及判断一致性检验

3.6.4多层次结构的总排序权重与残缺判断

3.7建模实例

3.7.1会议分组的优化(AMCM--97B题)

3.7.2计算机网络的最短传输时间(AMCM--94B题)

习题

第四章随机模型

4.1随机决策模型

4.1.1不确定型决策模型

4.1.2风险决策模型

4.1.3决策树方法

4.1.4决策模型举例

4.2随机服务模型

4.2.1排队论的一些基本概念

4.2.2M／M／1系统

4.2.3M／M／1／N系统

4.2.4M／M／m系统

4.2.5M／M／1／oo／K系统

4.2.6随机服务模型举例

4.3线性回归模型

4.3.1回归方程

4.3.2多元线性回归模型

4.3.3自变量选择与逐步回归

4.3.4多项式回归

4.3.5回归分析举例

4.4随机系统的计算机仿真

4.4.1计算机仿真的基本概念

4.4.2时间步长法

4.4.3事件步长法

4.4.4MonteCarlo方法

4.5建模实例

4.5.1气象观测站的调整(西安市竞赛题,1992)

4.5.2竞赛评判问题(AMCM--96B题)

习题

第五章数学建模中的常用数值计算方法

5.1误差的危害与防止

5.2插值法

5.2.1拉格朗日插值

5.2.2三次样条插值

5.2.3数值微分

5.3非线性方程求根

5.3.1求实方程实根的二分法

5.3.2牛顿迭代法

5.3.3求实方程实根的弦截法

5.4建模实例

5.4.1水塔水流量估计(AMCM--91A题)

习题

附录1985-1999年AMCM试题汇编

参考文献

目录信息

第一章数学建模概论
1. 1 什么是数学模型
1. 2 怎样建立数学模型
习题
第二章连续模型
2. 1 存贮模型
2. 1. 1 不允许缺货的存贮模型
· · · · · · (收起)

读后感

评分☆☆☆☆☆

用户评价

评分☆☆☆☆☆

读完这本力作，我的心情十分复杂，一方面是知识被极大拓宽的酣畅淋漓，另一方面则是对自己原有认知框架产生强烈冲击后的反思。这本书的叙事节奏把握得非常巧妙，它并非将所有干货一股脑地抛给读者，而是像一位经验老到的向导，知道何时该放缓脚步讲解复杂的路标，何时又该加速穿越那些已然熟悉的平坦地带。其中关于方法论构建的部分，我感觉受益匪浅，它没有提供一套僵硬的“万能公式”，而是教会了我如何根据实际情况灵活调整策略，这种灵活性在处理实际问题时是至关重要的。书中引用的案例虽然抽象，但都经过了精心的挑选和设计，每一个案例都像是一块磨刀石，让读者的分析能力得到了充分的锤炼。而且，作者在讨论不同流派的观点碰撞时，态度是极其公正和客观的，没有明显的偏袒，这使得全书的论述更具权威性和说服力。这本书需要的不仅是时间，更需要深度沉浸式的思考，否则很容易错过其中精妙之处。

评分☆☆☆☆☆

我不得不说，这本书在排版和图示的运用上，达到了一个很高的水准。很多理论性的书籍常常因为图文关系处理不当而显得晦涩难懂，但在这本书中，每一个图表似乎都经过了反复的推敲，它们不是单纯的装饰品，而是真正起到了辅助理解的功效。特别是那些复杂的流程图和概念映射图，其逻辑流向清晰得令人赞叹，仿佛能直接看到作者在大脑中构建知识地图的过程。内容上，它很大胆地触及了一些行业内的前沿争议点，并且没有回避矛盾，而是将其作为探讨深入的切入点，这种勇于直面难题的态度非常令人钦佩。对于那些已经有一定基础的专业人士而言，这本书无疑是一座宝库，它提供了一个重新审视和优化自己工作流程的绝佳视角。我个人认为，它最大的贡献在于构建了一个完整的知识闭环，使得学习者能够从零散的知识点中抽离出来，看到一个统一的、自洽的理论体系。

评分☆☆☆☆☆

这本书的作者显然对某个特定领域有着深入的洞察力，从其文字的组织方式中可以明显感受到一种严谨的学术态度。初读便觉其行文如行云流水般顺畅，但细品之下，又能发现其中蕴含的复杂逻辑结构，这绝非一日之功可成。我尤其欣赏它在阐述核心概念时所采用的类比手法，这种方式极大地降低了理解门槛，使得即便是初涉此领域的读者也能迅速抓住要害。书中对历史脉络的梳理也颇为精到，将理论的发展与时代背景紧密结合，让人在学习知识的同时，也对该领域的发展历程有了更宏观的认识。那种对细节的极致追求，体现在对每一个公式推导的详尽说明上，让人不得不佩服作者的耐心与功力。总体来说，这是一本值得反复研读的著作，它的价值绝不仅仅停留在提供信息层面，更在于它能够启发读者的思维方式，引导我们以一种更具批判性的眼光去看待现有的知识体系。这种潜移默化的影响，才是真正好书的标志。

评分☆☆☆☆☆

坦率地说，这本书的阅读体验是一次精神上的“马拉松”。它要求读者保持高度的专注力，因为它所探讨的主题深度远超一般的科普读物。作者在构建论证体系时，展现出了非凡的耐心和对逻辑严密性的执着。尤其是一些涉及到跨学科知识融合的部分，处理得极其自然流畅，没有生硬的拼凑感，这表明作者本身就是一个跨界思考的实践者。书中对某些经典模型的批判性继承也值得称道，它不是盲目地遵从权威，而是基于扎实的数学基础，对既有理论提出了建设性的修正意见。对于那些渴望突破现有思维定势，寻求更深层次理解的读者来说，这本书无疑是一剂强效的“催化剂”。它不仅教会你“是什么”，更重要的是，它让你理解了“为什么会是这样”，这种深层次的认知升级，是任何速成指南都无法给予的。

评分☆☆☆☆☆

这本书的文字风格是内敛而有力量的，它没有华丽的辞藻去吸引眼球，但每一个用词都像是经过精确计算的，精准地表达了作者想要传达的深层含义。我特别关注了书中对“不确定性”的处理方式，这一点在很多同类书籍中常常被简化或回避，但作者却将其视为核心要素之一进行深入剖析，这体现了其理论的成熟度与全面性。它不仅仅是关于“如何做”的指南，更是一本关于“如何思考”的教材。阅读过程中，我多次停下来，合上书本，对照自己正在处理的实际问题进行反思，这种主动的知识内化过程，是这本书最大的“隐藏功能”。它成功地将抽象的数学工具与具体的现实世界问题编织在一起，形成了一种既有理论高度又接地气的完美结合。如果说一本书能改变一个人看待世界的方式，那么这本著作无疑具备了这样的潜质。

评分☆☆☆☆☆