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发表于2024-11-05

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出版者:武汉大学
作者:杨云红
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页数:273
译者:
出版时间:2001-1
价格:12.50元
装帧:
isbn号码:9787307031197
丛书系列:

图书标签: 金融经济学   


高级金融理论 2024 pdf epub mobi 电子书 图书描述

《高级金融理论》是一本金融理论高级教程,对象为经济管理类研究生及其相关专业的研究者。

《高级金融理论》主要介绍在20世纪80年代初到90年代末这段时间的金融理论的发展。在这本教程中,我们利用随机分析、动态规划等数学理论来分析资产定价和消费选择理论。《高级金融理论》分为两部分,共九章。第一部分是离散时间模型。离散时间模型具有直观、意义明显、便于计算等特点,而连续时间模型具有易于处理的特点,能够提供的特性来得到更精确的理论解和更精练的经验假设。我们把同样的内容分别用离散时间模型和连续时间模型来描述,使得读者能够比较两者之间的优缺点。《高级金融理论》第七章至第九章由作者的博士论文组成,这些内容已经在国内外一流的经济学杂志上发表,是金融理论最前沿的内容。

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