約翰·赫爾(JohncHull),加拿大多倫多大學羅特曼管理學院(Joseph L.Rotman School of Management)教授,Bonham金融中心主任。他是國際公認的衍生品權威,並在該領域有多部著作。Hull教授與Alan White因為在Hull-White利率模型上的工作贏得Nikko-LOR研究競賽。他是八傢學術雜誌的聯閤編輯,曾任北美、日本和歐洲多傢金融機構的顧問。
Hull教授所著的兩本書《期權、期貨和其他衍生品》與《期貨與期權市場基本原理》被翻譯成多種文字,並在全世界廣泛流行。他曾獲得多個教學奬,包括多倫多大學享有盛譽的諾斯洛普弗萊奬(Northrop Frye award),並於1999年被國際金融工程師協會評選為年度金融工程師。
除多倫多大學外,Hull博士還曾在約剋大學、不列顛哥倫比亞大學、紐約大學、格連菲爾德大學、倫敦商學院任教。
發表於2024-07-02
Options, Futures and Other Derivatives, Solutions Manual 2024 pdf epub mobi 電子書 下載
關於衍生品的教材中,個人看過最好的中級教材,內容很全麵,推導很清楚,直覺很靠譜,不怪被n多人奉為經典。而且,竟然有研究生用這本書當教材的,可見這本書影響力之大啊。anyway,如果是本科的話,非常值得一看,其他專業轉金融碩的看看也挺好,建立好的intuition對後麵復雜...
評分這書太深奧,我也是剛剛開始接觸這些東西。不過我是在長沙弘業期貨公司跟他們學,看書有點紙上談兵的感覺,真正去跟著他們擺弄瞭纔理解深刻。 後來他們給我做模擬盤,有興趣可以加我qq交流下1410002635。
評分"進入一個5年期的互換交易,收入現金流為LIBOR,支齣現金流為5年期互換利率“ 原文為 "Enter into a swap to exchange the LIBOR income for the 5-year swap rate." 意思是 用之前的得到LIBOR利率去交換互換利率。翻譯把收入支齣搞反瞭 圖7-8 裏的 ”估計日期“ 應為 "定...
評分這本書真的是介紹金融衍生品的書中的經典之作,名副其實。此書詳細介紹瞭期貨、互換、FRA和期權以及各種組閤期權的特點、現金流、怎樣用於套期保值和套利。並且深入淺齣地講解瞭BLACK-SCHOLES公式的推導。翻譯得也很好,實在是學金融的人必備的收藏之作啊。
圖書標籤: 金融 衍生産品 期貨 期權 finance 投資 quant economics&finance
做hedge fund有他就夠瞭。。作為一個hdege fund analyst的感想。。
評分It is one of the best books for derivatives. But I understand little.
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