Modelling Extremal Events

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出版者:Springer
作者:Paul Embrechts
出品人:
页数:650
译者:
出版时间:2012-12-19
价格:USD 109.00
装帧:Hardcover
isbn号码:9783540609315
丛书系列:
图书标签:
  • Finance 
  • 金融数学 
  • 金融 
  • 統計學 
  • 數學 
  • 金融学 
  • 英文原版 
  • 统计学 
  •  
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"A reader's first impression on leafing through this book is of the large number of graphs and diagrams, used to illustrate shapes of distributions...and to show real data examples in various ways. A closer reading reveals a nice mix of theory and applications, with the copious graphical illustrations alluded to. Such a mixture is of course dear to the heart of the applied probabilist/statistician, and should impress even the most ardent theorists." --MATHEMATICAL REVIEWS

具体描述

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主要是了解极值理论在金融和保险上的应用。在金融上是算portfolio的value at risk,控制损失; 而保险则和极值相关,每次索赔都是一次极值事件

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主要是了解极值理论在金融和保险上的应用。在金融上是算portfolio的value at risk,控制损失; 而保险则和极值相关,每次索赔都是一次极值事件

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