股指期货

出版者:机械工业出版社

作者:赵广辉 编

页数:365

出版时间:2002-8

价格:26.00元

isbn号码:9787111102717

具体描述

股指期货是近年来证券和金融界关注和研究的热门方向。本书以独特的视点，围绕股指期货的基本理论、实务操作技术和投资方法做了深入浅出的介绍，有利于读者了解股指期货的动作、套期保值、投机交易、损益、风险与风险控制、定价等基本知识。大量的数学计算模型及技术分析便于期货界人士及投资者迅速掌握股指期货的交易策略和买卖技术分析方法。 本书适合期货界人士、期货投资者、机构投资者、有套期保值需求的投资者阅读。

目录信息

前言
第1章 期货交易
第2章 金融期货
第3章 股指期货
第4章 股市风险
第5章 股指期货的运作
第6章 股指期货的套期保值
第7章 股指期货投机交易
第8章 股指期货风险与风险控制
第9章 股指期货损益
第10章 股指期货定价
第11章 股标指数编制方法
第12章 世界著名的股票指数
第13章 香港恒生指数期货
第14章 美国股指期货
第15章 台湾股指期货
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用户评价

对于初入金融领域，但又渴望建立稳健**长期价值投资理念**的年轻读者来说，我强烈推荐这本关于**价值投资哲学与企业护城河构建**的力作。它的叙事节奏舒缓而扎实，没有一上来就抛出那些令人眼花缭乱的估值模型。相反，作者花费大量篇幅来阐述“理解商业模式”这一核心要义。书中对**“无形资产”作为核心竞争优势的界定和衡量**，提供了比传统教科书更具操作性的框架。例如，它如何区分“品牌溢价”和“垄断利润”，以及在数字化转型时代，**数据和网络效应如何重塑旧有的护城河定义**，这部分内容令人茅塞顿开。阅读过程中，我仿佛跟随作者进行了一次对巴菲特和芒格投资思想的深度溯源，但它又巧妙地结合了当代科技公司的案例进行检验和发展，使得这些经典理念在新经济环境中焕发出新的光彩。这本书最大的价值在于，它塑造了一种**耐心和批判性思考的投资人格**，教你如何识别那些真正能够穿越周期的卓越企业。

我是一个偏爱**行为金融学和交易心理学**的投资者，过去总是在寻找那些能够深入剖析市场参与者集体非理性行为的书籍。这本书恰恰在这方面展现了非凡的功力。它没有流于表面地谈论“贪婪与恐惧”，而是通过大量的历史案例，比如某个特定泡沫的形成与破裂过程中，**群体羊群效应的心理触发点**在哪里，以及当市场共识开始瓦解时，**信息不对称如何加速恐慌蔓延**。书中对“认知偏差”在不同市场结构下的表现差异进行了细致的区分，比如在流动性充裕时期，锚定效应的影响力如何被放大；而在恐慌抛售阶段，处置效应（Disposition Effect）又如何导致投资者过早止盈或过晚认错。这种对**人类心理缺陷在市场动态中扮演角色的深刻洞察**，让我在回顾自己过去的交易决策时，找到了许多可以修正的盲点。这本书的文字风格非常鲜活，像一位经验丰富的导师在耳边细语，不时穿插着对经典心理学实验的引用，使得理论在实践中变得触手可及，对于提升交易纪律有着不可替代的作用。

这本书更像是一本**量化策略的构建与风险对冲的实战手册**，它的严谨程度和技术细节的丰富性，令我这个有一定量化背景的读者都感到惊喜。内容聚焦于**高频交易环境下的市场微观结构分析**，尤其是对订单簿（Order Book）动态演变的建模方法进行了详尽的描述。书中详细拆解了不同类型的交易算法（如VWAP、TWAP的优化版本），并探讨了如何利用**延迟和信息不对称的微小差异来设计套利策略**。最让我印象深刻的是关于**波动率微笑（Volatility Smile）的动态拟合与期权组合的风险预算分配**那一章。作者不仅展示了如何使用GARCH族模型来预测条件波动率，还深入分析了在市场极端情况下，波动率偏斜（Skew）如何迅速变化，以及如何通过构建跨期限的Delta中性策略来有效对冲这些尾部风险。这本书的图表和公式密度非常高，它要求读者必须具备扎实的概率论和统计学基础，但对于志在专业量化交易领域深耕的人士来说，无疑是一部不可多得的工具书。

这本新书的问世，着实让我这个长期关注金融市场动态的业内人士眼前一亮。虽然我对各类投资工具的研究已非一日之寒，但阅读完这本关于**市场趋势与宏观经济周期解读**的著作后，仍感到获益匪浅。作者巧妙地将晦涩的经济学理论与瞬息万变的盘面现象结合起来，形成了一套极具洞察力的分析框架。尤其是在探讨“黑天鹅”事件对市场情绪的累积效应和释放机制时，其论述的深度和逻辑的严密性，远超我之前接触过的许多同类书籍。书中对**全球产业链重构背景下，不同资产类别（如大宗商品与权益类资产）的联动性变化**进行了细致的梳理，这对于理解当前复杂的地缘政治风险如何转化为实际的投资机会与陷阱，提供了极佳的指南。作者没有陷入简单的技术指标堆砌，而是更侧重于**自上而下的宏观视角**，指导读者如何构建能够抵御系统性风险的投资组合，这一点我深表赞同。它更像是一本思维训练手册，而非简单的操作指南，帮助读者在信息过载的环境中，提炼出真正有价值的信号。

我最近一直在研究**全球宏观经济政策的传导机制与对新兴市场资本流动的影响**，这本书刚好填补了我在这一领域理解上的一个空白。作者以其深厚的政策研究背景，清晰地勾勒出了**主要央行货币政策框架（如前瞻性指引、量化宽松的退出路径）**是如何通过影响全球无风险利率预期，进而影响到跨国资本的风险偏好和流向的。书中对“特里芬难题”在当前全球债务高企背景下的新变种进行了深入的剖析，极具现实意义。它不只是在描述现象，更是在**探究不同经济体在面对输入性通胀或资本外逃时的政策选择困境**。阅读体验上，这本书的文笔非常流畅，虽然主题宏大，但作者善于使用具体的国家案例（如东南亚金融危机后的改革，或欧洲主权债务危机中的政策摇摆）来佐证其理论推导，使得复杂的国际金融关系变得可视化。它帮助我建立了一个更具全球视野的分析框架，理解单一市场的波动往往是全球系统性力量作用的结果。