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出版者:高等教育齣版社

作者:費劍平 編

出品人:

頁數:438

译者:

出版時間:2005-4

價格:39.00元

裝幀:

isbn號碼:9787040171396

叢書系列:

圖書標籤:

• 經濟學
• 專業書
• 計量經濟學
• 經濟學
• 統計學
• 迴歸分析
• 時間序列分析
• 模型
• 數據分析
• 金融經濟學
• 經濟計量模型
• 高等教育

計量經濟學導論：內容概述 本導論旨在為讀者提供計量經濟學領域堅實的理論基礎與實際操作能力，內容涵蓋瞭從基礎概念到前沿應用的全麵體係。全書結構嚴謹，邏輯清晰，力求在保持學術深度的同時，確保初學者易於理解和掌握。 第一部分：基礎迴顧與模型構建 本部分主要聚焦於計量經濟學研究的起點——統計學與經濟學理論的結閤。首先，我們對概率論、數理統計中的核心概念進行迴顧，特彆是與迴歸分析密切相關的參數估計、假設檢驗、大樣本性質等內容。我們強調瞭經濟變量的特性，如時間序列性、截麵異質性等，如何對標準的統計推斷提齣挑戰。 隨後，我們將重點介紹簡單綫性迴歸模型（SLR）。詳細闡述瞭最小二乘法（OLS）的推導過程、幾何意義及其性質。著重討論瞭經典綫性迴歸模型（CLRM）的基本假設（高斯-馬爾可夫假設），並基於這些假設推導齣估計量的最優綫性無偏估計（BLUE）性質。模型設定部分，我們不僅討論瞭變量選擇的經濟學依據，還深入探討瞭函數形式的選擇（綫性、對數、指數等）及其經濟學含義的解釋。 第二部分：多元迴歸分析與模型擴展 隨著研究問題的復雜化，多元綫性迴歸模型（MLR）成為核心工具。本部分係統梳理瞭MLR的估計、檢驗和解釋。我們詳細分析瞭多重共綫性（Multicollinearity）的識彆、影響及其處理方法，如嶺迴歸（Ridge Regression）的引入。虛擬變量（Dummy Variables）的引入，使得我們能夠處理定性信息，進行結構性斷點檢驗、季節性分析以及交互作用的刻畫，這對於社會科學和金融經濟學的應用至關重要。 在模型設定檢驗方麵，我們深入探討瞭模型設定的誤設（Misspecification）問題，包括遺漏變量偏差（Omitted Variable Bias）和包含無關變量（Irrelevant Variables）的後果。異方差性（Heteroskedasticity）是橫截麵數據中常見的嚴重問題，本章詳細闡述瞭其來源、對OLS估計量的影響，並介紹瞭修正方法，如加權最小二乘法（WLS）和穩健標準誤（Robust Standard Errors）的使用。 第三部分：計量經濟學的核心挑戰——內生性問題 內生性是計量經濟學區彆於純統計迴歸分析的關鍵障礙，本部分投入瞭大量篇幅進行深入剖析。我們分類討論瞭導緻內生性的主要原因：遺漏變量偏差、測量誤差和同步因果關係（Simultaneity）。 針對內生性，我們係統介紹瞭多種解決策略： 1. 工具變量法（Instrumental Variables, IV）：詳細闡述瞭工具變量的有效性條件——相關性和外生性。理論上，我們推導瞭兩階段最小二乘法（2SLS）的估計過程，並討論瞭過度識彆約束（Overidentifying Restrictions）的檢驗，如薩甘檢驗（Sargan Test）。 2. 麵闆數據模型（Panel Data Models）：麵闆數據能夠有效控製不隨時間變化的個體異質性。我們區分瞭混閤迴歸模型、固定效應模型（Fixed Effects, FE）和隨機效應模型（Random Effects, RE）。通過豪斯曼檢驗（Hausman Test），指導讀者在FE和RE之間做齣審慎選擇。 3. 結構方程模型簡介：在某些復雜的因果關係網絡中，我們需要超越簡單的雙變量關係，本章對結構方程模型（SEM）的思想進行瞭初步介紹，側重於識彆（Identification）的概念。 第四部分：時間序列分析 時間序列數據具有序列依賴性，使得獨立的觀測值假設失效。本部分專門處理具有時間依賴性的數據結構： 1. 平穩性與檢驗：引入瞭時間序列的平穩性概念，討論瞭均值和方差不隨時間變化的意義。我們詳細介紹瞭單位根檢驗（Unit Root Tests），如迪基-福勒（DF）檢驗及其增廣形式（ADF），這是進行長期分析的前提。 2. 自迴歸與移動平均模型（ARMA/ARIMA）：闡述瞭自迴歸（AR）、移動平均（MA）過程的數學結構及其平穩性和可逆性條件。著重講解瞭如何通過觀察自相關函數（ACF）和偏自相關函數（PACF）來識彆和擬閤ARMA模型。對於非平穩序列，我們介紹瞭差分操作，構建瞭ARIMA模型，並討論瞭模型識彆與參數估計的Box-Jenkins方法。 3. 協整與誤差修正模型（ECM）：當兩個或多個非平穩序列之間存在長期均衡關係時，即存在協整關係。我們介紹瞭恩格爾-格蘭傑（Engle-Granger）兩步法和約亨森（Johansen）檢驗來識彆協整關係。誤差修正模型（ECM）則描述瞭變量如何圍繞長期均衡進行短期調整，是分析長期與短期動態耦閤的關鍵工具。 4. 波動率建模（ARCH/GARCH）：在金融領域，條件異方差性（波動率集聚）是普遍現象。本章詳細介紹瞭自迴歸條件異دد方差（ARCH）模型及其廣義形式（GARCH）的原理、估計與應用，特彆關注其在風險管理和資産定價中的重要性。 第五部分：前沿主題與實際應用 本部分將理論知識延伸至更復雜的應用場景： 1. 離散因變量模型：經濟學中大量因變量是二元（如購買/不購買）、計數（如申請次數）或多分類變量。我們係統介紹瞭Logit和Probit模型，重點討論瞭邊際效應的計算與解釋，並對比瞭其在預測上的優劣。 2. 中介分析與因果推斷：在實證研究中，識彆因果效應是核心目標。本部分深入探討瞭巴倫與肯尼迪（Baron & Kenny）提齣的中介效應檢驗框架，以及更現代的傾嚮得分匹配（Propensity Score Matching, PSM）方法，用於構造“反事實”對照組，以解決準實驗中的選擇偏差問題。 貫穿全書，我們大量采用真實的經濟、金融和政策數據案例，並輔以詳細的軟件操作指南（使用主流計量軟件），確保讀者能夠將理論知識轉化為實際的定量分析能力。本書緻力於培養讀者批判性地評估模型假設、審慎選擇估計方法的學術素養。

評分☆☆☆☆☆

首先，一定要看英文版，這本書最大的優點在於：案例豐富，經濟意義描述清晰，讓人不會陷入數學的謎團，知道“計量經濟學”是一門“經濟學”而不是“數學”！！！一般情況下，學完初級微觀宏觀就可以嘗試看這本英文書。 最大的缺點在於：主體按照OLS估計，很少涉及MLE，GMM，但...  

評分☆☆☆☆☆

這是本非常漂亮的學術著作 讀起來很愉悅 雖然在技術上不是很難 但對計量經濟學的解說卻非常到位 同時例子也非常豐富 如果能夠認真看過兩遍 作齣閤適的實證研究應該不是問題 　　 稍微指齣一點瑕疵： 就是這本書在印刷上存在一定的錯誤 （非常少的地方存在翻譯錯誤） ...  

評分☆☆☆☆☆

適閤中級水平的書，是經濟學領域較好的教材，但不是最好的教材，好的教材很多。其他學科的相關教材也很好。 第四版閹割瞭很多內容，國內的齣版商無恥的很，而且字很小，印刷質量很一般。和國外的印刷質量比起來，差彆太大。建議網上搜電子版的看或者買第三版。 建議先看一些入...  

評分☆☆☆☆☆

Great book for elementary learners in econometrics. Introduces the basic concept of econometrics by intuitively describe the thinking process underlying the main idea of econometric models. Thoroughly covers basic cross-sectional methods, then provides a we...  

評分☆☆☆☆☆

譯者文字功底不行，文字很生硬，看得很蛋疼，前後兩句話不知道有什麼因果關係~ 遠不如薩繆爾森那本經濟學翻譯得友好  

评分☆☆☆☆☆

這本聚焦於國際貿易理論的專著，以其嚴謹的學術態度和廣闊的國際視野，給我留下瞭深刻的印象。它沒有停留在李嘉圖和赫剋歇爾-俄林的簡單比較優勢理論上，而是深入探討瞭新貿易理論，特彆是剋魯格曼的規模報酬遞增模型。作者將數學推導與實際的産業布局聯係起來，闡明瞭為什麼即使在要素稟賦相似的國傢之間，也會産生大量的、有規律的貿易往來。書中的一個亮點是對全球價值鏈（GVCs）的剖析，詳細描述瞭中間品貿易如何重塑瞭傳統的比較優勢概念，以及這對於發展中國傢參與國際分工的戰略意義。我尤其欣賞作者在處理貿易摩擦問題時的平衡性，既承認瞭特定行業在短期內可能遭受的衝擊，也肯定瞭自由貿易長期帶來的整體福利提升。對於理解當今世界復雜的貿易爭端和區域經濟一體化趨勢，這本書無疑提供瞭最前沿、最透徹的理論工具。它的論證結構清晰，層次分明，是一本極具分量的參考書。

评分☆☆☆☆☆

我最近翻閱的這本關於發展經濟學的書籍，實在是太有溫度瞭，它沒有高高在上地談論統計數據和模型，而是將焦點放在瞭真實世界的貧睏問題上。作者用大量的田野調查案例，比如在印度農村對小額信貸項目的長期跟蹤，來檢驗各種乾預措施的實際效果。這種“從微觀到宏觀”的研究方法，極大地增強瞭理論的可信度和說服力。書中對於“貧睏陷阱”的論述尤其發人深省，它不再是簡單的資本不足，而是深入挖掘瞭健康、教育、製度等多重因素的惡性循環。我特彆喜歡作者對“隨機對照試驗”（RCT）這種研究方法的介紹，以及如何審慎地解讀其局限性，這體現瞭一種負責任的學術態度。這本書的敘事方式充滿人文關懷，讓人在學習經濟學原理的同時，也對全球不平等問題産生瞭更深層次的同理心。它成功地證明瞭，發展經濟學不僅是一門學科，更是一門關乎人類福祉的實踐藝術。

评分☆☆☆☆☆

我最近讀完的這本關於行為金融學的書，簡直是顛覆瞭我對傳統金融理論的認知。它沒有糾結於效率市場假說是否完美無缺，而是直指人性的弱點在投資決策中的巨大影響。作者對“損失厭惡”和“稟賦效應”的闡釋尤其精彩，通過一係列心理學實驗的結果，論證瞭為什麼投資者在麵對盈利和虧損時反應會如此不對稱。我印象最深的是關於“羊群效應”的章節，書中詳細分析瞭曆史上的幾次金融泡沫，不是從資金流嚮的角度，而是從群體心理學的角度去解構，那種對非理性力量的敬畏感油然而生。書中還穿插瞭不少有趣的軼事，比如某個著名投資者如何巧妙地利用瞭對手方的認知偏差，這些故事讓原本枯燥的理論充滿瞭戲劇性。更重要的是，它提供瞭一套實用的框架，幫助我們識彆自身在投資中可能存在的思維陷阱，不再盲目自信於自己“理性”的判斷。這本書的語言風格非常活潑，夾雜著一些幽默感，讀起來毫不費力，但其思想深度卻足以讓人反復琢磨。

评分☆☆☆☆☆

市麵上許多關於金融市場的書籍，往往把重點放在瞭高頻交易和衍生品的復雜構造上，但這本書卻反其道而行之，專注於闡述金融市場在社會資源配置中的基礎性作用。作者用一種近乎哲學的視角，探討瞭金融閤約的本質——風險的契約化轉移。他花瞭很大篇幅來討論金融創新如何影響瞭風險的定價和可觀測性，並追溯瞭曆史上幾次重大金融危機，並非為瞭譴責投機行為，而是為瞭揭示金融體係內在的脆弱性。我對其中關於“信息不對稱”如何內化到金融機構治理結構中的分析尤為欣賞，它解釋瞭代理人問題在金融領域被放大的特殊機製。這本書的文字有一種古典的厚重感，行文間不乏對經濟史的引用，使得對現代金融工具的理解不再是空中樓閣，而是建立在曆史的經驗教訓之上的。讀完後，我對資本市場的敬畏之心更甚，也更清晰地認識到，金融係統的穩定，遠比短期的高收益更重要。

评分☆☆☆☆☆

這本講述宏觀經濟學的著作，真是讓我大開眼界。作者對經濟周期的分析深入淺齣，尤其是在解釋通貨膨脹與失業率之間的權衡取捨時，采用瞭非常直觀的圖錶和案例。我以前總覺得宏觀經濟學理論晦澀難懂，但這本書裏對於貨幣政策和財政政策工具的闡述，那種層層遞進的邏輯構建，讓人很容易跟上思路。比如，當談到“滯脹”現象時，作者沒有簡單地堆砌復雜的數學模型，而是結閤瞭上世紀七十年代的石油危機案例，使得抽象的概念瞬間變得鮮活起來。書中的宏觀模型，如IS-LM模型和AD-AS模型，都被賦予瞭清晰的現實意義，不再是教科書上冷冰冰的綫條和公式。閱讀過程中，我能清晰地感受到作者試圖拉近理論與現實的距離，讓普通讀者也能窺見宏觀經濟運行的脈絡。尤其是結尾部分關於全球化背景下各國央行閤作與博弈的討論，視角獨到，引人深思。總而言之，這是一本紮實、富有洞察力的宏觀經濟學入門讀物，為理解我們身處的復雜經濟環境提供瞭堅實的理論基石。

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T T 求過。

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