入学数学速成

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出版者:安徽少年儿童
作者:王正伦
出品人:
页数:91 页
译者:
出版时间:2005-10
价格:10.0
装帧:平装
isbn号码:9787539728612
丛书系列:
图书标签:
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具体描述

入学数学速成(适合学前儿童),ISBN:9787539728612,作者:张春艳,熊承平

深入解析现代金融市场结构与风险管理 书籍名称: 深入解析现代金融市场结构与风险管理 作者: 张伟、李明 出版社: 环球金融出版社 出版日期: 2024年10月 --- 导言:重塑理解的金融新范式 在过去几十年中,全球金融市场经历了前所未有的技术革新与结构性变革。从高频交易的崛起,到分布式账本技术(DLT)的初步应用,再到宏观审慎监管框架的持续演进,理解当代金融体系的复杂性已成为投资、政策制定乃至学术研究的当务之急。本书《深入解析现代金融市场结构与风险管理》旨在提供一个全面、深刻且与时俱进的分析框架,帮助读者超越传统教科书的范式,直面当前市场运行的真实挑战与机遇。 我们观察到,传统的金融模型往往建立在静态、完全信息的假设之上,这与当前充满不确定性、信息高度不对称的动态市场环境格格不入。因此,本书的叙事核心在于“动态适应性”与“系统性视角”,探讨市场微观结构如何影响价格发现,以及不同风险因子如何在跨市场、跨资产类别中相互传染。 第一部分:现代金融市场结构精要 本部分聚焦于当前全球金融市场运作的底层架构及其演变。我们不再仅仅描述交易所和清算所的职能,而是深入剖析决定市场效率、流动性与稳定性的关键机制。 第一章:市场微观结构的深度剖析 本章详尽考察了不同交易场所的类型,包括传统交易所、多边交易设施(MTF)以及暗池的生态系统。重点分析了订单簿的动态演变、价格跳跃(Price Jumps)的成因,以及信息不对称如何通过订单流暴露自身。我们引入了基于代理人模型的分析工具,来模拟不同类型交易者(如做市商、高频交易者、套利者)对最优报价形成的影响。特别地,本章对“闪电崩盘”(Flash Crash)事件进行了深入的回溯性研究,揭示了现代电子化交易中的潜在系统性脆弱点。 第二章:衍生品市场与结构性复杂性 衍生品市场已不再是简单的对冲工具,它们已演变为金融生态系统中的关键风险定价与风险转移的枢纽。本章详细梳理了场外交易(OTC)衍生品市场的监管演进,尤其是互换中央清算(Central Clearing)机制的普及。我们通过案例分析探讨了基于复杂结构化产品(如CDO、CLO的演变体)的风险累积路径,并批判性地评估了当前风险评估模型(如基于历史模拟或蒙特卡洛方法的VaR/CVaR)在面对极端尾部风险时的局限性。本章着重强调了抵押品(Collateral)与保证金制度在维持衍生品市场稳定中的核心作用。 第三章:金融基础设施的数字化转型 本章探讨了分布式账本技术(DLT,如区块链)对证券结算、资产代币化及跨境支付的潜在颠覆性影响。我们分析了“原子交换”的理论可行性及其对交易后处理时间(T+2, T+1)的压缩潜力。此外,我们还审视了人工智能和机器学习在自动化交易策略优化、欺诈检测和监管科技(RegTech)中的实际应用案例,并讨论了这些技术对市场公平性与竞争格局的深远影响。 第二部分:系统性风险与动态风险管理 市场结构的变革必然导致风险特征的转变。第二部分将焦点转向如何识别、量化和管理那些跨越机构边界和资产类别的复杂风险。 第四章:金融传导机制与系统性风险的量化 系统性风险不再是简单地将多家机构的个体风险相加。本章引入了网络理论(Network Theory)来构建金融机构间的关联图谱,并使用传染矩阵模型来模拟危机情景下的风险扩散速度和广度。我们对“宏观审慎监管”的有效性进行了实证检验,评估了资本缓冲机制(如逆周期资本缓冲)在吸收系统性冲击方面的表现。本章还探讨了流动性风险与偿付能力风险的交叉作用,特别是“资产抛售螺旋”(Fire Sale Spiral)的触发条件。 第五章:新型风险因子与压力测试的进化 传统风险管理主要关注信用风险、市场风险和操作风险。本书则扩展至新兴风险领域: 1. 气候相关金融风险(Climate Financial Risk): 探讨了物理风险(如极端天气对资产价值的影响)和转型风险(如政策变化对高碳资产的冲击)如何转化为可量化的金融风险敞口。我们介绍了TCFD(气候相关财务信息披露工作组)框架下的风险评估方法。 2. 地缘政治风险的量化建模: 鉴于当前全球政治格局的波动性,本章尝试建立基于事件驱动和文本挖掘的政治不确定性指数,并将其纳入投资组合的风险因子模型中。 3. 网络安全风险管理: 分析了针对核心金融基础设施的网络攻击(如DDoS、勒索软件)对交易连续性和数据完整性的威胁,并提出了机构层面的韧性建设策略。 第六章:动态资产配置与风险预算的再平衡 面对高度不确定的环境,静态的资产配置已不再适用。本章重点介绍“风险平价”(Risk Parity)策略的改进模型,以及如何将市场结构变化和新型风险因子融入传统的优化框架。我们提出了基于“实时波动率预测”的动态风险预算分配方法,旨在确保在市场压力增加时,资本能够迅速从高风险、低边际贡献的领域撤出,转投至具有缓冲能力的资产。此外,本章还详细讨论了如何在不同监管资本要求下,实现跨法人的最优风险配置。 结论:面向未来的金融韧性 《深入解析现代金融市场结构与风险管理》力求成为一本超越基础理论的深度参考书。它不仅梳理了当前金融市场的复杂性,更重要的是,它提供了一套实用的、动态的分析工具,以应对技术加速、监管收紧和环境变化带来的多重挑战。本书相信,只有深刻理解市场运作的“如何”与“为何”,才能构建真正具有韧性的金融未来。本书适合金融机构的高级从业人员、监管机构的研究人员、金融工程及量化金融方向的研究生和博士生深入研读。 --- 核心关键词: 市场微观结构、高频交易、金融网络分析、系统性风险、气候金融风险、衍生品清算、动态风险预算、监管科技、场外交易(OTC)。

作者简介

目录信息

读后感

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用户评价

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这本书的装帧和印刷质量都令人印象深刻,纸张厚实,字体清晰,长时间阅读眼睛也不会感到疲劳。但撇开这些外在因素,它内在的教学设计才是真正让我赞不绝口的地方。我尤其喜欢它在介绍三角函数恒等变换那一章的处理方式。通常这个部分是公式的海洋,让人头晕目眩。但作者通过一个巧妙的“构造法”视角,将所有复杂的公式都归纳到几个核心的关系式上,让原本看起来毫无关联的公式之间建立起了清晰的联系。这种全局观的培养,对于提升数学思维至关重要。而且,这本书的例题更新速度似乎也考虑到了当前考试的趋势,很多类型的题目设置都与最新的考纲方向保持了一致。我将它作为我暑期预习的教材,效果显著,现在开学后上课,老师讲到很多新知识点时,我都能比其他同学更快地跟上节奏,甚至能预判出老师接下来会讲解的难点在哪里。这是一本真正能让你“快人一步”的好书,值得推荐给所有追求效率和质量的数学学习者。

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说实话,我本来对“速成”类的书籍是持保留态度的,总觉得它们为了追求速度会牺牲深度和准确性。但是,这本书完全颠覆了我的看法。它的逻辑严密性非常高,结构设计得就像一个精密的建筑蓝图。它没有花篇幅去介绍那些过于基础、初中就已经掌握的内容,而是开篇就直接切入高中数学的核心难点,比如解析几何中的参数变化和数列的递推关系。作者在处理这些“硬骨头”时,采用了非常系统化的方法论,他提供了一套通用的解题框架,只要你掌握了这个框架,很多看似千变万化的题目都能套用进去。我用这本书复习了大约一个月,感觉我的解题速度有了显著提升,特别是那些需要快速判断解题方向的题目,我现在能更果断地做出选择。这本书的配套练习题量适中,刚好能巩固刚学到的内容,不会让人产生做不完的焦虑感。对于时间紧迫,需要高效突破数学瓶颈的同学,这本书无疑是高效学习的典范。

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这本《入学数学速成》简直是我高中阶段的“救星”!我一直对数学有点怵头,尤其是那些复杂的公式和抽象的概念,每次做题都感觉像是在攀登一座高山。这本书的编排思路非常清晰,它不是那种堆砌知识点的教科书,而是真正从一个初学者的角度出发,把那些看似难以理解的内容掰开了、揉碎了讲。比如,对于函数图像的解析,作者用了大量生动的比喻,让我一下子就抓住了核心。最让我惊喜的是,书里有很多“小贴士”,这些技巧非常实用,能帮我在解题时避开很多常见的陷阱。我记得有一次考试,遇到一道关于概率的难题,我下意识地运用了书里提到的一个“逆向思维法”,结果顺利拿下了这部分分数。这本书的排版也很舒服,重点突出,阅读体验极佳,不像有些参考书那样密密麻麻让人望而生畏。如果说有什么不足,可能是一些更深层次的拓展内容相对较少,但对于目标明确、只想快速巩固基础知识的同学来说,这本简直是量身定做的宝藏。它真正做到了“速成”,让我在短时间内建立了对高中数学的信心。

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我得说,这本书的实战价值远超我的预期。我之前报过很多数学辅导班,效果都不太理想,感觉老师们讲课的节奏总是跟不上,而且很多例题的选择更偏向于竞赛拔高,对我这种基础薄弱的普通学生来说,帮助有限。而《入学数学速成》则完全不同,它精准地把握了中等偏下水平学生的需求。书中精选的例题都紧密围绕高考最常考的知识点展开,并且每一个例题下面都附带有详细的解题步骤和“易错点分析”。我尤其欣赏它对“知识点串联”的处理方式,它不会孤立地讲解一个概念,而是会引导你思考这个概念与其他知识点是如何相互关联的,比如向量和三角函数在空间几何中的应用。读完一章,我感觉自己对整个知识体系的认识都清晰多了,不再是零散的知识点堆积。这本书的语言风格也比较亲切,没有太多冷冰冰的学术腔,读起来感觉就像一个经验丰富的学长在旁边耐心指导,非常适合自我提升。

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这本书给我的最大感受是“回归本质”。很多数学书总是强调各种复杂的技巧和捷径,反而让人忘记了数学最基本的定义和公理。而《入学数学速成》则非常注重基础概念的重建。它用非常简洁的语言重新阐释了极限、导数这些在很多人看来非常高深的知识,让我们明白它们背后的几何意义和物理意义。我以前背诵公式时总觉得很机械,但读了这本书后,我能自己推导出大部分基础公式,这极大地增强了我的理解深度和应试的灵活性。它的章节划分非常合理,每学完一个核心模块,都会有一个“查漏补缺”的小测验,让你立刻知道哪些地方没学到位。我发现自己不再是“会做”一道题,而是“理解”了这道题背后的数学原理。这本书的价值在于它帮你打下了无比坚实的“地基”,而不是只教你如何快速盖起漂亮的“楼房”。对于那些希望真正吃透数学,而不是仅仅应付考试的学生来说,这本书的价值无可替代。

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