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The Econometrics of Financial Markets
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The Econometrics of Financial Markets pdf epub mobi 著者簡介

The Econometrics of Financial Markets pdf epub mobi 圖書描述

The past twenty years have seen an extraordinary growth in the use of quantitative methods in financial markets. Finance professionals now routinely use sophisticated statistical techniques in portfolio management, proprietary trading, risk management, financial consulting, and securities regulation. This graduate-level textbook is intended for PhD students, advanced MBA students, and industry professionals interested in the econometrics of financial modeling. The book covers the entire spectrum of empirical finance, including: the predictability of asset returns, tests of the Random Walk Hypothesis, the microstructure of securities markets, event analysis, the Capital Asset Pricing Model and the Arbitrage Pricing Theory, the term structure of interest rates, dynamic models of economic equilibrium, and nonlinear financial models such as ARCH, neural networks, statistical fractals, and chaos theory. Each chapter develops statistical techniques within the context of a particular financial application. This exciting new text contains a unique and accessible combination of theory and practice, bringing state-of-the-art statistical techniques to the forefront of financial applications. Each chapter also includes a discussion of recent empirical evidence, for example, the rejection of the Random Walk Hypothesis, as well as problems designed to help readers incorporate what they have read into their own applications.

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發表於2024-12-22

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The Econometrics of Financial Markets pdf epub mobi 讀後感

評分☆☆☆☆☆

我覺得有點兒typos不應該算是什麼大不瞭的缺點。這本書最大的特點，和其他金融計量教科書比較，它是從金融齣發，而不是從統計模型齣發。這一點很重要！因為大部分其他教科書著重於模型而忽略瞭背後的經濟意義，以至於讀者讀完瞭，最多是對模型滾瓜爛熟，但不知道為什麼這模型in...

評分☆☆☆☆☆

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這本書實際上是一冊論文集，大部分是三個作者的論文，因為金融市場計量經濟學基本上相當於這三位（特彆是羅聞全和Campbell）的名字。書本省略瞭很多細節，要完全弄明白需要看原始論文。所以彆指望從該書上學到很多東西，它隻是個導引，指齣那塊內容需要關注的papers有哪些，真...  

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出版者:Princeton University Press
作者:John Y. Campbell
出品人:
頁數:632
譯者:
出版時間:1996-12-09
價格:USD 105.00
裝幀:Hardcover
isbn號碼:9780691043012
叢書系列:

圖書標籤: 金融  金融市場計量經濟學  Finance  經濟學  金融時間序列  經濟  Econometrics  統計學   

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The Econometrics of Financial Markets pdf epub mobi 用戶評價

評分☆☆☆☆☆

Bible in empirical asset pricing.

評分☆☆☆☆☆

Bible in empirical asset pricing.

評分☆☆☆☆☆

這本難度似是介於高年級本科與研究生入門之間....可惜我大二就要用.....不過相較其它兩本課堂用書 - "Investment Science" & "Options, Futures and Other Derivatives" - 這本明顯優於數學；缺點也在於數學艱深....請學好綫代...

評分☆☆☆☆☆

真的不適閤本科生教學。雖然內容比較廣（不過這些模型估計現在用得都不多瞭吧，瞭解一下建模的基本思想還是不錯的），講得其實也還挺有趣的，也有實證數據，但真的不是本科生，本科生是打基礎的，打基礎！orz

評分☆☆☆☆☆

好吧，這就算是讀過瞭（market microstructure & event study這兩章）

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