Paul Wilmott on Quantitative Finance 3 Volume Set pdf epub mobi txt 电子书下载 2026

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☆☆☆☆☆

出版者:John Wiley & Sons

作者:Paul Wilmott

出品人:

页数:1500

译者:

出版时间:2006-1-20

价格:GBP 184.00

装帧:Hardcover

isbn号码:9780470018705

丛书系列:

图书标签:

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金融
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具体描述

Paul Wilmott on Quantitative Finance, Second Edition provides a thoroughly updated look at derivatives and financial engineering, published in three volumes with additional CD-ROM. Volume 1: Mathematical and Financial Foundations; Basic Theory of Derivatives; Risk and Return.

The reader is introduced to the fundamental mathematical tools and financial concepts needed to understand quantitative finance, portfolio management and derivatives. Parallels are drawn between the respectable world of investing and the not-so-respectable world of gambling. Volume 2: Exotic Contracts and Path Dependency; Fixed Income Modeling and Derivatives; Credit Risk

In this volume the reader sees further applications of stochastic mathematics to new financial problems and different markets. Volume 3: Advanced Topics; Numerical Methods and Programs.

In this volume the reader enters territory rarely seen in textbooks, the cutting-edge research. Numerical methods are also introduced so that the models can now all be accurately and quickly solved. Throughout the volumes, the author has included numerous Bloomberg screen dumps to illustrate in real terms the points he raises, together with essential Visual Basic code, spreadsheet explanations of the models, the reproduction of term sheets and option classification tables. In addition to the practical orientation of the book the author himself also appears throughout the book—in cartoon form, readers will be relieved to hear—to personally highlight and explain the key sections and issues discussed. Note: CD-ROM/DVD and other supplementary materials are not included as part of eBook file.

量化金融的基石：深入探究定价、风险与交易的数学模型在瞬息万变的金融市场中，理解和驾驭复杂的金融工具、评估潜在风险以及制定有效的交易策略，离不开严谨的数学方法和量化分析。本套图书集正是为致力于掌握量化金融精髓的专业人士和学者量身打造的深度指南。它并非仅仅罗列公式，而是致力于揭示驱动现代金融市场运行的深层数学原理，以及这些原理如何在实际应用中转化为强大的分析工具和决策框架。第一卷：金融建模的核心——衍生品定价的数学理论本卷是整个系列的理论基石，专注于构建和理解复杂金融衍生品定价的数学模型。我们将从最基础的金融概念入手，逐步引入概率论、随机过程以及偏微分方程等核心数学工具。通过详尽的推导和清晰的讲解，读者将深入理解诸如Black-Scholes模型等里程碑式定价理论的由来、假设及其局限性。随机游走与布朗运动：探索资产价格在时间上的随机性演变，理解其概率分布特性，为后续建模奠定基础。伊藤引理与随机微分方程：学习如何用数学语言描述资产价格的动态过程，以及这些动态过程如何影响期权价格。偏微分方程在定价中的应用：深入理解Black-Scholes方程的推导过程，并学习如何求解这类方程以获得期权的确切价格。无套利定价理论：掌握在无套利假设下构建金融模型的核心思想，理解风险中性定价的原理。离散时间模型：探讨二叉树模型等离散时间框架下的定价方法，作为连续时间模型的重要补充和直观理解的辅助。美式期权与奇异期权定价：扩展到更复杂的期权类型，如允许提前行权的美式期权，以及结构更为复杂的奇异期权，学习相应的数值定价技术。对冲策略的数学基础：从定价模型中引申出动态对冲的理论，理解Delta、Gamma等希腊字母的含义及其在风险管理中的作用。通过对第一卷内容的系统学习，读者将能够独立构建和理解各类衍生品的定价模型，为后续更高级的主题打下坚实的理论基础。第二卷：量化风险管理与投资组合优化在掌握了金融衍生品的定价方法后，本卷将重点转向如何量化和管理金融风险，以及如何构建最优的投资组合。风险管理是金融机构生存和发展的生命线，而投资组合优化则是实现投资目标的关键。本卷将理论与实践相结合，为读者提供一套全面的风险度量和控制体系。市场风险度量：VaR与CVaR：深入理解在险价值（VaR）和条件在险价值（CVaR）的定义、计算方法及其在不同市场环境下的适用性。信用风险模型：探讨违约概率、违约损失率等关键参数，并学习如何构建模型来评估和管理信用风险，包括结构模型和简化模型。操作风险与流动性风险：识别和量化其他重要风险类型，并探讨相应的管理策略。投资组合理论：回顾Markowitz均值-方差模型，理解期望收益、波动率和相关性在投资组合构建中的作用。 CAPM与APT模型：学习资本资产定价模型（CAPM）和套利定价理论（APT），理解资产风险与预期回报之间的关系。因子模型：探索多因子模型如何更精确地解释资产收益的驱动因素，并用于投资组合的构建和风险分解。凸优化与投资组合选择：介绍在现代投资组合理论中常用的优化技术，以及如何利用这些技术找到满足特定风险偏好的最优资产配置。动态投资组合管理：探讨如何在市场变化和投资目标调整时，对投资组合进行有效的再平衡和管理。本卷旨在使读者能够熟练运用各种量化工具来评估和控制金融风险，并能够构建出具有良好风险收益特征的投资组合，从而在不确定的市场环境中实现稳健的投资回报。第三卷：量化交易策略与高性能计算本卷是量化金融实践的终极应用，它将前两卷的理论知识转化为可执行的交易策略，并探讨了在高频和复杂交易环境下所需的高性能计算技术。从算法交易到高频交易，再到量化策略的实现和回测，本卷为读者勾勒出一幅现代量化交易的全景图。交易成本分析：深入理解各种交易成本（佣金、滑点、冲击成本等）对交易策略盈利能力的影响，并学习如何进行量化分析。算法交易策略：探讨各种常见的算法交易策略，如成交量加权平均价格（VWAP）、时间加权平均价格（TWAP）算法，以及它们的变种。均值回归与动量策略：学习如何基于统计套利和价格趋势的识别来设计交易策略，并理解其背后的数学原理。高频交易（HFT）的挑战与机遇：介绍高频交易的基本概念，包括微观结构分析、延迟优化以及如何在超短时间内做出交易决策。机器学习在量化金融中的应用：探索如何利用机器学习算法（如分类、回归、聚类）来预测市场走势、识别交易信号或优化策略参数。量化策略的回测与评估：详细讲解如何设计有效的策略回测框架，包括数据处理、回测引擎、性能指标（夏普比率、最大回撤等）的计算与解读。高性能计算与并行化：探讨在处理海量数据和执行复杂计算时，如何利用多线程、分布式计算等技术来提高交易系统的响应速度和处理能力。交易系统架构与实现：简要介绍构建一个完整的量化交易系统的关键组成部分，包括数据馈送、策略执行、风险控制和监控。本卷的最终目标是赋予读者设计、实现和管理复杂量化交易策略的能力，使其能够积极参与到现代金融市场的各个层面，并不断优化其交易表现。整套图书集以其逻辑严谨的体系、深入浅出的讲解以及对实际应用的关注，为所有希望在量化金融领域取得卓越成就的专业人士提供了一份宝贵的学习资源。它不仅是一本技术手册，更是一扇通往量化金融世界深处的大门。

作者简介

目录信息

读后感

评分☆☆☆☆☆

这本书最有特色的大概是他的一个附录，关于基本数学知识的介绍，标题是：The math you should know and no more。Wilmott也在全书中尽力实践着这句话，尽可能降低这本书在数学上的门槛。可能由于Wilmott本人的专业背景的缘故吧，他对于PDE方法有近乎狂热的推崇，这本书是...

评分☆☆☆☆☆

用户评价

评分☆☆☆☆☆

自从我决定深入研究量化金融以来，市面上相关的书籍也是看了不少，但真正能够让我有“醍醐灌顶”之感，并且能够反复研读、常读常新的，屈指可数。而这套《Paul Wilmott on Quantitative Finance》绝对是其中的佼佼者。我至今仍然会时不时地翻开其中的某一卷，寻找一些关键的理论解释或者模型推导。书中的内容严谨而深刻，对于一些复杂的概念，作者的讲解总是能够深入浅出，引人入胜。我常常在遇到瓶颈的时候，从书中找到灵感，或者确认自己的思路。我记得有一次，我在一个项目的风险建模上遇到了难题，花了好多天都无法找到合适的解决方案，最后翻阅到这本书关于奇异期权定价的部分，里面的一些数学推导和思想给我带来了全新的启发，最终我成功地解决了那个问题。这本书不仅仅是一本教科书，更像是一位经验丰富、学识渊博的导师，时刻在我身边提供指导。

评分☆☆☆☆☆

这套书是我在学习量化金融领域时，偶然在一家学术书店里看到的。当时就被它厚重的体量和精美的装帧所吸引，虽然价格不菲，但权衡再三，还是决定将其收入囊中。拿到手之后，我花了整整一个下午的时间在书房里翻阅。每一卷都沉甸甸的，仿佛蕴含着无尽的知识宝藏。扉页上，作者保罗·威尔莫特的名字闪耀着学术的光芒，让人对书中的内容充满期待。我尤其喜欢那种厚实的书页触感，以及印刷字体带来的清晰视觉体验，这让我在阅读过程中感到一种久违的专注和沉浸。我至今仍清晰地记得，第一次翻开第一卷的序言时，那股强烈的求知欲瞬间被点燃，仿佛打开了一扇通往全新世界的大门。这本书的出现，不仅仅是一次购买行为，更像是一次与知识的庄严约会，一个我为自己精心准备的学习启程。我把它摆放在书架最显眼的位置，每次看到它，都会想起那个充满阳光的午后，以及我对量化金融世界初识时的那份激动与好奇。

评分☆☆☆☆☆

这套书的排版和设计也着实令人称道。每一卷的篇幅都非常可观，但得益于精良的纸张和印刷质量，拿在手里却不会感到笨重。封面的设计简洁大气，一看就充满了学术气息，非常符合我对于一本专业书籍的期待。我特别喜欢书中的图表和公式，清晰明了，配合文字讲解，能够非常有效地帮助我理解抽象的数学概念。而且，即使是相对复杂的推导过程，作者也能够将其分解成易于理解的步骤，让我能够一步一步地跟上思路。我通常会准备好笔记本和笔，一边阅读一边做笔记，并且时常会在书页上标注重要的公式和结论。这种互动式的阅读体验，让我能够更有效地吸收和掌握书中的知识。我把这套书放在我的书房里，每次看到它，都有一种心安的感觉，知道我拥有了一个可靠的学习资源。

评分☆☆☆☆☆

对于任何有志于在量化金融领域深耕的从业者或者学生来说，这套书都绝对是必备的。它不仅仅是一本工具书，更是一部思想的启迪录。书中的很多观点和方法，都给我留下了深刻的印象，甚至影响了我后续的学习和研究方向。我记得有一部分内容，关于模型选择和验证的讨论，至今仍然是我在实际工作中思考问题的出发点。作者的洞察力非常敏锐，能够抓住问题的本质，并且提供极具价值的见解。我将这套书视为我个人图书馆中的镇馆之宝，它的价值远不止于其价格本身，更在于它为我带来的知识、思维方式以及对量化金融世界的深刻理解。我也会向我的同事和学生推荐这本书，希望他们也能从中受益，如同我一样。

评分☆☆☆☆☆

在我开始我的量化金融之旅之前，我对这个领域可以说是两眼一抹黑。听了很多讲座，看了不少网络上的资料，但总感觉缺乏系统性的理论支撑。直到我发现了这套书，我才真正看到了希望。它就像一座灯塔，为我指明了方向。从基础的概率论和统计学，到复杂的衍生品定价模型，再到风险管理和投资组合优化，这本书几乎涵盖了量化金融的方方面面。更重要的是，它不是简单地罗列概念，而是将这些概念有机地串联起来，形成了一个完整的知识体系。我常常在深夜，伴着台灯的光，沉浸在书中的世界里，那种专注和投入，是其他任何方式的学习都无法比拟的。它让我明白了量化金融的逻辑之美，以及数学在金融世界中的强大力量。

评分☆☆☆☆☆

Really like the math language Paul uses.

评分☆☆☆☆☆

工具书不懂的概念随时翻

评分☆☆☆☆☆

Really like the math language Paul uses.

评分☆☆☆☆☆

感觉大三的时候衍生品被喂了屎，这本书真的补回来很多知识啊。而且逻辑很清晰，数学也比较友好(作者第17，20章 summary里还有彩蛋）

评分☆☆☆☆☆

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