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Monte Carlo Methods in Finance

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Monte Carlo Methods in Finance pdf epub mobi 著者簡介


Monte Carlo Methods in Finance pdf epub mobi 圖書描述

An invaluable resource for quantitative analysts who need to run models that assist in option pricing and risk management. This concise, practical hands on guide to Monte Carlo simulation introduces standard and advanced methods to the increasing complexity of derivatives portfolios. Ranging from pricing more complex derivatives, such as American and Asian options, to measuring Value at Risk, or modelling complex market dynamics, simulation is the only method general enough to capture the complexity and Monte Carlo simulation is the best pricing and risk management method available. The book is packed with numerous examples using real world data and is supplied with a CD to aid in the use of the examples.

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發表於2024-11-23

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出版者:Wiley
作者:Peter Jaeckel
出品人:
頁數:304
譯者:
出版時間:2002-4-11
價格:USD 150.00
裝幀:Hardcover
isbn號碼:9780471497417
叢書系列:

圖書標籤: 金融  quant  金融數學  Finance  數學  monte-carlo  非虛構類  金融工程   


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作者原來在RBS 倫敦,現在在ABN Amro倫敦。這本書太實用瞭!用MC的都應該有一本。

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