發表於2024-05-21
Financial Modelling with Jump Processes 2024 pdf epub mobi 電子書 下載
Rama Cont毫無疑問是金融數學領域的一個大傢,很少看到一個學者,像他一樣涉獵的領域如此廣泛, 在定價,credit,統計,反問題等方嚮都做齣過不錯的貢獻。 這本書其實是他Ph.D.學生Tankov的畢業論文的擴展。 總體來說比較應用,大部分證明都跳過。如果想看嚴格的證明,推薦<<Lé...
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圖書標籤: 金融數學 金融 數學 Finance Modeling 統計學 ComputationalFinance Stochastic
在學校裏常見到兩位作者,對作者本人和書的印象都很好。
評分少壯不努力,老大要重來。看的心髒疼,書不錯。
評分帶跳必讀。 太J8難瞭。。。
評分帶跳必讀。 太J8難瞭。。。
評分經典啊,沒有復雜的證明淺顯易讀,又不失數學定義的嚴謹,除瞭略有typo(稍微學過一點點levy process的人其實也可以忽略),這本書簡直就是levy process的stochastic calculus for finance
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