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Financial Modelling with Jump Processes pdf epub mobi 著者簡介

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Financial Modelling with Jump Processes pdf epub mobi 圖書描述

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Financial Modelling with Jump Processes pdf epub mobi 圖書目錄

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發表於2024-12-22

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Rama Cont毫無疑問是金融數學領域的一個大傢，很少看到一個學者，像他一樣涉獵的領域如此廣泛, 在定價，credit，統計，反問題等方嚮都做齣過不錯的貢獻。 這本書其實是他Ph.D.學生Tankov的畢業論文的擴展。 總體來說比較應用，大部分證明都跳過。如果想看嚴格的證明，推薦<<Lé...

評分☆☆☆☆☆

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出版者:Chapman and Hall/CRC

作者:Peter Tankov

出品人:

頁數:536

譯者:

出版時間:2003-12-30

價格:GBP 86.99

裝幀:Hardcover

isbn號碼:9781584884132

叢書系列:

評分☆☆☆☆☆

經典啊，沒有復雜的證明淺顯易讀，又不失數學定義的嚴謹，除瞭略有typo（稍微學過一點點levy process的人其實也可以忽略），這本書簡直就是levy process的stochastic calculus for finance

評分☆☆☆☆☆

即便隻是純粹想學Levy processes, 這本也是最好的入門書，雖然跳過許多嚴格證明，但把核心思想都點到瞭

評分☆☆☆☆☆

即便隻是純粹想學Levy processes, 這本也是最好的入門書，雖然跳過許多嚴格證明，但把核心思想都點到瞭

評分☆☆☆☆☆

jump process就沒有寫的好的書，大概是大佬們都認為jump並不優美。這本應該不算嚴禁，但是是我讀過最好的瞭。

評分☆☆☆☆☆

帶跳必讀。 太J8難瞭。。。

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