"Copula Methods in Finance" is the first book to address the mathematics of copula functions illustrated with finance applications. It explains copulas by means of applications to major topics in derivative pricing and credit risk analysis. Examples include pricing of the main exotic derivatives (barrier, basket, rainbow options) as well as risk management issues. Particular focus is given to the pricing of asset-backed securities and basket credit derivative products and the evaluation of counterparty risk in derivative transactions.
發表於2024-11-26
Copula Methods in Finance 2024 pdf epub mobi 電子書 下載
不知道現在關於copula比較係統的著作有多少瞭,當時看這本書時,市麵上僅有兩本,這是其中之一。相比Nelson那本,這本理論少得多,偏應用,可是目前copula的應用實際還是比較有限,所以書裏的實例也不是很多。雖然曾經火熱過一頭,個人還是不看好copula,特彆是在高維高頻數據...
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圖書標籤: 金融 數學 quant Finance copulas 統計學 風控 金融數學
方法和證明都很好,但是背後的哲學邏輯隱約有點牽強。
評分u know, we always 2 years back behind market
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