解密對衝基金指數與策略 pdf epub mobi txt 電子書 下載2025

第1篇 對衝基金簡介
第1章 對衝基金概況 2
1.1 什麼是對衝基金 2
1.2 自營交易 4
1.3 目前對衝基金的主要特點 5
1.4 資本容量 7
1.5 傭金 8
1.6 對衝基金行業業績概況 8
1.7 對衝基金經理 11
1.8 阿爾法和貝塔 12
1.9 投資策略 13
1.10 探索者和邊界 15
1.11 SEC的警覺 16
1.12 業績持續性考慮 16
1.13 資本和業績持續性 17
1.14 能力還是機會 18
1.15 避免損失的重要性 18
1.16 長期投資下的年收益率遞減 19
1.17 案例：一個對衝基金的創立 20
1.18 對衝基金運作及服務提供商 20
1.19 規模及收益 21
1.20 世界前十大對衝基金 24
第2章 國內對衝基金發展 25
2.1 中國基金對衝時代 25
2.2 對衝基金投資應用 29
2.3 對衝基金麵臨的挑戰 39
第2篇 對衝基金分類體係概要
第3章 對衝基金現況 48
3.1 對衝基金分類內涵 48
3.2 HFR對衝基金分類體係 49
3.3 MSCI對衝基金分類體係 60
第4章 對衝基金分類研究 64
4.1 國內外對衝基金分類現況 64
4.2 中國對衝基金分類體係構建 66
第3篇 對衝基金策略分類體係
第5章 股票多空倉策略 74
5.1 股票多空倉策略概況 74
5.2 股票多空倉策略體係 77
5.3 著名股票投資基金：老虎基金 81
第6章 全球宏觀策略 84
6.1 全球宏觀策略概述 84
6.2 全球宏觀對衝基金新特徵 89
6.3 全球宏觀對衝基金投資策略分析 91
6.4 全球宏觀投資績效分析 95
第7章 事件驅動策略 99
7.1 事件驅動策略概況 99
7.2 事件驅動策略體係 102
7.3 次貸危機中的大贏傢：保爾森對衝基金 103
7.4 事件驅動策略全球錶現 105
第8章 管理期貨CTA策略 108
8.1 管理期貨基金概述 108
8.2 管理期貨CTA運作流程 111
8.3 管理期貨CTA基金投資策略分析 114
8.4 管理期貨CTA基金的績效分析 118
8.5 管理期貨CTA基金在國內的發展 121
第9章 相對價值策略 124
9.1 相對價值策略概況 124
9.2 華爾街最牛對衝基金：大奬章基金 125
9.3 相對價值策略體係 126
第10章 對衝基金的基金 153
10.1 FOF策略概述 153
10.2 FOF投資管理體係 157
10.3 FOF國內發展狀況 161
10.4 國內FOF發展建議 164
第11章 行業對衝基金 167
11.1 行業基金簡述 167
11.2 海外行業基金 168
11.3 國內行業基金 174
11.4 我國行業基金麵臨的問題 178
第4篇 對衝基金指數研究與實踐
第12章 對衝基金指數概述 182
12.1 對衝基金指數內涵 182
12.2 對衝基金指數類型 183
12.3 對衝基金指數數據庫 184
第13章 對衝基金指數發展 188
13.1 對衝基金指數發展現況 188
13.2 新興可投資對衝基金指數 189
13.3 CSFB/Tronment可投資對衝基金指數 190
13.4 可投資對衝基金指數業績的比較 193
13.5 HFR公司研究 193
13.6 我國對衝基金指數的發展 199
第14章 對衝基金指數編製及維護 201
14.1 對衝基金指數結構 201
14.2 對衝基金指數計算 203
14.3 HFRI對衝基金指數編製 207
14.4 對衝基金指數維護 214
第15章 國內對衝基金指數介紹與比較 217
15.1 國內四大對衝基金指數 217
15.2 對衝基金指數分析比較 224
第16章 對衝基金指數體係構建研究 230
16.1 對衝基金指數編製方法 230
16.2 中國對衝基金指數體係 233
16.3 基準指數與區域指數 235
16.4 可投資對衝基金指數 236
第5篇 對衝基金評價研究與實踐
第17章 對衝基金評價概況 240
17.1 概念和特徵 240
17.2 相關性與迴歸分析 242
17.3 尾部風險分析 243
17.4 對衝基金曆史績效錶現 244
17.5 對衝基金績效現況 246
第18章 基金業績評價方法 250
18.1 經典業績評價方法 250
18.2 VaR業績評價方法 252
第19章 國內私募業績評價現況 254
19.1 晨星私募基金業績評價 254
19.2 融智與好買績效評價 257
19.3 興業信托•朝陽永續私募績效評價 258
第20章 國內主要基金評級體係比較 260
20.1 基本評級因素 261
20.2 風險調整收益 262
第21章 對衝基金評級體係構建研究 266
21.1 對衝基金評級體係概要 266
21.2 業績評價指標體係 267
21.3 業績評價指標算法 269
21.4 業績評價方法 272
附錄A HFR交易策略分類 275
附錄B HFR投資區域分類 276
附錄C HFR對衝基金指數結構 277
附錄D MSCI對衝基金指數結構 278
附錄E 對衝網“基於策略分類的對衝基金指數與評級體係” 279
· · · · · · (收起)