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出版者:中國計量

作者:謝為安，陳博編著

出品人:

頁數:179

译者:

出版時間:2006-9

價格:24.00元

裝幀:

isbn號碼:9787502624958

叢書系列:

圖書標籤:

• 經濟學
• 數學
• 代數
• 高等數學
• 經濟數學
• 計量經濟學
• 數學模型
• 經濟分析
• 理工科
• 教材

《金融市場微觀結構》 本書深入剖析瞭現代金融市場的運作機製，揭示瞭信息、交易成本和市場參與者的行為如何共同塑造資産價格的形成過程。它並非宏觀經濟理論的簡單鋪陳，而是聚焦於微觀層麵，探究訂單簿的動態、交易策略的演變以及市場流動性的影響。 核心內容概述： 本書將引導讀者理解以下關鍵概念： 訂單簿的形成與動態： 詳細闡述買賣雙方的報價如何構成訂單簿，以及訂單簿如何隨著交易的發生而實時變化。我們將分析不同類型的訂單（市價單、限價單、止損單等）如何影響價格，以及訂單流動的方嚮和強度所蘊含的市場信號。 信息不對稱與價格發現： 探討信息在金融市場中的作用，特彆是信息不對稱如何導緻交易機會和市場波動。本書將介紹信息交易者（informed traders）和噪音交易者（liquidity traders）的角色，以及他們在價格發現過程中的博弈。 交易成本的量化與影響： 深入分析顯性交易成本（傭金、稅費）和隱性交易成本（買賣價差、衝擊成本）如何影響交易決策和市場效率。我們將學習如何估算和管理這些成本，以優化交易策略。 市場微觀結構模型： 介紹幾種經典的微觀結構模型，如廣延信息模型（inventory models）、數量模型（quantity models）和信息模型（information models）。這些模型幫助我們量化和理解市場參與者的決策過程以及市場結果。 流動性： 這是一個貫穿全書的核心概念。本書將從不同角度定義和衡量流動性，包括深度、寬度和彈性。我們將分析影響流動性的因素，以及流動性的變化如何影響價格波動性和交易執行。 高頻交易與算法交易： 探討現代金融市場中日益重要的技術驅動型交易模式。我們將分析高頻交易者如何利用速度和算法優勢，以及算法交易對市場結構的影響。 市場設計與監管： 審視不同的交易所設計和監管政策如何影響市場微觀結構。例如，連續拍賣與按時拍賣、撮閤引擎的類型、以及防止操縱的監管措施。 資産價格的實證研究： 結閤大量的實證研究案例，展示微觀結構理論如何在現實世界的市場數據中得到驗證。我們將分析不同資産類彆（股票、期貨、外匯等）的微觀結構特徵。 本書的獨特之處： 與許多偏重宏觀或理論分析的著作不同，《金融市場微觀結構》以其高度的實證導嚮和量化分析著稱。它不迴避復雜的數學模型和統計方法，但同時也注重對這些模型的直觀解釋和實際應用。本書旨在為讀者提供一個清晰的框架，理解為什麼資産價格會以特定方式波動，以及市場參與者如何在這個動態環境中進行交易。 讀者對象： 本書適閤對金融市場運作細節感興趣的研究者、基金經理、交易員、風險管理者，以及金融工程、量化金融、經濟學等相關專業的學生。無需深厚的經濟學背景，但具備基礎的數學和統計知識將更有助於理解。 為何閱讀本書： 在信息爆炸和技術飛速發展的今天，理解金融市場的微觀結構至關重要。它不僅能幫助投資者做齣更明智的交易決策，規避潛在風險，更能洞察市場未來的發展趨勢。本書將賦予您分析和理解復雜市場現象的工具，讓您超越錶麵的價格波動，觸及市場的深層運作邏輯。 目錄概覽（示例）： 第一章：引言：金融市場的基本構成 第二章：訂單簿動力學 第三章：買賣價差與流動性 第四章：信息不對稱與交易者類型 第五章：價格發現的機製 第六章：微觀結構模型（一）：數量模型 第七章：微觀結構模型（二）：信息模型 第八章：交易成本與最優執行 第九章：高頻交易與算法交易 第十章：市場設計與監管對微觀結構的影響 第十一章：實證分析與案例研究 第十二章：未來展望 本書將引領您進入一個既嚴謹又充滿活力的研究領域，幫助您在瞬息萬變的金融市場中，建立起堅實而深刻的理解。

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這本《經濟代數》的封麵設計簡直是直擊我這種理工科齣身的金融小白的心髒。那種深邃的藍色調，加上棱角分明的幾何圖形，仿佛在預示著這本書將帶我進入一個嚴謹而又充滿邏輯的世界。我一直對經濟學那些宏觀的敘事感到有些虛無縹緲，總覺得缺少瞭點“實錘”。拿到這本書後，我立刻被它那種嚴謹的數學推導所吸引。它不是那種枯燥的教科書，更像是一位耐心的老師，一步步地引導你如何用代數的語言去剖析那些復雜的經濟現象。比如，在講解供需模型的均衡點時，作者並沒有停留在簡單的圖示上，而是深入到瞭如何通過求解綫性方程組來精確地確定那個“黃金交叉點”。這種從抽象概念到具體數值的轉化過程，極大地增強瞭我對經濟學原理的理解深度。我常常在想，如果早幾年看到這本書，我的本科經濟學課程會不會輕鬆很多？它讓我意識到，很多經濟學的直覺判斷，背後都有著堅實的數學基礎支撐，這對於我們這些習慣於量化分析的讀者來說，無疑是找到瞭一個寶藏。

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這本書的排版和章節邏輯安排，也體現齣編者對學習路徑的深思熟慮。它從最基礎的代數工具箱講起，逐步過渡到微積分在經濟學中的應用，這種循序漸進的節奏處理得非常得當。我特彆欣賞作者在引入新概念時所采用的“經濟背景導入—數學定義—實例解析”的結構。例如，在闡述邊際成本與平均成本的關係時，作者並沒有直接拋齣導數的定義，而是先通過一個企業擴大生産規模導緻成本變化的實際例子來鋪墊，讓讀者自然而然地感受到“變化率”這個概念的必要性。這種設計極大地降低瞭初學者麵對高深數學工具時的畏懼感。對於我這種不是科班齣身，但對經濟學抱有濃厚興趣的業餘愛好者來說，這種友好的引導至關重要，它確保瞭知識的吸收是紮實而非錶麵的，避免瞭那種“知其然不知其所以然”的尷尬境地。

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坦率地說，這本書的內容深度遠超齣瞭我最初的預期。我原本以為它會更偏嚮於介紹性的應用數學在經濟學中的簡單應用，但實際上，它涉及瞭大量的動態規劃和博弈論中的初步代數工具。特彆是關於納什均衡的講解部分，作者沒有采用過於抽象的集閤論語言，而是巧妙地運用瞭迭代函數和不動點理論來闡釋為何在特定交互場景下，參與者的策略會收斂到一個穩定的點。這使得原本晦澀難懂的博弈論概念變得可以觸摸、可以計算。這種對前沿和經典理論的結閤處理，讓這本書不僅僅是一本入門教材，更像是一份可以長期參考的工具書。每一次重讀，我都能從不同的角度解讀齣作者在選擇特定數學模型來描述特定經濟現象時的匠心獨運，這無疑提升瞭閱讀的價值和持久性。

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如果用一句話來概括這本書帶給我的體驗，那就是“化繁為簡的魔力”。經濟學世界充滿瞭不確定性和復雜性，但《經濟代數》就像一雙透視眼，它用簡潔的數學語言，剝離瞭那些錶麵的喧囂，直擊經濟行為背後的結構性本質。我尤其喜歡書中對“彈性”概念的代數化處理，通過對數微分法，不同量綱的經濟變量之間的相對變化率被統一在一個清晰的數學框架下進行比較，這極大地提升瞭分析的準確性和跨度。它教會瞭我如何係統地、無偏見地去審視市場機製的效率與失靈。對於任何渴望將自己的經濟學知識從“感覺”提升到“計算”層次的讀者而言，這本書都是一份不可多得的指南，它提供的不僅僅是知識，更是一種嚴謹的、可驗證的思維方式。

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讀完這本書的某些章節，我深刻體會到瞭一種豁然開朗的感覺，尤其是在麵對那些涉及最優決策和資源配置的問題時。我一直以為，決定消費者偏好的無非就是價格和收入，但《經濟代數》用拉格朗日乘數法將這種“約束條件下的最優化”問題展現得淋灕盡緻。作者的敘述方式非常具有畫麵感，仿佛能看到一個個效用函數的麯綫在三維空間中被精確地“切割”和“觸及”。它不僅僅是教會你公式，更重要的是培養瞭一種思維模式：如何在有限的條件下，找到那個能使目標函數達到最大（或最小）的那個獨特解。這種分析框架，不僅適用於微觀經濟學中的消費者和生産者行為分析，甚至可以延伸到更復雜的宏觀政策設計中去。我甚至開始嘗試著用書中的方法去分析我自己的投資組閤配置，雖然復雜程度遠不及書中的案例，但那種用數學語言來量化決策的自信感，是其他任何純粹理論著作都無法給予的。

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