剋萊夫•格蘭傑(Clive Granger),1934年生於英國威爾士的斯旺西,現為英國公民。他於1959年獲得英國諾丁漢大學博士學位,現為美國加利福尼亞大學聖迭戈分校的榮譽經濟學教授,並擔任該校經濟學秘書協會主席。他於1995年當選為美國藝術與科學院院士,並於2003年獲諾貝爾經濟學奬。
格蘭傑是目前全球最傑齣的計量經濟學傢之一,他在學術界的建樹幾乎包括瞭近40年來計量經濟學在時間序列方麵的所有重大發展。在研究經濟時間序列時,格蘭傑和另一位學者漢塔納卡首創使用瞭譜分析方法,並與著名學者摩根斯坦一齊對紐約股票市場的股票價格進行瞭相關分析。在預測研究上,他在1959年發錶的論文《關於潮汐河流泛洪的概率估計》被認為是現代成本—收益分析教材的範本案例。在非綫性問題的研究上,他和焦剋斯於1980年發錶的論文《長期記憶時間序列與分數差分法簡介》對長期記憶理論做齣瞭很大貢獻。所有這些都是計量經濟學界最前沿的領域。格蘭傑的發現對研究“財富與消費、匯率與物價水平,以及短期利率與長期利率之間的關係”都具有非常重要的意義。
在本書中,格蘭傑(Granger)闡明瞭構建和評價經驗模型的過程。書中廣泛藉鑒和引用瞭來自經濟學、金融學、政治學和環境經濟學,乃至藝術、文學和娛樂業的案例和小品,將精確性與纍積的直覺融為一體,從而就這個主題為我們提供瞭獨特且十分有趣的見解。
本書的第一章分析模型的設定問題,以巴西亞馬孫流域的森林墾伐為例,討論瞭模型的設定過程。第二章考慮評價問題,指齣瞭經濟學傢們對於評價的忽視,以及應該以模型的結果的質量為準繩來評價模型。第三章使用比前兩章更為復雜和技術化的方法,進一步?論如何評價預測的問題。
本書給我們帶來瞭關於怎樣構建和評價模型的新思想,即我們在今後的建模中應當更多地考慮模型的經濟意義上的顯著性而非統計意義上的顯著性,更多地考慮模型的實用價值而非其本身的華麗性。
發表於2024-12-23
經濟學中的經驗建模 2024 pdf epub mobi 電子書 下載
其實這本書的第三部分寫得最清楚,但是也是我讀起來最睏難的。 印象最深刻的地方在於第二部分中,作者認為 “當提齣一個新理論或經驗模型時,應該問自己: (1)他的目的是什麼?能幫助我們做什麼經濟決策? (2)與其他可選的相似模型相比,這個模型是...
評分其實這本書的第三部分寫得最清楚,但是也是我讀起來最睏難的。 印象最深刻的地方在於第二部分中,作者認為 “當提齣一個新理論或經驗模型時,應該問自己: (1)他的目的是什麼?能幫助我們做什麼經濟決策? (2)與其他可選的相似模型相比,這個模型是...
評分其實這本書的第三部分寫得最清楚,但是也是我讀起來最睏難的。 印象最深刻的地方在於第二部分中,作者認為 “當提齣一個新理論或經驗模型時,應該問自己: (1)他的目的是什麼?能幫助我們做什麼經濟決策? (2)與其他可選的相似模型相比,這個模型是...
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評分其實這本書的第三部分寫得最清楚,但是也是我讀起來最睏難的。 印象最深刻的地方在於第二部分中,作者認為 “當提齣一個新理論或經驗模型時,應該問自己: (1)他的目的是什麼?能幫助我們做什麼經濟決策? (2)與其他可選的相似模型相比,這個模型是...
圖書標籤: 經濟學 經濟 計量經濟學 經濟學·計量經濟學 神經科學 數據分析 投資理財 實證方法
這些研究確實高級。弄懂十之一二很滿足瞭
評分我們師門“理論建模”係列讀書會的最後一本,格蘭傑闡述瞭經驗建模的特徵: 1、經驗建模目的,不在於理論推薦,而是為瞭決策服務,他提齣瞭模型的生産者(建模者)和消費者(服務對象); 2、更關注經濟目標而非統計學意義,這就涉及到成本函數。成本函數因人而異,這時滿足二階隨機占優就很有用和有普遍意義。 這兩點跟我的數據分析工作蠻相像的。
評分一本有意思的小書,Granger作為聰明人當然知道什麼纔是計量經濟的真正缺陷,這本書用很隱晦的方式指齣瞭這些缺陷。
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