注释
前言
第一篇 市场、模型、利率、效用最大化、风险
1 金融市场
1.1 债券
1.2 股票
1.3 衍生产品
1.4 金融市场组织
1.5 保证金
1.6 交易成本
小结
习题
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2 利率
2.1 利率的计算注释
前言
第一篇 市场、模型、利率、效用最大化、风险
1 金融市场
1.1 债券
1.2 股票
1.3 衍生产品
1.4 金融市场组织
1.5 保证金
1.6 交易成本
小结
习题
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2 利率
2.1 利率的计算
2.2 现值
2.3 利率期限结构与远期利率
小结
习题
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3 金融市场中的证券定价模型
3.1 单期模型
3.2 多期模型
3.3 连续时间模型
3.4 利率模型
3.5 名义利率和实际利率
3.6 套利与市场完备性
3.7 附录
小结
习题
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4 最优消费组合策略
4.1 偏好关系和效用函数
4.2 离散时间下的效用最大化
4.3 连续时间下的效用最大化
4.4 效用最大化中的对偶鞅方法
4.5 交易成本
4.6 不完全信息和非对称信息
4.7附录：动态规划原理的证明
小结
习题
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5 风险
5.1 风险与回报：均值一方差分析
5.2 VaR：受险值
小结
习题
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第二篇 衍生证券的定价与套期保值
6 套利与风险中性定价
6.1 看涨期权与看跌期权的套利关系：平价关系
6.2 远期与期货的套利定价
6.3 风险中性定价
6.4 附录
小结
习题
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7 期权定价
8 固定收益市场模型和衍生产品
9 套期保值
10 债券套期保值
11 数值方法
第三篇 均衡模型
12 均衡原理
13 资本资产定价模型
14 多因子模型
15 其他的纯交换均衡
16 附录：概率论知识
参考文献
· · · · · · (收起)