具体描述
布鲁斯首先将引导您掌握商品交易的基础知识，然后解释交易系统的原理，开发和构建。他将向您演示如何创建许多种简单及高级系统，然后传授给您资金管理方法，这是任何成功系统的画龙点睛之笔。本书普遍适用于新入门者、资深期货交易者、交易系统使用者以及交易系统开发者。
在本书写成之前，在美国可能只有二十至一百个人真正懂得如何构建交易系统。而这本书读过之后，几乎人人都能够深入了解。 本书提供了数以百计的实例，让所有人都能理解交易系统的构建过程。更重要的是，你可以看到实际交易的结果：如果有人选择在实时交易中追随系统发出的信号，其战绩将会如何。本书会告诉你，哪些类型的系统在那些市场中表现最好，以及哪些为公众认可的交易系统却无法奏效。这本书肯定将激发新的理念并孕育新的方法，使你能开发出新的商品交易系统。
作者简介
布鲁斯·巴布科克：美国著名期货交易专家。1945年出生，曾经获得耶鲁大学法学学士学位和加洲大学柏克利分校的工商管理学士学位。1979年离开律师事务所开始从事期货交易，1983年4月Bruce开始出版商品交易者消费报告，这份月刊跟踪美国顶级商品期货交易顾问的交易业绩，在业内引起轰动，每一期都对期货交易者具有很强的指导意义。 布鲁斯·巴布科克写过8本关于商品期货交易的专著，包括《期货交易指南》、《期货市场的趋势》、《从A到Z的商品期货交易模式》、《攻守四大战技》等。他设计过很多期货分析软件，包括25种不同的交易系统软件，两个独特的交易软件和三个数据管理程序。他于1998年因癌症去世。
目录信息
序
致谢
第1章 商品交易难题的简介
你从未真正买进或卖出任何商品
你是在赌价格的变动
保证金交易的杠杆效应
交易的成本
趋势
交易的时间框架
预测市场
商品交易成功的三项基本原则
第2章 人们从事商品交易失败的原因
了解不够
资金不足
不切实际的预期
缺乏耐性
缺乏纪律
厌恶高风险
第3章 机械化的交易方法
第4章 机械交易系统的创建
曲线匹配系统
非曲线匹配系统
系统优化
第5章 商品交易方法的测试
数据的时间周期
数据的类型
测试的时间段
分段优化及测试
在不同市场测试
交易成本
测试日线数据时的特殊问题
评估测试结果
第6章 交易系统的优化
系统优化之圆桌会议
第7章 交易系统推销简史
第8章 流行交易方法的绩效——参考框架
测试的市场
测试时段与数据类型
绩效标准与方法论
四套流行的交易系统
百分之二转向交易系统
巴布科克长线交易系统
第9章 进场方法
趋势指标
摆荡指标
进场触发指标
价格形态
进场概念的组合
第10章 设定止损的方法
价格波幅止损
时间止损
资金管理止损
盘中止损或收盘止损
转向止损
第11章 出场的方法
盈亏平衡止损点
跟随止损
固定及变动赢利目标
摆荡赢利目标
第12章 交易系统和市场
系统规格
价格走势对系统绩效的影响
不同市场投资组合的交易
用丹尼斯期货评级技术同时在所有市场操作
将交易系统用在股市
市场识别测验的答案
第13章 商品系统软件
购买电脑硬件
购买期货交易软件
第14章 创建属于自己的交易系统
第15章 追随你的交易系统
贪婪与恐惧
持续亏损的阴影
低估亏损的冲击
交易系统在何时失败
交易员只想寻求刺激
了解运气的成分
第16章 资金管理
适当的账户规模
市场和交易系统的分散化
风险管理
交易多份合约
第17章 交易的管理
调整交易的合约数量
净值曲线的管理
第18章 摘要与结论
附录
附录1 长期周线图（1978—1988年）
附录2 面包及黄油S&P当日平仓交易系统
附录3 巴布科克长线系统的模拟交易
· · · · · · (收起)
读后感
看了这本书以后，我就更加坚定不将交易的详细内容告诉他人，否则只想着夸耀自己成功。问题是一笔交易尚未出清时，比较担心的是失去面子，而不是损失金钱。但倘若守口如瓶，便可以不必害怕在别人面前出糗，而以平常心承受损失。这是良好投资心态的基础。 我非常能感受到资金多可...
评分这是一本老书，成书于1989年，距现在已经22年了。22年是个什么概念呢，抗战也就只有8年，日本的高速增长期也就18年而已……一本22年前的股票期货书现在还有人看，那或者是该书像《股票作手回忆录》一样弥古弥新，或者是这个行当还是被迷信和运气所支配，没有办法证实或者证伪其...
评分这是一本老书，成书于1989年，距现在已经22年了。22年是个什么概念呢，抗战也就只有8年，日本的高速增长期也就18年而已……一本22年前的股票期货书现在还有人看，那或者是该书像《股票作手回忆录》一样弥古弥新，或者是这个行当还是被迷信和运气所支配，没有办法证实或者证伪其...
评分这是一本老书，成书于1989年，距现在已经22年了。22年是个什么概念呢，抗战也就只有8年，日本的高速增长期也就18年而已……一本22年前的股票期货书现在还有人看，那或者是该书像《股票作手回忆录》一样弥古弥新，或者是这个行当还是被迷信和运气所支配，没有办法证实或者证伪其...
用户评价
从一个资深交易者的角度来看，这本书的深度足以让那些自诩已经掌握了基础技术分析的同行们重新审视自己的知识体系。它最难能可贵的一点是，敢于挑战一些被市场奉为圭臬的“教条”。比如，对于传统的斐波那契回撤位，作者不仅仅是展示了如何使用0.382、0.618这些常见比率，而是深入分析了在不同资产类别和不同市场情绪下，那些非主流比率（如0.5或0.786）的重要性。书中对成交量分析的阐述也颇具洞察力，它超越了简单的“量价背离”概念，而是探讨了特定时间段内成交量形态背后的庄家意图和散户情绪博弈的细节。这本书的价值不在于教你如何一夜暴富，而在于它提供了一套完整、严谨且富有弹性的分析哲学。读完之后，我不再是机械地套用模板，而是学会了根据市场“呼吸”的节奏，灵活运用不同的分析工具，这才是真正意义上的技术分析精通。
评分这本书的排版和结构设计也值得称赞。它似乎是为真正想把技术分析学透彻的人量身定做的。知识点之间的逻辑衔接非常顺畅，从基础的K线结构演变到复杂的波浪理论和江恩周期分析，每一步都像是精心铺设的台阶，引导读者稳步向上。尤其是在讲解高级指标组合应用时，作者采用了“模块化”的教学方法。他会先单独拆解每个指标的特性，然后再展示如何将两个或三个指标（比如MACD与布林带的交叉验证）结合使用，从而提高信号的可靠性和准确率。这种拆解、组合、验证的流程，极大地提升了学习效率。我发现自己过去在运用某个指标时常常感到迷茫，不知道何时该信，何时该弃，但读完这本书后，我建立了一套清晰的“信号筛选机制”。作者提供了一套清晰的判断标准，让我能够基于当时的市场状态，为不同的信号赋予不同的权重，这在很大程度上提升了我的决策信心和执行力。
评分这本书的语言风格非常平实，但其中蕴含的专业深度令人敬畏。它给我的感觉，就像是与一位经验丰富、沉稳可靠的导师进行一对一的深入交流。作者的叙述节奏把握得极好，不会因为信息量过大而让人感到压迫，也不会因为讲解过于简化而显得肤浅。我特别喜欢作者在论述“市场噪音”和“有效信号”的筛选过程中所采用的辩证思维。他反复强调，技术分析的精髓在于概率，而非确定性。这种理性的态度，对于那些容易被短期波动所干扰的交易者来说，是一种及时的清醒剂。书中引用的许多历史案例都非常具有启发性，这些案例的选择不是为了炫耀作者的知识储备，而是为了印证某个特定的分析原则。比如，他用某次历史上的“黑天鹅”事件来反证在极端不确定性下，某些传统的支撑阻力位会如何失效，以及此时更应该关注流动性和成交量的变化。这种对市场“非常态”的探讨，是很多只关注“常态”的技术书籍所缺失的重要维度。
评分这本书拿到手的时候，我就被它厚重的质感和封面设计吸引了。内页的纸张质量也非常好，阅读起来眼睛不容易疲劳，这一点对于长时间钻研技术分析的读者来说简直是福音。我原本以为这会是一本像教科书那样枯燥乏味的作品，但翻开目录后才发现，作者的结构安排非常巧妙。它没有一上来就堆砌那些晦涩难懂的专业术语，而是从最基础的市场心理学和宏观经济背景入手，为后续的技术工具讲解打下了坚实的基础。我尤其欣赏作者在讲解经典技术指标时，那种深入浅出的叙事方式。比如在阐述RSI的超买超卖区域时，作者不仅给出了标准的数值界限，还结合了不同市场周期的实际案例，甚至探讨了在极端行情下如何调整这些参数。这种“知其然更知其所以然”的讲解，让我感觉自己不仅仅是在学习一个公式，而是在理解市场运行的内在逻辑。书中的图表清晰度极高，每一个案例分析都配有高质量的K线图，标注精准，配合文字说明，几乎不需要跳跃思考就能领会作者的意图。对于我们这些渴望从“看图”升级到“读图”的投资者来说，这本书无疑提供了强大的思维工具，而不是简单的操作手册。
评分读完这套书，我最大的感受是，它成功地弥合了理论与实战之间的鸿沟。市面上很多技术分析书籍要么过于学院派，要么就是充满了“秘籍”式的夸大其词，缺乏系统性和可操作性。但这本书的价值在于其极强的实战指导意义。作者并没有声称任何一种方法都是“万能钥匙”，反而花了大篇幅去讨论不同工具的局限性，以及如何构建一个多维度的分析框架。例如，书中对趋势线和通道的绘制技巧进行了极为细致的剖析，不仅仅是教你如何画直线，更重要的是教会你如何判断趋势的有效性和生命周期。让我印象深刻的是关于形态学的章节，作者没有停留在“头肩顶”、“双重底”这些基础识别上，而是深入挖掘了这些形态在不同时间周期内（日线、小时线，甚至更短周期）形态结构上的细微差别和其背后的市场情绪暗示。而且，作者非常注重风险管理在技术分析中的地位，将资金管理和仓位控制的内容融入到每一个技术信号的解读中，而不是孤立地分开讲解，这让我在实际交易中能更自然地将分析结果转化为执行策略。
评分系统概念性的，非具体技巧的~~超越一般的技术分析
评分完成了初读。
评分机械交易系统书单，10月读完
评分技术分析+程序化交易的全面教材内容。
评分今年看过最好的一本交易书。作者是一位100%机械交易者，这本书将交易中的每个重要组成部分都用不同的机械系统测试了一遍，还告诉你交易的成功和失败是由哪些因素所致。无论你做的是不是机械交易，都应该好好读读这本书。（ps，我看的是寰宇繁体版）
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