Mathematical Economics

出版者:Cambridge University Press

作者:Akira Takayama

页数:764

出版时间:1985-08-30

价格:USD 85.00

装帧:Paperback

isbn号码:9780521314985

具体描述

This book provides a systematic exposition of mathematical economics, presenting and surveying existing theories and showing ways in which they can be extended. One of its strongest features is that it emphasises the unifying structure of economic theory in such a way as to provide the reader with the technical tools and methodological approaches necessary for undertaking original research. The author offers explanations and discussion at an accessible and intuitive level providing illustrative examples. He begins the work at an elementary level and progessively takes the reader to the frontier of current research. This second edition brings the reader fully up to date with recent research in the field.

读后感

本来以为挺难了，买了后一翻，直接退了，大部分就是纯数学，而且内容又简单，就是大学的高数，概率论，线代。而且并未把数学与经济联系的特紧密，比如分析某个模型的数学理论，我当时是冲着这个想法买的，买完了发现还不如看数学三。

第一章开始讲数学分析里的东西，什么开集闭集，连续性的定义等，比微积分的知识要求更高，可能要用到一些拓扑，泛函中的范数等内容。 然后：开始讲非线性规划的内容，之前我只知道限制条件取到等号怎么处理（看了这本书后知道不等式怎么处理，涉及到秩的问题），还是很深刻的，...  

第一章开始讲数学分析里的东西，什么开集闭集，连续性的定义等，比微积分的知识要求更高，可能要用到一些拓扑，泛函中的范数等内容。 然后：开始讲非线性规划的内容，之前我只知道限制条件取到等号怎么处理（看了这本书后知道不等式怎么处理，涉及到秩的问题），还是很深刻的，...  

第一章开始讲数学分析里的东西，什么开集闭集，连续性的定义等，比微积分的知识要求更高，可能要用到一些拓扑，泛函中的范数等内容。 然后：开始讲非线性规划的内容，之前我只知道限制条件取到等号怎么处理（看了这本书后知道不等式怎么处理，涉及到秩的问题），还是很深刻的，...  

本来以为挺难了，买了后一翻，直接退了，大部分就是纯数学，而且内容又简单，就是大学的高数，概率论，线代。而且并未把数学与经济联系的特紧密，比如分析某个模型的数学理论，我当时是冲着这个想法买的，买完了发现还不如看数学三。

用户评价

这本书最让我感到惊喜的是其对计量经济学与理论模型结合的深度挖掘。通常来说，理论经济学书籍往往止步于模型的构建和概念的推导，而实证方法的讨论则较为单薄。然而，这本书的后半部分完全颠覆了我的预期。作者没有简单地罗列回归方法，而是将复杂的结构性估计问题，如内生性处理，直接与动态模型中的理性预期联系起来。举个例子，在分析搜寻与匹配模型时，作者不仅推导了最优搜寻策略，更进一步讨论了如何利用特定的微观数据（如求职者的行为数据）来识别和估计模型参数，这无疑为想从事应用研究的读者提供了宝贵的蓝图。我发现作者在处理识别性问题时所采用的工具，比如广义矩估计量（GMM）的应用，不仅讲解了其数学原理，更深入探讨了在特定市场结构下选择GMM矩条件的直觉考量。这种“理论指导实证，实证反哺理论”的闭环思维，让这本书的实用价值远远超越了纯粹的理论探讨，对于希望进行前沿政策模拟和预测的研究者来说，简直是如获至宝。

从风格上看，这本书的语言风格有一种独特的“冷峻的优雅”。它极少使用煽情的词汇，但每一个句子都精准地承载着特定的信息密度。作者在处理一些概念的哲学基础问题时，表现出了令人敬畏的洞察力。例如，在讨论“理性选择”的边界时，作者并没有简单地采纳标准的新古典假设，而是引入了有限理性（Bounded Rationality）的观点，并展示了如何将这种限制纳入到更具操作性的规范模型中。这种对假设前提的持续追问和批判性反思，使得整本书的基调显得非常成熟和富有深度。我尤其喜欢作者在脚注中对历史文献的引用和讨论。这些脚注并非可有可无的装饰，而是构成了对主流经济学思想流派的精彩补充和对话，它们揭示了当前主流模型是如何从早期的争论中演变而来的。阅读这些细节，仿佛能够听到经济学思想界内部的低语和交锋，极大地丰富了对学科发展脉络的理解，而不是被动接受既成事实。

这本书的装帧设计相当引人注目，封面采用了沉稳的深蓝色调，搭配着简洁的几何线条，给人一种既专业又不失现代感的印象。初次翻开时，纸张的质感也令人愉悦，印刷清晰，图表排版严谨，这对于一本涉及复杂数学模型的经济学著作来说至关重要。我注意到作者在引言部分花了大量篇幅来阐述研究动机，这并非仅仅是空泛的学术陈述，而是充满了一种对现实经济问题的深刻洞察和解决渴望。他似乎非常致力于搭建一座理论与实践之间的坚实桥梁，这一点从他对基础概念的阐述中就能窥见一斑——即便是看似枯燥的数学工具，也被赋予了清晰的经济学内涵。特别是关于博弈论在市场失灵情境下的应用实例，简直是教科书级别的完美呈现，它没有回避现实中的不确定性和信息不对称带来的复杂性，反而将其纳入模型框架进行深入剖析，让人不禁赞叹其构建模型的精妙。阅读过程中，我发现作者对每一个数学符号的引入都附带着详尽的经济学直觉解释，这极大地降低了跨学科读者的理解门槛，也让那些久经沙场的经济学老手能够温故而知新，重新审视那些看似理所当然的假设前提。整体来看，这本书在视觉呈现和内容组织上都展现出了极高的专业水准和对读者的尊重。

这本书对于那些希望从宏观层面理解微观决策如何聚合的读者来说，提供了一个绝佳的切入点。作者巧妙地运用了代表性个体（Representative Agent）范式，但同时又非常坦诚地指出了其在处理异质性（Heterogeneity）问题时的局限性。在讨论跨期消费决策时，作者展示了如何通过构造一个具有代表性的消费者来简化处理，并在之后的章节中，系统地介绍了如何克服这一简化带来的偏差，转而采用分布动态模型来捕捉财富和风险在个体间的差异。这种“先简化后复杂”的处理方式，保证了初学者能够迅速掌握核心机制，而高级读者则能深入探索前沿模型的复杂性。对于那些对资产定价和风险溢价感兴趣的读者，书中关于跨期替代弹性（Elasticity of Intertemporal Substitution）的推导和它如何影响风险资产收益率的分析，堪称精彩绝伦。作者通过对模型参数敏感性分析的细致描绘，清晰地展示了微观偏好参数在宏观结果中的放大效应，这让人深刻体会到经济学模型的内在力量和其对现实世界预测的敏感性。

这本书的叙事节奏把握得极其精准，它不像某些理论著作那样，上来就抛出高深的定义和证明，让人望而却步。相反，它像一位经验丰富的导师，循序渐进地引导你进入微观经济学的核心殿堂。我尤其欣赏作者处理“动态优化”这一难题的方式。他并没有直接跃入随机控制理论的复杂海洋，而是先用一个非常直观的、基于离散时间的例子来铺垫，逐步引入连续时间框架下的哈密顿-雅可比-贝尔曼方程。这种层层递进的讲解策略，使得那些本应令人头疼的偏微分方程，在作者的引导下，逐渐显露出其背后的经济学含义——即预期未来价值与当前决策的权衡。此外，书中对“一般均衡”理论的探讨也极为深刻，它不仅复述了经典的瓦尔拉斯存在性证明，更关键的是，它探讨了在信息结构不完备时，均衡的唯一性和稳定性问题，并巧妙地结合了现代金融市场的摩擦成本。阅读到这部分时，我不得不停下来，对照着自己过去学习中存在的理解盲区进行反思。作者的论证逻辑严密如织，几乎没有留下任何可以被轻易攻击的逻辑漏洞，这充分体现了作者深厚的理论功底和对学术规范的恪守。

really cannot find a substitute for it so far. Varian is too conclusive. MWG is a modern extension to Takayama's, but very often too extended to retain focus. However it helps a lot if one read Takayama's first and catch up with the current state with MWG

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