金融风险管理

出版者:机械工业出版社

作者:王勇

页数:250

出版时间:2013-12-1

价格:59.00元

装帧:平装

isbn号码:9787111450788

具体描述

《金融风险管理》作者基于多年风险管理的经验，结合国际上最新的风险管理理论和监管法规，对巴塞尔协议Ⅲ及欧盟偿付监管能力二号（Sovency Ⅱ）均进行了解读，并且对近年来国内外金融界尤其是银行界的诸多实战案例进行了深入研究。

《金融风险管理》既可以对操作层面的风险管理者提供指导，又可以为中高层风险管理者提供有益的借鉴，适宜于对风险管理感兴趣的国内金融从业人员、理论研究人员、高校师生，对企业界风险管理专业人士亦有很大的参考作用。

作者简介

王勇，现任加拿大皇家银行副总裁，全球风险定量分析部董事总经理(Managing Director），加中金融协会会长。加拿大达尔豪斯大学（Dalhousie University）数学博士，持有CFA（注册金融分析师）和FRM（注册风险管理师）证书。现为上海交通大学特聘教授，浙江大学特聘研究员，加拿大约克大学金融数学特聘教授。同时兼任中组部海外培训专家，中国侨联特聘专家组成员，为多家金融机构提供风险管理专家性意见与指导。 著有《西方银行核心业务管理》，译著有《期权、期货及其他衍生产品》、《风险管理与金融机构》、《期权期货市场基本原理》等衍生产品及金融风险管理领域教材。

隋鹏达，中央财经大学—Stevens Institute of Technology管理学硕士，独立金融分析师。

关晶奇，北京大学MBA，持有FRM（注册风险管理师）证书。现任远光软件首席风险专家。曾参与中国国资委、财政部、证监会多个风险管理及内部控制课题组。

目录信息

推荐序
作者简介
前言
第1章 绪论
1.1 风险的概念
1.2 风险管理理论发展历史
1.2.1 传统风险管理
1.2.2 新型的整体化风险管理
1.3 风险管理的价值
第2章 风险管理框架
2.1 风险管理工作步骤
2.2 风险管理组织架构
2.3 风险管理流程设置
2.4 风险管理报告体系
2.5 风险管理准备金及资本提取
2.5.1 风险准备金
2.5.2 监管资本
2.5.3 经济资本
第3章 金融体系主要风险概览
3.1 市场风险概念及分类
3.1.1 市场风险的内涵
3.1.2 市场风险的分类与特征
3.1.3 市场风险典型案例
3.2 信用风险概念及分类
3.2.1 信用风险的内涵
3.2.2 信用风险的分类与特征
3.2.3 信用风险典型案例
3.3 操作风险概念及分类
3.3.1 操作风险的内涵
3.3.2 操作风险的分类与特征
3.3.3 操作风险典型案例
3.4 流动性风险概念及分类
3.4.1 流动性风险的内涵
3.4.2 流动性风险的分类与特征
3.4.3 流动性风险典型案例
3.5 其他金融机构风险介绍
第4章 国际相关监管法规介绍
4.1 巴塞尔协议体系概览
4.1.1 巴塞尔协议之前的银行资本监管
4.1.2 巴塞尔委员会历史沿革
4.1.3 巴塞尔协议Ⅰ
4.1.4 巴塞尔协议Ⅱ
4.1.5 巴塞尔协议Ⅲ
4.2 欧盟保险偿付能力监管标准体系概览
4.2.1 欧盟保险偿付能力监管标准体系之前的保险业监管
4.2.2 欧盟监管委员会历史沿革
4.2.3 欧盟偿付能力一号
4.2.4 欧盟偿付能力二号
第5章 风险管理的主要方法
5.1 内部控制
5.1.1 内部控制的概念
5.1.2 内部控制的具体做法
5.2 风险损失估计
5.2.1 潜在损失估计
5.2.2 压力测试
5.3 风险准备金计提
5.4 资本计提及配置
5.5 风险调整绩效配置
5.5.1 经济资本及风险调整后绩效度量
5.5.2 风险调整后资本收益率
第6章 市场风险管理
6.1 市场风险管理的核心：风险价值VaR
6.1.1 传统市场量化工具简介
6.1.2 风险价值VaR概念的提出
6.1.3 风险价值VaR的意义
6.2 金融机构市场风险管理
6.2.1 以银行为主的金融机构市场风险管理基本流程
6.2.2 以银行为主的金融机构市场风险计量基本方法
6.2.3 以银行为主的金融机构市场风险监测基本方法
6.2.4 以银行为主的金融机构市场风险控制基本方法
第7章 信用风险管理
7.1 信用风险管理的核心：信用评级
7.1.1 信用评级机构介绍
7.1.2 标准普尔与穆迪信用评级体系介绍
7.1.3 信用转移矩阵
7.2 金融机构信用风险管理
7.2.1 以银行为主的金融机构信贷政策概览
7.2.2 以银行为主的金融机构信用风险一般管理步骤
7.3 信用风险度量
7.3.1 古典的信用分类模型
7.3.2 现代信用风险分类模型
7.4 信用风险缓释
7.4.1 运用抵质押品缓释信用风险
7.4.2 运用净额结算协议缓释信用风险
7.5 信用风险转移
7.5.1 信用风险转移的定义
7.5.2 信用风险转移的主要方式
7.5.3 信用风险转移的工具
7.5.4 信用风险转移监管的分析
第8章 操作风险管理
8.1 操作风险管理发展的阶段
8.2 操作风险管理框架基本要素
8.3 操作风险管理的策略与政策
8.3.1 操作风险管理战略
8.3.2 操作风险管理政策
8.4 操作风险组织架构设计
8.4.1 操作风险管理组织设计原则
8.4.2 操作风险管理组织模式
8.4.3 操作风险管理网络结构
8.5 操作风险管理的流程
8.5.1 操作风险政策制定
8.5.2 操作风险识别
8.5.3 操作风险计量
8.5.4 操作风险评估与分析
8.5.5 操作风险资本管理
8.5.6 操作风险管理报告
8.6 操作风险基本管理工具
8.7 巴塞尔协议Ⅲ对操作风险的修正
8.7.1 操作风险管理与第一支柱的修正
8.7.2 操作风险管理与第二支柱的修正
8.7.3 操作风险管理与第三支柱的修正
8.7.4 后危机时代的操作风险管理角色转换
第9章 流动性风险
9.1 资产流动性风险管理
9.1.1 资产流动性风险的评估
9.1.2 流动性调整VaR
9.1.3 非流动性及风险测量
9.2 融资流动性风险管理
9.2.1 融资流动性风险的预警指标
9.2.2 融资流动性风险的缓解
9.3 以银行为主的金融机构流动性风险管理
9.3.1 以银行为主的金融机构传统流动性风险管理的方法
9.3.2 以银行为主的金融机构现代流动性风险管理的步骤
9.4 巴塞尔协议Ⅲ中对流动性风险管理的新要求
9.4.1 巴塞尔协议Ⅲ针对流动性风险提出新监管要求的背景
9.4.2 巴塞尔协议Ⅲ针对流动性风险进行监管的具体要求
9.4.3 巴塞尔协议Ⅲ针对流动性风险进行监管的意义
参考文献
第十二章 引爆团队能量：角色和职责
领导者的角色和职责
管理者的角色和职责
员工的角色和职责
要点总结
附录 团队正能量管理培训课程
· · · · · · (收起)

用户评价

《金融风险管理》这本书，从内容到形式，都给我留下了深刻的印象。作者的文字功底非常扎实，语言精准而富有感染力，能够将晦涩的金融概念娓娓道来，让读者在不知不觉中沉浸其中。我一直对金融市场的“黑天鹅”事件感到好奇，也对那些能够预测并规避这些风险的金融专家感到钦佩。这本书为我揭示了金融风险管理的核心理念和实践方法。在市场风险的章节中，作者详细介绍了各种市场驱动因素，以及它们如何影响资产价格的波动。他对于量化风险的方法，例如历史模拟法、参数法和蒙特卡洛模拟法，进行了深入的分析，并探讨了它们各自的优缺点。这让我明白了，风险管理并非是拍脑袋的决定，而是需要严谨的数学模型和数据支持。我尤其喜欢他对信用风险的分析，作者不仅讲解了信用评级方法，还深入探讨了信用违约互换 (CDS) 等信用衍生品的作用，以及它们在分散和管理信用风险方面的潜力。他用生动的案例说明了信用风险如何随着经济周期的变化而变化，以及如何在低迷时期采取更保守的策略。此外，书中对于操作风险的论述也让我印象深刻。作者强调了内部控制、合规性和信息系统安全的重要性，并引用了许多因操作失误导致巨额损失的案例。这让我认识到，即使是看似微小的操作失误，也可能酿成大祸。这本书为我提供了一个全新的视角来理解金融市场，它让我看到了金融风险管理的科学性、系统性和前瞻性。我将会把这本书作为我的重要参考资料，不断地从中汲取知识，提升自己的风险意识和管理能力。

阅读《金融风险管理》这本书，仿佛踏上了一条充满挑战又引人入胜的探索之旅。作者的写作风格非常独特，他善于将复杂的金融理论转化为易于理解的语言，并通过大量的案例分析来加深读者的理解。我尤其欣赏他在处理不同类型风险时所展现出的深度和广度。例如，在阐述信用风险时，他不仅介绍了传统的评级方法，还深入探讨了近年来新兴的信用风险模型，如机器学习在信用评分中的应用，以及如何通过对冲和分散化来降低信用风险敞口。这些内容对于我这样对金融市场有着浓厚兴趣的读者来说，无疑是极具启发性的。书中关于市场风险的部分同样精彩，作者详细讲解了不同市场工具的风险特征，以及如何通过对冲工具，如期权和期货，来管理这些风险。他对风险价值（VaR）的讲解尤为深入，不仅解释了其计算方法，还探讨了其局限性以及如何结合其他风险度量方法来更全面地评估风险。让我感到惊喜的是，作者并没有忽略操作风险和流动性风险这些往往被忽视的重要方面。他深入剖析了操作风险可能带来的各种后果，并提出了相应的内部控制和合规性措施，这对于企业管理者来说是必不可少的知识。同时，他对于流动性风险的讲解也让我茅塞顿开，理解了在金融危机时期，流动性枯竭是如何迅速放大风险，导致机构倒闭的。这本书的结构安排非常合理，逻辑清晰，每个章节都层层递进，引人入胜。作者的专业知识和丰富的实践经验在这本书中得到了充分的体现，让我受益匪浅。我将这本书视为我的金融知识宝库，时不时会翻阅其中的章节，以汲取更多的智慧和洞见，从而更好地理解复杂的金融世界，并作出更明智的决策。

《金融风险管理》这本书，如同一位经验丰富的导师，引导我深入探索金融世界的风险奥秘。作者以其渊博的知识和敏锐的洞察力，将复杂的金融风险概念条理清晰地展现在我面前。我一直对金融危机如何产生和蔓延感到困惑，也对金融机构如何应对这些挑战感到好奇。这本书为我提供了详尽的解答。在讲解市场风险时，作者深入分析了不同市场因子（如利率、汇率、股票价格、商品价格）的波动性，以及它们如何相互影响。他详细介绍了各种风险度量工具，如在险价值（VaR）的计算方法，并分析了不同方法在实际应用中的优劣。我特别欣赏他对“压力测试”的讲解，理解了如何在极端不利的市场条件下评估金融机构的稳健性。在信用风险方面，作者对信用评估模型进行了深入的探讨，包括传统的信用评分模型以及近年来兴起的机器学习方法。他阐述了如何通过多样化投资组合、使用信用衍生品等方式来管理信用风险。我对于作者关于“系统性风险”的讨论尤为感兴趣，理解了金融机构之间的相互关联性如何在危机时期放大风险，形成“大而不倒”的困境。书中对操作风险的分析也让我受益匪浅。作者强调了内部控制、合规性文化和信息技术风险的重要性，并列举了许多因内部管理不善而导致的巨额损失案例。这让我认识到，即使是看似微小的疏忽，也可能带来毁灭性的后果。这本书不仅为我提供了理论知识，更重要的是，它培养了我对金融风险的批判性思维，以及如何运用科学的方法去识别、度量和管理风险。

《金融风险管理》这本书，对我而言，更像是一本开启新世界大门的钥匙。作者以其深厚的金融学功底和丰富的实践经验，将金融风险的各个维度一一展现在我面前，让我得以窥见金融市场的另一面。我一直认为金融风险是抽象的、难以捉摸的，但通过阅读这本书，我才意识到它是如此具体、如此重要。作者在阐述市场风险时，详细讲解了各种资产类别（如股票、债券、外汇、商品）的风险特征，以及如何通过多元化和对冲来降低投资组合的风险。我对他关于“贝塔系数”和“阿尔法系数”的解释尤为印象深刻，这让我能够更科学地评估投资的风险收益比。在信用风险方面，作者深入探讨了信用评估模型，包括传统模型和量化模型，以及如何通过信用衍生品来转移和管理信用风险。我尤其欣赏他对“违约”这一概念的深入剖析，理解了它对金融机构和整个金融体系可能造成的连锁反应。书中对操作风险的论述也让我大开眼界。作者列举了大量因内部控制缺陷、人为错误或欺诈行为而导致的巨额损失案例，并强调了健全的内部控制体系和风险文化的重要性。这让我认识到，人是金融风险管理中最关键的因素之一。这本书的写作风格非常严谨，但又不失生动，作者常常引用金融市场的真实案例来佐证自己的观点，这使得抽象的理论变得鲜活起来。我将会把这本书作为我的案头必备，反复研读，以不断提升自己对金融风险的认知和管理能力。

《金融风险管理》这本书，仿佛为我打开了一扇通往金融世界深层奥秘的大门。作者以其渊博的学识和敏锐的洞察力，将金融风险的各个方面进行了深入浅出的阐释。我一直对那些能够在复杂多变的金融市场中游刃有余的专业人士感到好奇，也想知道他们是如何识别和应对潜在风险的。这本书为我提供了宝贵的线索。在讲解市场风险时，作者详细介绍了不同金融工具的市场波动性，以及如何通过各种衍生品工具（如期货、期权）来对冲和管理这些风险。他对于“波动率”这一概念的深入讲解，让我理解了市场不确定性是如何影响资产价格的。在信用风险方面，作者不仅阐述了信用评级机构的作用，还深入探讨了信用风险模型，包括如何通过对借款人的财务状况和市场环境进行分析来评估其违约可能性。我尤其欣赏他对“信用敞口”的讲解，以及如何通过分散化和信用担保来降低信用风险。此外，书中对于操作风险的论述也让我受益匪浅。作者强调了信息系统安全、内部控制流程和员工培训的重要性，并列举了许多因操作失误或内部欺诈而导致的巨额损失案例。这让我认识到，即使是看似微小的疏忽，也可能给金融机构带来毁灭性的打击。这本书的写作风格非常专业，但又不失可读性，作者常常引用金融市场的真实案例来佐证自己的观点，这使得抽象的理论变得更加生动和易于理解。我将会把这本书作为我的重要学习资料，不断地从中汲取知识，提升自己对金融风险的认知和管理能力。

这本书《金融风险管理》简直是一场知识的盛宴，作者用他丰富的经验和深刻的洞察力，为我勾勒出了一个完整而立体的金融风险管理图景。我之前对金融风险的理解大多停留在表层，认为它只是股票价格的涨跌，或者某个公司的破产。但通过阅读这本书，我才真正认识到金融风险的复杂性和多维度性。作者对于不同风险类型的分类和解释，让我眼前一亮。他不仅仅列出了常见的风险类别，更重要的是，他深入探讨了这些风险之间的相互作用和传导机制。例如，他详细阐述了流动性风险如何可能引发市场风险，以及操作失误如何可能导致巨大的信用损失。这种系统性的分析方式，让我能够更全面地把握金融风险的全貌。我非常欣赏他对风险度量方法的介绍，特别是对于 VaR (Value at Risk) 的详细讲解。作者并没有简单地给出公式，而是解释了 VaR 的基本思想，以及在实际应用中可能遇到的各种问题和挑战。他强调了 VaR 的局限性，并提出了其他辅助的风险度量方法，如条件风险价值 (CVaR) 和压力测试，这让我对风险的评估有了更深刻的理解。另外，作者在操作风险方面的论述也让我受益匪浅。他列举了大量因内部控制失效、人为错误或欺诈行为而导致的金融损失案例，并提出了加强内部控制、建立健全的风险文化的重要性。这对于任何一个在金融机构工作的人来说，都是极其宝贵的经验。这本书不仅为我提供了理论知识，更重要的是，它教会了我如何用一种批判性的思维去审视金融市场的各种现象，以及如何运用科学的方法去管理和控制风险。

《金融风险管理》这本书给我带来的最大感受，就是它的全面性和深刻性。作者不仅覆盖了金融风险的各个主要方面，而且对每个方面都进行了深入的剖析。我一直对金融市场的波动感到好奇，也对那些看似稳健的金融机构为何会突然陷入危机感到不解。这本书为我解答了这些疑问。在阅读信用风险的部分时，我开始理解了银行不良贷款的形成机制，以及宏观经济下行对信贷质量的影响。作者通过对过去几次大型信用事件的回顾，清晰地展示了信用风险累积的过程以及其连锁反应。他提出的风险缓释工具，如信用衍生品和担保品管理，为我打开了新的视角，让我看到了金融机构是如何主动管理这些风险的。在市场风险方面，我学习到了如何理解不同金融产品的价格波动，以及如何通过各种衍生工具来锁定利润或规避损失。例如，他对于利率风险和汇率风险的讲解，结合了实际的交易案例，让我更直观地理解了这些风险在国际贸易和投资中的重要性。我特别喜欢他关于“尾部风险”的讨论，即那些发生概率极低但一旦发生后果极其严重的风险。作者强调了在这种风险面前，传统的风险管理方法可能失效，需要采取更具前瞻性和灵活性的策略。这本书的语言风格非常学术化，但又充满智慧，作者引用了大量前沿的学术研究成果，并将它们与实际的金融实践相结合。我能感受到作者在金融风险管理领域的深厚功底，以及他想要将这些知识传递给读者的热切愿望。这本书不仅仅是理论的堆砌，更是作者经验的总结和智慧的结晶，它让我对金融风险管理有了更深刻的认识，也为我未来的学习和实践指明了方向。

《金融风险管理》这本书，我拿到手的那一刻，就被它厚实但又不至于笨重的手感所吸引。封面设计简洁大气，没有过多的修饰，却透露出一种专业与权威感。翻开扉页，映入眼帘的是清晰的字体和合理的排版，这让我立刻对阅读产生了良好的第一印象。我本以为金融风险管理会是一本枯燥乏味的学术著作，充斥着冰冷的公式和晦涩的概念，但事实证明我的担忧是多余的。作者在开篇就用非常接地气的语言，生动地阐述了金融风险在现实世界中的重要性，以及其对个人、企业乃至整个社会可能带来的颠覆性影响。他引用了历史上一些经典的金融危机案例，比如1929年的华尔街股灾，以及近代的亚洲金融危机，这些鲜活的例子让我立刻感受到金融风险管理并非纸上谈兵，而是与我们的生活息息相关。作者的叙述方式非常引人入胜，他并没有直接抛出大量的理论，而是循序渐进地引导读者进入金融风险管理的殿堂。我尤其喜欢他对风险概念的定义，将其分解为市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险等等，并分别给出了清晰的解释和实际应用场景。每一种风险都被赋予了鲜活的生命，不再是抽象的词汇，而是能够具体描绘出可能出现的经济场景。这本书的优点在于，它并没有仅仅停留在理论层面，而是积极地探讨了各种风险的度量、识别、评估和控制方法。作者详细介绍了 VaR (Value at Risk) 、压力测试等常用的风险管理工具，并用图表和案例来说明如何运用这些工具来量化和管理风险。我对于如何运用这些工具来指导我的投资决策非常感兴趣，而这本书恰好满足了我的这一需求。我期待着能从中学习到更多实用的知识，并将其运用到我的实际工作中，更好地规避潜在的风险，实现资产的稳健增长。这本书不仅仅是理论的集合，更是一本实践的指南，它让我看到了金融风险管理在现实世界中的巨大价值和作用。

《金融风险管理》这本书，是一本让我受益匪浅的宝藏。作者以其深厚的金融知识和丰富的实践经验，为我勾勒出了一个清晰而全面的金融风险管理蓝图。我一直对金融市场的波动性感到好奇，也对那些能够在危机中保持冷静并做出正确决策的金融机构感到钦佩。这本书为我揭示了其中的奥秘。在市场风险的章节中，作者详细介绍了各种市场风险因子，以及如何通过对冲工具来管理这些风险。他对“对冲”这一概念的深入讲解，让我理解了如何在不确定性中锁定利润或规避损失。我特别欣赏他对“风险价值”（VaR）的讲解，了解了如何通过量化方法来评估投资组合在一定置信水平下的最大潜在损失。在信用风险方面，作者深入探讨了信用评估模型，包括传统模型和量化模型，以及如何通过信用衍生品来转移和管理信用风险。他用生动的案例说明了信用风险是如何随着经济周期的变化而变化的，以及如何在低迷时期采取更保守的策略。此外，书中对于操作风险的论述也让我印象深刻。作者强调了内部控制、合规性文化和信息技术风险的重要性，并列举了许多因内部管理不善而导致的巨额损失案例。这让我认识到，即使是看似微小的疏忽，也可能给金融机构带来毁灭性的后果。这本书的写作风格非常严谨，但又不失生动，作者常常引用金融市场的真实案例来佐证自己的观点，这使得抽象的理论变得更加鲜活和易于理解。我将会把这本书作为我的案头必备，反复研读，以不断提升自己对金融风险的认知和管理能力。

《金融风险管理》这本书，简直是一场关于金融风险的知识盛宴，作者以其深厚的学识和丰富的实践经验，为我展现了金融世界中隐藏的风险与挑战。我一直对金融市场的复杂性感到好奇，也想知道金融机构是如何应对那些突如其来的冲击的。这本书为我提供了详尽的解答。在市场风险的部分，作者详细介绍了各种市场因子，如利率、汇率、股票价格和商品价格，以及它们如何影响资产价格的波动。他对于“风险度量”的讲解尤为深入，让我了解了如何通过量化方法来评估投资组合的潜在损失。我特别欣赏他对“压力测试”的讲解，理解了如何在极端不利的市场条件下评估金融机构的稳健性。在信用风险方面，作者深入探讨了信用评估模型，包括传统模型和量化模型，以及如何通过信用衍生品来转移和管理信用风险。他用生动的案例说明了信用风险是如何随着经济周期的变化而变化的，以及如何在低迷时期采取更保守的策略。此外，书中对于操作风险的论述也让我受益匪浅。作者强调了内部控制、合规性文化和信息技术风险的重要性，并列举了许多因内部管理不善而导致的巨额损失案例。这让我认识到，即使是看似微小的疏忽，也可能给金融机构带来毁灭性的后果。这本书的写作风格非常严谨，但又不失生动，作者常常引用金融市场的真实案例来佐证自己的观点，这使得抽象的理论变得更加鲜活和易于理解。我将会把这本书作为我的重要学习资料，不断地从中汲取知识，提升自己对金融风险的认知和管理能力。

我能说什么呢，这本书是我们专业的课本。里面例子挺多，知识点不是特别多，整本书的是总分结构。

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