动态随机一般均衡模型及其应用

出版者:中国金融出版社

作者:刘斌

页数:351

出版时间:2014-3-1

价格:48元

装帧:平装

isbn号码:9787504963307

具体描述

《动态随机一般均衡模型及其应用（第2版）》系统地介绍DSGE模型的开发和应用，分别从DSGE模型的结构、模型的求解和模拟、模型中参数的确定、模型的比较和选择以及最优经济政策的选择等几个方面详细介绍DSGE模型开发与应用的技术细节，并基于我国的实际数据探讨DSGE模型针对不同经济问题的运用。

作者简介

刘斌，管理工程博士，研究员，现供职于中国人民银行研究局，兼任对外经济贸易大学教授，中国科学院管理、决策与信息系统开放实验室客座研究员。主要研究方向为经济建模、宏观经济分析与预测、货币政策分析、计量经济学等。曾赴英格兰银行、荷兰丁伯根研究所（Tinbergen Institute）进行宏观经济模型及货币政策分析的合作研究，多次参加有关宏观经济模型及货币政策分析的国际会议；主持和参与过国家自然科学基金和其他部委等多项课题的研究，出版专著多部：在国内外核，刊物发表论文多篇，分别获得中国金融学会第六届、第七届、第八届及第九届优秀论文三等奖、二等奖、三等奖及三等奖，作为主持人分别获得2007年度、2008年度、2009年度、201 0年度及201 2年度中国人民银行重点研究课题一等奖、二等奖、三等奖、二等奖及二等奖。目前在中国人民银行主要负责经济模型的开发和应用、经济分析和预测以及经济政策分析等方面的工作。

目录信息

第一章 DSGE模型的基本介绍
第一节 一个简单的DSGE模型
第二节 传统计量经济模型与Lucas批判
第三节 两种建模方式的比较
第四节 DSGE模型建模的一般步骤
第二章 DSGE模型的结构
第一节 微观经济主体的行为刻画
一、动态优化的一些方法
二、一些典型经济主体的行为刻画
第二节 从微观行为方程到宏观行为方程
一、同质性经济主体的加总方法
二、异质性经济主体的加总方法
第三节 DSGE模型的整体结构特性
一、稳态特性
二、动态特性
第三章 DSGE模型的求解与模拟
第一节 DSGE模型求解前的预处理
一、在模型平稳的情况下如何去掉实际数据的趋势项
二、如何将模型变换成平稳的形式
三、如何将非线性模型变换成线性模型
第二节 带有预期变量模型的基本解法
一、预期及终值条件
二、线性情况
三、非线性情况
第三节 模型求解结果与实际数据之间的对应
第四节 模拟与情景分析
一、模拟的种类
二、模拟的应用
第四章 DSGE模型中参数的确定及模型的比较和选择
第一节 利用卡尔曼滤波处理不可观测的变量
第二节 模型的识别
第三节 参数的确定方法
一、校准
二、GMM
三、SMM
四、极大似然估计方法
五、Bayes估计方法
第四节 模型的比较与选择
一、传统的计量经济学模型比较与选择方法
二、Bayes模型选择和比较方法
第五章 DSGE模型与最优经济政策的选择
第一节 社会福利函数及对社会福利函数的二阶近似
第二节 目标函数、目标变量、操作工具
第三节 政策决策方式与最优政策的选择
一、时间不一致性
二、几种决策方式下的最优政策选择
三、决策方式对经济的影响——静态偏差与动态偏差
第四节 政策规则的稳健性
第六章 DSGE模型在我国的应用
第一节 一个封闭经济的DSGE模型
第二节 一个开放经济的DSGE模型在货币政策分析中的应用
一、DSGE模型在中央银行开发和应用方面的基本概况
二、我国DSGE模型的结构
三、模型中货币政策的传导机制
四、DSGE模型的求解及参数的校准和估计
五、模型的应用
第三节 一个OLG形式的DSGE模型在物价水平的
财政决定理论中的应用
一、物价水平研究的基本概况
二、物价水平的财政决定理论
三、国外关于物价水平的财政决定理论的实证研究
四、物价水平的财政决定理论对货币政策选择的影响
五、对我国实证研究采用的模型
六、对我国的实证研究结果
七、结论和建议
第四节 不确定环境下最优财政政策规则的选择
一、损失函数的形式及财政政策的决策方式
二、不同财政政策决策方式对经济动态特性的影响
三、不同财政政策决策方式对社会福利的影响
四、财政政策规则应用的可行性
第五节 我国经济波动的根源分析及政策选择
一、分析经济波动的根源采用的两种方法
二、模型中的不确定性刻画
三、历史分解和误差分解技术
四、关于我国经济波动的根源分析实证结果
五、经济冲击对政策选择的影响及我国经济政策的改进方向
六、结论
参考文献
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用户评价

这本书的名字本身就充满了学术的厚重感，让人一看便知其内容必是关于宏观经济学领域中最为前沿和复杂的模型之一。作为一名对经济学理论充满好奇的读者，我对“动态随机一般均衡模型”这一概念早已有所耳闻，它在解释经济周期、政策效果以及资产定价等诸多宏观经济现象时扮演着核心角色。然而，真正能够深入理解并掌握这个模型的精髓，却需要系统性的学习和详实的指导。因此，当我在书店的橱窗里瞥见这本书的封面时，我的内心就涌起一股强烈的学习欲望。我设想，这本书定然会从模型的起源和发展历程开始，逐步揭示其核心的数学构建，包括但不限于理性预期、跨期优化、市场出清以及异质性主体等关键要素。我相信，作者在撰写过程中，会力求将抽象的理论概念具象化，并通过大量的图表和例证来辅助读者理解。对于“及其应用”这一部分，我更是充满期待，因为理论的价值最终体现在其应用上。我希望这本书能够展示DGE模型如何在实际的政策制定、金融市场分析以及经济预测中发挥作用，例如分析货币政策传导机制、财政政策对增长的影响，或者理解资产价格的波动逻辑。能否将复杂的模型“接地气”，使其能够解释我们身边正在发生的经济事件，这将是衡量本书成功与否的关键。我期望这本书能够成为我理解现代宏观经济分析的一块重要基石，让我能够更清晰地认识到经济运行的内在规律，并具备独立分析和思考宏观经济问题的能力。这不仅是对知识的渴求，更是对提升自身认知水平的追求。

初次翻阅这本书，我就被其严谨的逻辑框架和精美的排版所吸引。虽然我并非经济学专业的科班出身，但对宏观经济现象的日常观察总是让我产生许多疑问，而“动态随机一般均衡模型”这个名字，则预示着这本书能够提供一种深刻的解释框架。我尤其关注作者如何处理模型中的“动态”和“随机”这两个核心概念。动态性意味着模型需要捕捉经济主体在不同时间点上的决策和行为，以及这些决策如何相互影响并随时间演变。而随机性则表明模型需要考虑到外部冲击（如技术进步、政策变化、外部需求波动等）对经济活动的影响，并分析这些冲击如何通过经济主体之间的互动传播，最终影响宏观经济变量。我猜测，书中会对各种随机冲击的来源进行详细的分类和阐述，并分析它们如何被纳入模型框架，从而使得模型的预测和解释能力更加贴近真实世界的复杂性。对“一般均衡”的强调，则暗示着模型将关注经济体内的所有市场（商品市场、劳动力市场、资本市场等）如何同时达到均衡状态，并且一个市场的变化会如何传导到其他市场，从而形成一个整体的经济图景。我对于作者如何将这些复杂的数学推导转化为易于理解的语言和直观的图示充满好奇。作为一名希望能够站在更高层面理解经济运行的读者，我期待这本书能够赋予我一套系统性的分析工具，让我能够透过纷繁复杂的经济数据，洞察其背后的驱动力量，并对未来经济走向做出更具洞察力的判断。这不仅是对知识的探索，更是对理解经济世界本质的渴望。

当我第一次接触到《动态随机一般均衡模型及其应用》这本书的书名时，我的大脑里立即闪过无数关于经济学前沿理论的画面。我对“动态随机一般均衡模型”这一概念的认知，主要来自于零散的阅读和课堂上的提及，而这本书的名字，则似乎承诺着一次系统而深入的探索。我非常期待书中能够详细解释模型中的“动态”成分。在我看来，动态性意味着模型能够捕捉经济主体在时间维度上的决策行为，以及这些决策如何随着时间的推移而相互作用，形成经济的演变过程。我希望书中能够阐述经济主体如何根据对未来的预期来做出最优决策，例如在消费、储蓄和投资之间进行权衡，以及这些决策如何受到利率、收入和风险等因素的影响。同时，“随机”一词也引起了我极大的兴趣。我理解的随机性，是指经济体始终面临着各种不确定性的冲击，例如技术进步的突然到来、自然灾害的发生，或是政府政策的突然改变。我希望这本书能够清晰地阐述模型如何将这些随机冲击纳入分析框架，并解释它们如何通过经济主体之间的相互作用，影响宏观经济的总量变量，如产出、就业和物价水平。我期待能够学习到如何量化这些冲击的影响，并预测它们对经济的潜在后果。此外，“一般均衡”的提法，让我对这本书的分析能力充满期待。这意味着模型将不仅仅关注某个单一市场，而是会把经济体中的所有市场，包括商品市场、劳动力市场、资本市场以及金融市场等，置于一个相互联系、相互制约的框架下进行分析，从而描绘出一幅更为全面和宏观的经济图景。我希望书中能够展示不同市场之间的传导机制，以及经济体如何在外部冲击下保持或重新达到均衡。对于“及其应用”这一部分，我更是满怀期待。我希望通过书中丰富的案例分析，能够看到DGE模型如何被实际应用于解释经济现象，例如经济周期的形成原因，货币政策对经济的影响，或是金融危机的传导机制。我希望这本书能够为我提供一套系统性的分析工具，让我能够更深刻地理解宏观经济运行的内在逻辑，并提升我分析和解读复杂经济问题的能力。

初读这本书的书名《动态随机一般均衡模型及其应用》，我的脑海中便勾勒出一幅宏大的经济学图景。我之所以对DGE模型如此感兴趣，是因为它被认为是理解现代经济周期、通货膨胀、货币政策传导等宏观经济现象的“金标准”。我特别期待书中能够深入剖析模型的“动态”构件。在我看来，动态性意味着模型需要描述经济主体在不同时间点的决策过程，以及这些决策如何受到对未来的预期影响。我希望书中能够详细阐述经济主体如何进行跨期最优决策，例如如何权衡当前的消费和储蓄，以及这些决策如何随利率和预期的变化而调整。此外，“随机”一词也深深地吸引了我。我理解的随机性是指经济体始终面临着各种不可预测的冲击，比如技术进步的突然加速、全球需求的剧烈波动，亦或是突如其来的政治动荡。我希望这本书能够清晰地阐释模型如何纳入这些随机冲击，以及这些冲击如何通过经济体内的相互作用，影响宏观经济的总量变量，如GDP、失业率和通胀率。我期待能够学习到如何分析不同类型随机冲击对经济的影响路径和效应大小。而“一般均衡”的提法，则预示着这本书的分析将是整体性和系统性的。我希望书中能够展示模型如何同时分析商品市场、劳动力市场、资本市场以及金融市场等多个市场的相互联系和同时达到均衡的状态，从而描绘出一幅完整的经济运行图。对于“及其应用”这一部分，我更是抱有极大的期待。我希望通过具体的案例研究，例如如何利用DGE模型来评估某项货币政策或财政政策的潜在效果，或者如何分析国际贸易协定对国内经济的影响，来学习如何将抽象的理论模型转化为解决实际经济问题的工具。我希望这本书能够为我提供一套严谨的分析框架，让我能够更深刻地理解宏观经济运行的内在逻辑，并提升我分析和解读经济新闻的能力。

这本书的书名，简洁而有力地揭示了其核心内容——“动态随机一般均衡模型及其应用”。对我而言，这不仅仅是一个学术名词的集合，更像是一扇通往理解现代宏观经济运行深层逻辑的窗户。我非常好奇作者是如何将DGE模型的理论精髓与实际应用相结合的。在我看来，模型的“动态”性是理解经济周期和长期增长的关键。我猜测书中会详细阐述经济主体如何进行跨期决策，即如何权衡当前的消费与未来的消费，以及这种决策如何受到利率、预期等因素的影响。对“随机”因素的处理，更是我关注的重点。我期望书中能够清晰地解释，各种不确定性，例如技术进步的突然爆发、全球供应链的意外中断，或是突如其来的政策调整，是如何被纳入模型，并如何通过经济主体之间的相互作用，影响整体经济的波动。我希望能够理解模型如何捕捉这些“黑天鹅”事件对经济的冲击路径和影响程度。而“一般均衡”则意味着模型着眼于整个经济体系的协调运行。我期待书中能够深入剖析不同市场之间的相互联系，例如商品市场、劳动力市场、资本市场乃至金融市场的相互影响，以及这些市场如何在经济冲击下协同调整，最终达到一个新的均衡状态。对于“及其应用”部分，我更是满怀期待。我希望这本书能够通过具体的案例分析，展示DGE模型如何在政策制定、经济预测、金融风险评估等领域发挥作用。例如，作者是否会分析货币政策如何通过DGE模型来评估其对通货膨胀和产出的影响？或者，模型如何帮助我们理解国际贸易和全球化的动态变化？我希望这本书能够为我提供一套系统性的分析框架，让我能够更深刻地理解宏观经济现象背后的驱动力，并具备独立思考和分析宏观经济问题的能力，从而在信息爆炸的时代保持清醒的认知。

这本书的书名《动态随机一般均衡模型及其应用》，本身就充满了吸引力。作为一名对经济学理论，尤其是宏观经济学有着浓厚兴趣的读者，我深知DGE模型在理解现代经济运行中的重要性。我尤其期待这本书能够深入浅出地阐释模型的核心概念。首先，我对“动态”这一维度充满好奇。在我看来，动态模型能够捕捉经济主体在时间序列上的决策过程，以及这些决策如何受到对未来预期的影响。我希望书中能够详细阐述模型如何构建经济主体的跨期优化行为，例如他们如何决定当前的消费、储蓄和投资，以及这些决策如何随着利率、收入和预期等因素的变化而调整。其次，“随机”一词也引起了我极大的关注。现实经济充满了不确定性，我希望书中能够清晰地解释，模型是如何纳入各种随机冲击，例如技术冲击、偏好冲击、政策冲击等，并分析这些冲击如何通过经济体内的传导机制，影响宏观经济变量，如产出、就业和通货膨胀。我期待能够理解模型如何量化这些不确定性对经济造成的影响。再者，“一般均衡”的提法，则意味着这本书的分析将是整体和系统的。我希望书中能够展示模型如何将经济体中的所有市场，包括商品市场、劳动力市场、资本市场以及金融市场等，置于一个相互联系、相互制约的框架下进行分析，并最终达到一个整体均衡的状态。我希望书中能够清晰地解释不同市场之间的联动效应，以及经济体如何在一个统一的框架下应对外部冲击。最后，“及其应用”部分更是我关注的重点。我期待书中能够通过具体的案例分析，展示DGE模型在解释现实经济现象、评估政策效果以及进行经济预测等方面的能力。例如，模型如何帮助我们理解货币政策的传导机制，或者如何分析财政政策对经济增长的影响。我希望通过阅读这本书，能够系统地掌握DGE模型的理论框架和分析方法，并将其应用于分析和理解复杂的宏观经济问题，从而提升我自身的经济学素养和分析能力。

作为一名对经济学理论抱有濃厚興趣的非專業讀者，我在閱讀這本書之前，對於“動態隨機一般均衡模型”的認識僅停留在一些零散的介紹。這本書的書名，如同一個精心編織的藍圖，勾勒出了對我而言極具吸引力的學習路徑。我尤其想了解作者是如何處理模型中的“動態”和“隨機”兩個重要維度的。動態性，意味著模型能夠捕捉經濟主體在時間序列中的決策過程，以及這些決策如何隨著時間的推移而相互影響，這對於理解經濟週期的形成、長期增長的路徑至關重要。而“隨機”則預示著模型會考慮到經濟體免受各種不確定性的影響，例如技術的突變、政策的變動、自然的災害等等，以及這些隨機衝擊如何通過經濟體的傳導機制，最終影響到總體產出、就業和價格水平。我非常期待書中能夠提供清晰的數學推導和直觀的經濟學解釋，將這些複雜的理論概念具體化。此外，書名中的“一般均衡”一詞，更是讓我對其內容充滿期待。這意味著模型不會孤立地看待某個單獨的市場，而是會將經濟體中的所有市場，如商品市場、勞動力市場、金融市場等，置於一個相互聯繫、相互制約的框架下進行分析，從而描繪出一幅更為全面和宏觀的經濟圖景。我希望這本書能夠不僅僅停留在理論層面，更能通過豐富的案例分析，展示DGE模型在現實世界中的實際應用，例如如何用來評估貨幣政策或財政政策的效果，或者如何對經濟危機進行預測和防範。通過這本書，我希望能提升自己對宏觀經濟運行機制的理解深度，並培養出獨立分析和解決複雜經濟問題的能力，這對於我未來在任何領域的發展都將大有裨益。

当我第一次看到这本书的名字《动态随机一般均衡模型及其应用》时，我立刻被它所吸引。作为一名对经济学理论充满好奇的学习者，我深知DGE模型在现代宏观经济分析中的核心地位。我期待这本书能够为我揭示这个模型的精髓，并帮助我理解它是如何运作的。首先，我非常好奇模型中的“动态”部分是如何处理的。我理解的动态性是指模型能够捕捉经济主体在不同时间点上的决策，以及这些决策如何随着时间的推移而相互影响。我希望书中能够详细阐述经济主体如何进行跨期优化，即如何在现在和未来之间进行权衡，以最大化其长期的效用。我特别期待了解模型如何处理预期，以及预期如何影响当前的经济行为。其次，“随机”性是另一个吸引我的方面。现实经济充满了不确定性，例如技术进步的突然出现、自然灾害的影响、政策的突然变动等等。我希望这本书能够清晰地解释，模型是如何将这些随机冲击纳入分析框架的，以及这些冲击如何通过经济主体之间的互动，影响宏观经济变量，如产出、就业和通货膨胀。我期望能够理解模型如何量化和分析这些不确定性带来的影响。最后，“一般均衡”的提法，让我对这本书的全面性和系统性充满信心。这表明模型不仅仅关注某个孤立的市场，而是着眼于经济体中所有市场（商品市场、劳动力市场、资本市场、货币市场等）的相互作用和同时达到均衡的状态。我希望书中能够清晰地展示这些市场之间的传导机制，以及经济体如何在一个整体框架下实现协调。对于“及其应用”这部分，我更是充满了期待。我希望通过具体的案例分析，能够看到DGE模型是如何被用来解释现实世界的经济现象，例如经济周期的形成、货币政策的效果，以及金融市场的波动。我希望这本书能够为我提供一套强大的分析工具，让我能够更深入地理解宏观经济的运行规律，并具备独立分析和解决复杂经济问题的能力。

在我眼中，《动态随机一般均衡模型及其应用》这本书的书名，仿佛是一张详细的导航图，指引着我深入探索现代宏观经济学的前沿领域。我对“动态”这一核心概念的理解，在于它能够捕捉经济主体在时间序列上的决策过程，以及这些决策如何随着时间的推移而相互影响，从而形成经济的演变轨迹。我期待书中能够详细阐释模型如何构建经济主体的效用函数和约束条件，以及他们如何通过跨期优化来决定当期的消费、储蓄和投资行为。同时，我也对模型如何处理“随机”性充满兴趣。在我看来，经济运行并非一成不变，而是受到各种不可预测的冲击影响，例如技术进步的突然出现、自然灾害的发生，或是突如其来的政策变化。我希望书中能够清晰地介绍这些随机冲击的来源，以及模型如何通过引入随机变量来捕捉这些不确定性，并分析它们对宏观经济变量，如产出、就业和通货膨胀的影响。此外，“一般均衡”的提法，让我对这本书的全面性和系统性充满期待。这意味着模型不会孤立地分析某个特定的经济变量或市场，而是会将经济体中的所有市场（包括商品市场、劳动力市场、资本市场以及货币市场等）纳入一个统一的框架进行分析，从而揭示它们之间的相互作用和联动效应。我希望书中能够通过详实的数学推导和清晰的经济学解释，展示不同市场如何相互影响，并最终达到整体的均衡状态。对于“及其应用”的部分，我更是抱有极大的热情。我期待书中能够通过生动的案例分析，展示DGE模型在解释现实经济现象、评估政策效果以及进行经济预测等方面的强大能力。例如，作者是否会利用DGE模型来分析货币政策的传导机制，或者评估财政刺激对经济增长的影响？总之，我希望通过阅读这本书，能够深刻理解DGE模型的理论逻辑，掌握其分析方法，并能够将其应用于分析现实世界中的复杂经济问题，从而提升自身的宏观经济分析能力。

当我看到这本书的书名——《动态随机一般均衡模型及其应用》时，我立刻被它所吸引。作为一个对宏观经济学抱有浓厚兴趣的读者，我深知DGE模型在现代经济学研究中的重要地位。我期待这本书能够为我揭示这个模型的核心思想和精妙之处。首先，我对“动态”这一概念充满了好奇。在我的理解中，动态模型能够捕捉经济主体在时间维度上的决策过程，以及这些决策如何随着时间的推移而演变，并对未来的经济状况产生影响。我希望这本书能够详细阐述模型如何处理跨期优化问题，以及经济主体如何根据预期的未来状态来制定当前的消费、储蓄和投资决策。其次，“随机”一词则预示着模型将包含对经济体中各种不确定性因素的考虑。我猜测书中会详细介绍不同的随机冲击类型，例如技术冲击、偏好冲击、政策冲击等，以及这些冲击如何被纳入模型，并通过经济主体之间的互动来影响宏观经济变量，如产出、就业和通货膨胀。我特别希望了解模型如何处理这些随机性，以及如何通过模拟来分析不同冲击对经济的影响。最后，“一般均衡”的提法，则表明这本书不仅仅关注单一市场，而是着眼于经济体中所有市场（包括商品市场、劳动力市场、资本市场以及货币市场等）的相互作用和同时达到均衡状态。我期待书中能够清晰地展示不同市场之间的传导机制，以及经济体如何在一个整体框架下实现平衡。我希望通过阅读这本书，能够系统地掌握DGE模型的基本框架和分析方法，并能够将其应用于理解和分析现实世界中的宏观经济现象，例如经济周期的形成、货币政策的效果，以及金融危机的根源。这本书对我而言，不仅仅是一本学术著作，更是我深化经济学理解、提升分析能力的绝佳途径。