第一部分 背景
第1章 風險管理和金融收益
1 本章概要
2 學習目標
3 風險管理及其企業
4 簡單的風險分類法
5 資産收益的定義
6 資産收益的典型事例
7 資産收益的一般模型
8 從資産價格到資産組閤收益
9 VaR的風險度量介紹
10 本書概覽
第2章 曆史模擬、風險值和期望損失
1 本章概要
2 曆史模擬
3 權重化的曆史模擬
4 從2008—2009年危機中所得的實證
5 打破HSVaR的真實概率
6 帶有極端覆蓋率的VaR
7 期望損失
8 總結
第3章 金融時間序列分析基礎
1 本章概要
2 概率分布和統計量
3 綫性模型
4 一元時間序列模型
5 多元時間序列模型
6 總結
第二部分 一元風險模型
第4章 日數據的波動性建模
1 本章概要
2 簡單的方差預測
3 GARCH方差模型
4 極大似然估計
5 GARCH模型的擴展
6方差模型估計
7總結
第5章 基於日內數據的波動性模型
1 本章概要
2 已實現方差：四個基本案例
3 預測已實現方差
4 已實現方差的構建
5 數據問題
6 基於極差的波動性模型
7 再次評估GARCH方差預測估計
8 總結
第6章 非正態分布
1 本章概要
2 學習目標
3 使用QQ圖可視化非正態分布
4 濾波曆史模擬方法
5 對於Var的CornishFisher近似
6 標準t分布
7 非對稱t分布
8 極值理論
9 總結
第三部分 多元風險模型
第7章 協方差和相關關係模型
1 本章概要
2 資産組閤方差和協方差
3 動態條件相關性（DCC）
4 從日內數據估計日協方差
5 總結
第8章 風險期限結構的模擬
1 本章概要
2 一元模型中的風險期限結構
3 常數相關性的風險期限結構
4 動態相關性的風險期限結構
5 總結
第9章 集成風險管理的分布和copulas模型
1 本章概要
2 閾值相關性
3 多元分布
4 Copula模型方法
5 使用copula模型的風險管理
6 總結
第四部分 風險管理的進一步討論
第10章 期權定價
1 本章概要
2 基本定義
3 使用二叉樹為期權定價
4 在正態分布下的期權定價
5 考慮偏度和峰度
6 考慮動態波動性
7 隱含波動性方程（IVF）模型
8 總結
第11章 期權風險管理
1 本章概要
2 期權的delta
3 應用delta的資産組閤風險
4 期權gamma
5 使用gamma的資産組閤風險
6 使用完全估值法的資産組閤風險
7 一個簡單的例子
8 Delta和gamma方法的缺點
9 總結
第12章 信用風險管理
1 本章概要
2 公司違約曆史概述
3 公司違約建模
4 資産組閤的信用風險
5 信用風險的其他方麵
6 總結
第13章 事後檢驗和壓力測試
1 本章概要
2 後驗VaR
3 增加信息集
4 預期損失的後驗測試
5 全部分布的後驗測試
6 壓力測試
7 總結
譯後記
· · · · · · (收起)