欧内斯特·陈是资本管理有限责任公司中的一位具有QTS资质(Qualification Test Specification—质量检定规范)的从业人员。自1997年以来,他就职于各种投资银行(如摩根士丹利、瑞士信贷和Maple)和对冲基金公司(如Mapleridge基金、 Millennium Partners基金和MANE基金)。他在康奈尔大学获得物理学博士学位,在加入金融行业之前,他是IBM之人类语言技术组的成员。同时,他是指数型(EXP)资本管理有限责任公司的创始人和主要负责人,该投资公司的总部位于芝加哥。另外,欧内斯特还撰写了与量化交易有关的书籍,比如《量化交易》。
发表于2024-11-22
算法交易:制胜策略与原理 2024 pdf epub mobi 电子书
1、这本书主要讲策略,分为均值回归和动量系统 2、使用matlab作为主要工具 3、覆盖资金管理 风险管理 交易细节和误区等方面 4、有更多的数学内容 先看Quantitative Trading: http://book.douban.com/subject/3361807/ 再看这本。
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图书标签: 量化交易 金融 算法交易 算法 量化 交易 金融投资 Trader
本书是一本引人入胜、信息量大、覆盖各类交易策略的图书。无论个人投资者,还是机构投资者,都可以借鉴和使用其中的策略。本书中的策略大致可分为均值回归系统和动量系统两大类。书中不仅介绍了如何使用每种类别的交易策略,更解释了各种策略之所以有效的原因。本书始终以简单、线性的交易策略为重心,因为复杂的交易策略容易受到过度拟合及数据窥探的侵害。数学和软件是算法交易的两条腿。本书用到了一定程度的数学知识,使其对各种金融概念的讨论更加清晰准确。另外,书中还加入了很多使用MATLAB代码编程的说明性示例,这些示例可以在本书的网站上下载。总体而言,本书涉及的主要内容包括:
选择正确的自动执行平台及回测平台,以减少或消除算法交易策略中易犯的错误;
交易均值回归的投资组合的简单技能(线性、布林带、卡尔曼滤波)以及在这些测试和策略中使用什么数据形式(实际价格、对数价格、或是比例)更好;
交易股票、ETF、外汇及进行期货跨期套利、跨市套利等所用的均值回归策略;
股票及期货的动量的四大推动力,以及可以提取时间序列及横截面动量的策略;
基于高频交易、委托单动向、杠杆ETF、新闻事件和情绪的新型动量策略;
基于凯利公式的风险及资金管理,加入了作者个人风险管理的经验。
书本身还行,翻译奇差。建议大家看原版,也是很薄一本,语言也不晦涩。当时一时脑抽买了中文版,这都翻译的什么玩意啊?有的句子根本不知所云。
评分四星给原著,翻译扣一星
评分看不太懂
评分很好的一本书,翻译得真烂。排版也烂,有几处公式截图,放大到快把屏幕撑爆了。
评分口水书
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