第1章金融數據庫1
1.1金融數據庫的概念1
1.1.1金融數據庫的定義1
1.1.2金融數據庫的起源1
1.1.3金融數據庫的作用2
1.1.4金融數據庫的分類4
1.1.5金融數據庫的選擇標準4
1.2國內外常用金融數據庫簡介5
1.2.1國外金融數據庫的概況5
1.2.2國內金融數據庫概況8
1.2.3選擇閤適的金融數據庫12
1.2.4免費數據資源的獲取渠道12
1.3銳思數據(RESSET/DB)使用簡介13
1.3.1RESSET/DB的訪問途徑13
1.3.2用戶類彆以及相應的權限15
1.3.3數據查詢與下載15
1.4實驗一：金融數據下載實驗27
1.4.1實驗目的27
1.4.2實驗原理28
1.4.3實驗內容28
1.4.4實驗步驟28
1.4.5實驗報告要求29
本章小結30
思考討論題31
第2章數據分析軟件工具32
2.1金融數據分析軟件工具簡介32
2.1.1國外主要金融數據分析軟件簡介32
2.1.2國産金融數據分析軟件介紹35
2.1.3金融數據分析軟件的選擇36
2.2Matlab及其金融工具箱37
2.2.1Matlab簡介37
2.2.2Matlab金融工具箱簡介39
2.2.3Matlab在金融領域的應用39
2.3Matlab的基礎知識40
2.3.1Matlab的係統開發環境40
2.3.2矩陣及其運算42
2.3.3數組及其運算49
2.3.4Matlab中的常用數學函數51
2.3.5圖形繪製55
2.3.6編寫M腳本文件68
2.3.7自定義函數73
2.4實驗二：金融數據分析軟件使用實驗74
2.4.1實驗目的74
2.4.2實驗原理74
2.4.3實驗內容75
2.4.4實驗步驟75
2.4.5實驗報告要求75
本章小結75
思考討論題76
第3章金融時間序列分析77
3.1金融時間序列78
3.1.1金融時間序列的概念78
3.1.2金融時間序列的構成因素80
3.1.3金融時間序列分析80
3.1.4金融時間序列的建立81
3.2確定性時間序列分析82
3.2.1長期趨勢Tt82
3.2.2循環變動Ct82
3.2.3季節變動St85
3.2.4確定性時間序列分析小結87
3.3隨機性時間序列分析88
3.3.1平穩時間序列88
3.3.2自迴歸移動平均模型89
3.3.3模型識彆與參數估計89
3.3.4金融時間序列的預測92
3.3.5模型的檢驗93
3.3.6Matlab的時間序列工具箱94
3.4廣義自迴歸條件異方差模型107
3.4.1廣義自迴歸條件異方差模型107
3.4.2GARCH工具箱108
3.5實驗三：金融時間序列分析實驗118
3.5.1實驗目的118
3.5.2實驗原理118
3.5.3實驗內容118
3.5.4實驗步驟119
3.5.5實驗報告要求119
本章小結119
思考討論題120
第4章金融風險價值的計算121
4.1金融風險價值VaR模型121
4.1.1金融市場風險概述122
4.1.2金融市場風險的度量與管理122
4.1.3VaR模型123
4.1.4風險價值VaR的計算方法125
4.1.5模型的評價方法130
4.2使用Excel計算風險價值VaR的案例130
4.2.1在Excel中用參數法的直接法計算風險價值VaR131
4.2.2在Excel中用參數法的移動平均法計算風險價值(VaR)134
4.3使用Matlab軟件計算風險價值(VaR)的案例135
4.3.1數據描述135
4.3.2采用的模型和方法135
4.3.3計算結果140
4.3.4模型評價和比較156
4.3.5主要結論161
4.4實驗四：金融市場風險的
VaR計算實驗162
4.4.1實驗目的162
4.4.2實驗原理162
4.4.3實驗內容162
4.4.4實驗步驟163
4.4.5實驗報告要求164
本章小結164
思考討論題165
第5章資産組閤的計算166
5.1資産組閤基本原理166
5.1.1收益序列與價格序列間的轉換167
5.1.2協方差矩陣與相關係數矩陣間的轉換169
5.1.3資産組閤收益率與方差174
5.2資産組閤的有效前沿176
5.2.1兩種風險資産組閤收益期望與方差176
5.2.2均值方差的有效前沿177
5.2.3帶約束條件的資産組閤的有效前沿178
5.3用Excel進行資産組閤計算的案例180
5.4用Matlab進行資産組閤計算的案例194
5.4.1投資組閤常用函數194
5.4.2投資組閤的有效前沿203
5.4.3投資組閤的XX資産分配206
5.5實驗五：投資組閤分析計算實驗210
5.5.1實驗目的210
5.5.2實驗原理210
5.5.3實驗內容211
5.5.4實驗步驟212
5.5.5實驗報告要求212
本章小結212
思考討論題213
第6章金融衍生品的計算214
6.1金融衍生品214
6.1.1金融衍生品的基本概念214
6.1.2金融衍生品的種類215
6.1.3金融衍生品的功能216
6.1.4金融衍生品的風險管理217
6.1.5我國金融衍生品市場的發展現狀219
6.2期權220
6.2.1期權的概念220
6.2.2期權的分類221
6.2.3股票期權的利潤函數221
6.3Black-Scholes期權定價模型227
6.3.1Black-Scholes方程227
6.3.2歐式期權價格函數229
6.3.3期貨期權定價231
6.3.4隱含波動率232
6.4Black-Scholes期權價格的敏感性分析233
6.5期權定價的二叉樹法237
6.5.1二叉樹期權定價模型237
6.5.2二叉樹定價函數239
6.6投資組閤套期保值策略241
6.6.1套期保值的基本原理242
6.6.2利用保護性看跌期權策略進行套期保值242
6.6.3利用期權敏感性參數進行套期保值246
6.7實驗六：金融衍生品定價計算實驗248
6.7.1實驗目的248
6.7.2實驗原理248
6.7.3實驗內容248
6.7.4實驗步驟249
6.7.5實驗報告要求249
本章小結249
思考討論題250
第7章固定收益證券計算251
7.1固定收益證券的基本概念251
7.1.1固定收益證券251
7.1.2美國固定收益證券的種類253
7.1.3固定收益證券的定價254
7.1.4固定收益證券的久期與凸性258
7.1.5利率的期限結構259
7.2用Excel進行固定收益證券分析案例261
7.3用Matlab進行固定收益證券計算266
7.3.1現值和終值的計算266
7.3.2計算內部收益率269
7.3.3固定收益證券産品的定價270
7.3.4固定收益證券的久期與凸性273
7.3.5利率的期限結構274
7.4實驗七：固定收益證券計算實驗276
7.4.1實驗目的276
7.4.2實驗原理277
7.4.3實驗內容277
7.4.4實驗步驟278
7.4.5實驗報告要求279
本章小結279
思考討論題279
第8章信用評分與行為評分280
8.1信用評分與行為評分的基本概念280
8.1.1信用卡與信用卡管理280
8.1.2社會徵信體係281
8.1.3信用評分與行為評分283
8.2建立信用評分卡的統計學方法283
8.2.1信用評分的統計學方法簡介283
8.2.2判彆分析284
8.2.3迴歸分析291
8.2.4分類樹法295
8.2.5x鄰近法301
8.3信用評分的非統計學方法303
8.3.1綫性規劃304
8.3.2非綫性規劃--整數規劃308
8.3.3人工神經網絡309
8.3.4遺傳算法313
8.4行為評分模型及其應用318
8.4.1行為評分簡介318
8.4.2馬爾可夫鏈方法318
8.4.3貝葉斯-馬爾可夫鏈方法324
8.5案例328
8.6實驗八：個人信用綜閤評分實驗337
8.6.1實驗目的337
8.6.2實驗原理337
8.6.3實驗內容347
8.6.4實驗指導349
8.6.5實驗報告要求353
本章小結353
思考討論題354
參考文獻355
· · · · · · (收起)