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发表于2025-01-10

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丛书系列:

图书标签: 金融风险管理  金融  美国  VaR  2020   


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这本书我觉得写的趣味性和理论性十足,看得非常过瘾,VaR的确在一定程度上导致了对风险的低估,放大杠杆,形成过度冒险的行为。

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这本书我觉得写的趣味性和理论性十足,看得非常过瘾,VaR的确在一定程度上导致了对风险的低估,放大杠杆,形成过度冒险的行为。

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“你依赖让人误入歧途的信息比你没有任何信息还要糟糕。”VaR终归只是一个死板的数据,作为一项工具,如何使用才是检验工具有效性的重要途径。另一方面,历史数据究竟是否应该被依赖使用本身也是一个被各方讨论的问题。毕竟任何模型都是建立在一堆Assumptions之上。我觉得全书大概就是想告诉你“尽信书,不如无书”。

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一个简简单单的想法,竟然能写成一本书,够啰嗦。观点偏激无新意

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书是好书,但这个题目无需这么长的篇幅。

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