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Pricing and Hedging of Derivative Securities
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Pricing and Hedging of Derivative Securities pdf epub mobi 著者簡介

Pricing and Hedging of Derivative Securities pdf epub mobi 圖書描述

The theory of pricing and hedging of derivative securities is mathematically sophisticated. This book is an introduction to the use of advanced probability theory in financial economics, presenting the necessary mathematics in a precise and rigorous manner. Professor Nielsen concentrates on three main areas: the theory of continuous-time stochastic processes, a notorious barrier to the understanding of probability theory in finance; the general theory of trading, pricing, and hedging in continuous time, using the martingale approach; and a detailed look at the BlackScholes and the Gaussian one-factor models of the term structure of interest rates. His book enables the reader to read the journal literature with confidence, apply the methods to new problems, or to do original research in the field.

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發表於2024-11-23

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出版者:Oxford University Press
作者:Lars Tyge Nielsen
出品人:
頁數:464
譯者:
出版時間:1999-9-23
價格:USD 125.00
裝幀:Hardcover
isbn號碼:9780198776192
叢書系列:

圖書標籤: 金融數學  金融工程  stochastic  quant  Derivatives   

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Pricing and Hedging of Derivative Securities pdf epub mobi 用戶評價

評分☆☆☆☆☆

個人感覺這本書在rigorous&intuitive之間平衡的不錯，雖然是15年前的書瞭，LIBOR Market Model， SABR什麼的都沒有，但涉及的內容都寫的比較明白，適閤stochastic process和pde都是混混的人。總之是很好的啓濛讀物……這話略裝b瞭

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