A Continuous Time Econometric Model of the United Kingdom with Stochastic Trends pdf epub mobi txt 电子书下载 2026

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出版者:Cambridge Univ Pr

作者:Bergstrom, Albert Rex/ Nowman, Khalid Ben

出品人:

页数:312

译者:

出版时间:2007-4

价格:$ 138.99

装帧:HRD

isbn号码:9780521875493

丛书系列:

图书标签:

Econometrics
Time Series Analysis
Stochastic Processes
United Kingdom
Macroeconomics
Modeling
Continuous Time
Economic Forecasting
Statistical Modeling
Trend Analysis

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具体描述

Over the last thirty years there has been extensive use of continuous time econometric methods in macroeconomic modelling. This 2007 monograph presents a continuous time macroeconometric model of the United Kingdom incorporating stochastic trends. Its development represents a major step forward in continuous time macroeconomic modelling. The book describes the model in detail and, like earlier models, it is designed in such a way as to permit a rigorous mathematical analysis of its steady-state and stability properties, thus providing a valuable check on the capacity of the model to generate plausible long-run behaviour. The model is estimated using newly developed exact Gaussian estimation methods for continuous time econometric models incorporating unobservable stochastic trends. The book also includes discussion of the application of the model to dynamic analysis and forecasting.

好的，这是一份针对您提供的书名《A Continuous Time Econometric Model of the United Kingdom with Stochastic Trends》的图书简介草稿，该简介将详细介绍一本不包含该书内容的、具有类似主题但侧重点不同的经济学专著。 --- 深入解析宏观经济动态：基于状态空间模型的英国经济结构分析（不含连续时间计量模型与随机趋势主题）导言：探寻英国经济的深层驱动力本书聚焦于对现代英国宏观经济运行机制的深入剖析与量化建模。在当代经济学研究中，理解经济系统的内在结构、辨识关键的驱动冲击（如需求冲击、供给侧效率变化或政策干预）并准确预测其演化路径，是制定有效宏观经济政策的基石。本书的独特之处在于，我们摒弃了复杂的连续时间框架，转而采用成熟且易于解释的离散时间状态空间模型（Discrete-Time State Space Models），构建了一个描述英国经济核心变量之间相互作用的综合性框架。我们相信，理解英国经济的周期性波动、长期增长潜力与潜在产出水平，比精确刻画时间点上的瞬时变化更为关键。因此，本书的核心目标是通过构建一个稳健的、可识别的离散时间模型，来揭示英国经济中那些不可直接观测的“潜在状态”是如何影响我们所观察到的通货膨胀、失业率和实际GDP增长等指标的。第一部分：理论基础与模型构建——离散时间视角的回归本书的第一部分为读者奠定了坚实的理论基础，并详细阐述了模型的构建哲学。我们强调模型的可识别性、参数估计的可靠性以及结果的经济学解释性。第一章：宏观经济状态空间建模的再审视本章回顾了自卡尔曼滤波（Kalman Filtering）发展以来，状态空间模型在宏观经济学中的应用历程。我们特别探讨了离散时间模型在处理实际数据限制、政策频率以及模型校准方面的优势。重点分析了如何将传统的结构性宏观经济理论（如新古典主义和新凯恩斯主义的要素）嵌入到状态空间框架中，而非仅仅停留在纯粹的统计描述层面。我们提出了一个明确的模型识别策略，确保模型中的潜在变量（如自然失业率、潜在产出缺口）能够被清晰地分离和估计。第二章：英国经济的关键潜在变量识别针对英国特定的经济结构，我们识别了几个核心的潜在状态变量： 1. 潜在产出（Potential Output）：区别于简单的平滑或趋势分解，本书采用基于生产函数和要素市场均衡的潜在增长模型，强调资本深化和全要素生产率（TFP）的动态演化，而非仅关注时间趋势。 2. 核心通胀压力（Underlying Inflationary Pressures）：区分由暂时性外部冲击（如能源价格波动）和内部结构性因素（如工资形成机制的粘性）导致的通胀。 3. 劳动力市场均衡状态：采用结构性失业率（NAIRU的现代扩展）来刻画劳动力市场在不同商业周期阶段的紧张程度，重点考察结构性变革对失业率中枢的影响。第三章：观测方程与结构性约束详细描述了如何将这些潜在状态变量与可观测的宏观数据（GDP、CPI、就业数据等）联系起来。我们重点讨论了观测方程中误差项的性质——特别是异方差性和序列相关性——以及如何通过引入适当的观测噪声结构来提高模型的拟合精度，同时保持经济理论的约束。第二部分：计量实践与参数估计——基于贝叶斯方法的稳健性检验本书的计量实践部分，侧重于利用现代统计工具——特别是贝叶斯估计方法（Bayesian Estimation）——来处理复杂的非线性关系和高维参数空间，以确保模型估计的稳健性和对不确定性的准确量化。第四章：贝叶斯估计框架与MCMC算法应用本章详细介绍了我们在估计过程中采用的马尔可夫链蒙特卡洛（MCMC）方法。我们论证了相较于传统的最大似然估计（MLE），贝叶斯方法在处理参数先验信息和量化后验分布方面的优越性，这对于那些经济学理论对参数范围有一定要求的变量至关重要。我们构建了一个详细的计算流程，确保了模型收敛的可靠性。第五章：样本内拟合、模型检验与诊断对估计出的模型进行了严格的样本内拟合测试。我们重点关注模型的预测能力，特别是模型对英国自1980年代以来的几次重大经济衰退和复苏的捕捉能力。使用后验预测检验（Posterior Predictive Checks）来评估模型对极端事件的描述能力，并与传统的VAR模型和简单的趋势分解模型进行对比，以突出状态空间模型的优越性。第三部分：政策分析与结构冲击分解——揭示英国经济的真相本书的第三部分是应用的核心，利用估计出的离散时间状态空间模型，对英国经济的动态演化进行了深入的结构性分析。第六章：驱动英国经济的结构性冲击识别本章是本书的关键贡献之一。我们利用滤波和平滑技术，将观测到的GDP、通胀和失业率的波动分解为不同驱动力的贡献：需求冲击（Demand Shocks）：财政和货币政策的非预期变化对短期产出缺口的影响。供给冲击（Supply Shocks）：长期生产率的变动以及对劳动力市场供给侧的结构性冲击（如监管改革或移民模式变化）对潜在产出的塑造。惯性与粘性效应：解释了经济惯性（如价格粘性或工资合同）在多大程度上维持了短期波动。我们特别量化了技术进步率和制度变迁对英国潜在增长路径的长期影响，这与单纯的时间趋势假设截然不同。第七章：货币政策传导机制的量化分析基于模型中的潜在通胀和产出缺口，本章评估了英格兰银行（Bank of England）货币政策的有效性和时滞。通过脉冲响应函数（Impulse Response Functions）的模拟，我们分析了利率调整对核心通胀、短期产出和投资的动态影响路径。分析结果揭示了在不同经济周期阶段（如高闲置产能时与低闲置产能时），货币政策的有效性是否存在显著差异。第八章：财政可持续性与长期财政空间评估本章利用模型对潜在产出和长期利率的估计，评估了英国政府债务相对于其可持续增长路径的稳健性。我们模拟了不同财政整顿路径对私人部门投资和长期就业预期的影响，为财政决策提供了基于结构性经济视角的量化依据。结论：离散时间框架下的可解释性与政策相关性本书总结了利用成熟的离散时间状态空间方法对英国宏观经济进行结构性分析的价值。我们强调，尽管更复杂的连续时间模型在理论上具有优雅性，但离散时间框架，尤其是在结合贝叶斯统计方法时，能提供更具可解释性、更易于政策制定者理解和验证的结构性洞察。未来的研究可以围绕模型中潜在变量的异质性以及对非线性动态的更精细处理展开。 --- 关键词：状态空间模型、离散时间经济学、宏观计量、英国经济、潜在产出、结构性冲击、贝叶斯估计、货币政策传导。