Capital Theory, Equilibrium Analysis and Recursive Utility pdf epub mobi txt 电子书下载 2026

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出版者:Lightning Source Inc

作者:Becker, Robert A./ Boyd, John Harvey

出品人:

页数:350

译者:

出版时间:1997-4

价格:$ 121.95

装帧:HRD

isbn号码:9781557864130

丛书系列:

图书标签:

经济学
资本理论
均衡分析
递归效用
微观经济学
数学经济学
经济建模
动态规划
一般均衡
福利经济学

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具体描述

In Capital Theory and Equilibrium Analysis and Recursive Utility, Robert Becker and John Boyd have synthesized their previously unpublished work on recursive models. The use of recursive utility emphasizes time-consistent decision making. This permits a unified and systematic account of economic dynamics based on neoclassical growth theory.The book provides extensive coverage of optimal growth (including endogenous growth), dynamic competitive equilibria, nonlinear dynamics, and monotone comparative dynamics. It is addressed to all researchers in economic growth, and will be useful to professional economists and graduate students alike.

好的，这是一份针对一本名为《资本理论、均衡分析与递归效用》的书籍（假设不包含该书现有内容的图书简介），旨在详细描述其内容，力求自然、专业，避免任何明显的人工痕迹。 --- 《资本理论、均衡分析与递归效用》：探索跨时配置与决策动态引言本书旨在提供一个对现代宏观经济学核心概念的深度审视与整合，重点关注跨时间配置（Intertemporal Allocation）的理论基础、复杂系统的均衡状态判定，以及在不确定性下人类决策行为的建模。我们超越了对经典新古典增长模型（如索洛模型或标准奥登模型）的简单复述，而是深入探讨了驱动当代经济动态的更精细的微观基础与机制。本书的结构设计旨在将经济学理论的严格性与实际问题的复杂性相结合，为读者提供一套全面的分析工具箱。第一部分：跨时配置的基石与动态演化本书的第一部分奠定了跨时资源配置的理论框架。我们从对“资本”这一核心概念的再定义入手，探讨其在不同技术约束和社会偏好下的演化路径。第一章：时间偏好与跨期预算约束本章详细分析了代表性个体的时间偏好结构，包括贴现因子（Discount Factor）和风险厌恶程度的内生化。我们使用动态规划的语言，构建了在确定性情景下，消费者如何在其生命周期内优化消费与储蓄的决策模型。重点在于理解跨期预算约束的精妙之处——它不仅仅是一个静态的收入限制，而是对未来可能性的动态承诺。我们引入了汉森-哈格鲁姆（Hansen-Hargreave）方法，来分析在预期完全信息下，消费路径如何收敛或偏离稳态。第二章：竞争性均衡与跨期市场结构均衡分析是本书的核心。本章将焦点从个体转移到整个市场系统。我们构建了具有无限期视角的竞争性市场模型，其中资本作为生产要素在代际间流动。关键在于理解资产价格如何充当信息传递和激励协调的媒介。我们深入探讨了“不存在套利机会”（No-Arbitrage）原则在跨期环境中的体现，并分析了在不同市场结构（如完整的期货市场或不完备市场）下，均衡的帕累托最优性是否得以维持。我们将分析资产的“真实利率”是如何在储蓄供给和投资需求之间达成动态平衡的。第三章：资本积累与技术冲击本部分引入了技术进步和外部冲击对资本积累的影响。我们不再满足于外生给定的技术趋势，而是考察了技术选择（如研发投入）如何内生地影响资本存量。我们使用随机微分方程（SDEs）来描述资本存量的随机波动，并分析了在存在粘性或调整成本时，资本形成过程的非线性动态。本章特别关注了“资本的诅咒”现象，即初始资本存量过高或过低对长期福利的负面效应。第二部分：不确定性下的决策与递归效用现代经济分析无法回避不确定性。第二部分的核心贡献在于整合了对不确定性处理方式的最新进展，特别是引入了“递归效用”（Recursive Utility）的概念，以更好地刻画人类对风险的复杂反应。第四章：期望效用理论的局限性与替代框架本章首先回顾了标准期望效用（Expected Utility, EU）理论的公理基础及其在处理跨时风险时的内在矛盾，例如艾尔斯伯格悖论（Ellsberg Paradox）和时间不一致性（Time Inconsistency）。我们论证了在处理消费路径的长期风险，尤其是对未来宏观不确定性的担忧时，EU框架的不足。随后，我们引入了更具弹性、基于状态依赖的偏好结构作为替代。第五章：递归效用的构建与解释递归效用是本书理论创新的核心。本章详细介绍了戴蒙德和韦伯（Diamond & Verwaeyen）框架的精髓。递归效用将对未来总效用的评估分解为一个“当期效用函数”和一个“效用聚合子函数”（Aggregator Function）。这使得个体在评估未来时，不仅关心未来状态的概率分布，还关心他们在未来状态下将如何评估其自身的未来。我们深入分析了诸如“风险敏感度”（RRA）和“时间偏好率”（EIS）如何通过这一框架的参数得到更灵活的耦合。第六章：递归效用下的资产定价与投资策略将递归效用的概念应用于资产定价，是理解风险溢价的根本转变。本章展示了如何在随机生产环境中，使用递归效用推导出新的资产定价公式。与标准模型的简单地将风险贴现不同，递归模型揭示了投资者对“未来不确定性的不确定性”（Ambiguity/Knightian Uncertainty）的厌恶如何内生地影响股票和债券等风险资产的风险溢价。我们分析了在不同风险厌恶结构下，投资组合的动态最优配置策略，并对比了其与传统马科维茨（Markowitz）框架的差异。第三部分：复杂系统的均衡与宏观启示第三部分将理论框架应用于更复杂的现实场景，关注系统层面的稳定性和政策干预的效果。第七章：异质性、信念与系统稳定性现实世界中，个体间的信念（Beliefs）并非一致。本章探讨了异质性信念如何影响资产价格和资源配置的均衡。我们考察了“非理性预期”或“信息溢出”在系统中的作用，并引入了贝叶斯学习框架，分析个体如何根据市场价格和自身信息更新其对未来的判断。关键在于，我们使用工具来判定在信念差异巨大的情况下，系统是否仍能保持某种形式的均衡（如测度均衡或博弈论意义下的纳什均衡）。第八章：长期外部性与政策含义本书的结论部分将重点放在长期外部性（Externalities）和宏观审慎政策（Macroprudential Policy）上。我们分析了技术溢出、环境污染等长期影响如何通过跨期配置模型被内化或未被内化。在递归效用的框架下，我们重新评估了财政政策和货币政策对跨期福利的影响。例如，政府债务的代际影响如何被具有长期视野的决策者所感知和应对。总结《资本理论、均衡分析与递归效用》提供了一个将动态优化、市场均衡与现代行为金融理论相结合的统一视角。它不仅是对经典经济学模型的致敬，更是对当前研究前沿的积极探索，尤其在如何精确地捕捉人类在面对长期、复杂不确定性时的决策模式方面，提供了强有力的理论工具。本书适合高级经济学、金融工程以及定量管理专业的学生、研究人员和实践工作者。