This book provides the tools and concepts necessary to study the behavior of econometric estimators and test statistics in large samples. An econometric estimator is a solution to an optimization problem; that is, a problem that requires a body of techniques to determine a specific solution in a defined set of possible alternatives that best satisfies a selected object function or set of constraints. Thus, this highly mathematical book investigates situations concerning large numbers, in which the assumptions of the classical linear model fail. Economists, of course, face these situations often. It includes completely revised chapter seven on functional central limit theory and its applications, specifically unit root regression, spurious regression, and regression with cointegrated processes. It includes updated material on: central limit theory; asymptotically efficient instrumental variables estimation; estimation of asymptotic covariance matrices; efficient estimation with estimated error covariance matrices; and efficient IV estimation.
發表於2024-11-27
Asymptotic Theory for Econometricians 2024 pdf epub mobi 電子書 下載
我覺得,如果想做計量學的理論研究,就一定要讀一讀這本書,不用全部精讀,想讀的時候拿起來翻一翻也好。 也可以用來作為master和PhD level,advanced級彆的課程的教科書(我覺得不能做必修課),或者輔助讀物。這本書側重點是基於大樣本模型的評估,以及統計量極限分布的介紹...
評分我覺得,如果想做計量學的理論研究,就一定要讀一讀這本書,不用全部精讀,想讀的時候拿起來翻一翻也好。 也可以用來作為master和PhD level,advanced級彆的課程的教科書(我覺得不能做必修課),或者輔助讀物。這本書側重點是基於大樣本模型的評估,以及統計量極限分布的介紹...
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圖書標籤: Econometrics 計量經濟學 計量 Statistics Mathematics Finance 美國 美國
簡潔,難懂(TAT)矩陣用太多瞭
評分沒全讀,主要興趣不在這。不過是本好書。
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