外汇超短线交易

出版者:山西人民

作者:(美)鲍勃·沃尔曼|

页数:286

译者:何新

出版时间:2017-11-1

价格:80

装帧:平装

isbn号码:9787203100171

具体描述

鲍勃·沃尔曼著的《外汇超短线交易：技术、结构和价格行为原理》深入探讨了专业超短线交易的技术、结构和价格行为原理，通过大量走势图展示了外汇超短线交易的真实状态，将读者带入短线投机的核心。

本书涉及的主要内容有： 价格行为原理和结构识别； 入场和出场，目标价格和止损； 优势与概率； 有利和不利的市场条件，整数位区间，大玩家设置的陷阱和骗局； 愚蠢的行为，恐惧和观点； 如何在盈利较小的情况下逐步将小账户做大。

本书介绍的具体交易方法都很容易理解和操作，交易者掌握超短线交易的技术、结构和价格行为原理，便能*快*好地在外汇交易战场上站稳脚跟！

作者简介

鲍勃·沃尔曼（bob volman），美国人，一位独立交易者、价值行为交易实践者，将其应用于外汇日内高频交易，善长逐根K线分析，解读价格背后的市场行为意义。bob只操作自己的交易账户，在解决、操作快速波动的趋势图方面表现很好。

目录信息

●XX部分超短线交易的基础知识
●第1章交易的货币对
●第2章交易笔数走势图
●第3章把超短线交易当做职业
●第4章目标位、止损位和订单
●第5章概率原理
●第二部分交易入场
●第6章结构
●第7章双十字星突破
●第8章首次突破
●第9章二次突破
●第10章箱体突破
●第11章区间突破
●第12章区间内突破
●第13章高级区间突破
●第三部分交易管理
●第14章临界点技术
●第四部分交易选择
●第15章不利市场条件
●第五部分账户管理
●......
· · · · · · (收起)

用户评价

我是一个偏向于量化分析的实践者，对于任何带有过多主观色彩的描述都持保留态度。但这本书最让我感到意外的是，它居然能将那些看似飘忽不定的“市场情绪”量化建模。作者在探讨“预期管理”时，引入了一些基于时间衰减函数的概率模型来评估当前市场共识的稳定性。这在我看来，已经触及到了当前金融工程领域的一些前沿探讨。它的语言风格非常冷静、客观，甚至带着一丝科学家的严谨。它不会让你觉得你马上就能成为下一个华尔街的传奇，但它会让你清晰地认识到，高频、超短线交易的本质是信息的处理速度和模型的鲁棒性。特别是关于如何利用API接口进行低延迟数据抓取和预处理的介绍部分，虽然略显技术化，但对于希望将理论落地到自动交易系统的读者来说，简直就是一份详细的操作指南。

这本书的排版和图示也颇具匠心，它没有使用那种粗糙的、截图式的K线图，而是展示了大量经过高度优化的、用于教学演示的定制化图表。其中对于“价格行为学”在超短周期内的应用，进行了一种近乎于解剖学的分析。我记得有一张图，将订单簿的深度变化与实际成交价的跳动进行了时间序列上的叠加，那种瞬间的“力量博弈”被可视化得淋漓尽致。这不再是简单的“看图说话”，而是“读懂图背后的势力分布”。对于那些喜欢深度挖掘市场底层逻辑的交易者来说，这本书提供了足够的“燃料”。我个人最大的收获在于对“市场微结构”的理解深化了，明白了为什么在某些时间段，即便是同一根K线，其内在的驱动力也会发生质的变化。这本书没有提供任何“保证盈利”的承诺，它只是提供了一套工具和思考路径，让你自己去雕琢自己的交易哲学，这点非常尊重读者的智力。

这本书的价值，我认为在于它搭建了一座从基础理论到极限操作的坚固桥梁。很多交易书籍要么停留在基础概念的重复介绍，要么直接跳到一些难以复现的高级策略。而这本《外汇超短线交易》则巧妙地填补了中间的鸿沟。作者没有回避超短线交易中那些令人头疼的现实问题，比如如何处理经纪商的滑点差异，如何优化交易指令的路由选择以争取毫秒级的优势。他甚至讨论了在不同监管环境下，某些策略的适用性和潜在风险。读完之后，我感觉自己对整个外汇市场的运行机制有了一个更宏观、更具操作性的把握。它教会我的不是“买入”或“卖出”，而是“在什么条件下，以何种方式，去参与那个特定的市场瞬间”，这种由“做什么”到“怎么做”的转变，才是真正意义上的成长。

说实话，刚拿到这本厚厚的书稿时，我内心是有些抗拒的。我一直觉得，市场上流传的那些“秘籍”大多是华而不实的包装，真正有价值的东西往往藏在那些不被人注意的角落里。然而，这本书的特别之处在于，它构建了一个极为严谨的交易系统框架，这个框架不是基于单一指标的简单叠加，而是一个多层次、自适应的决策模型。作者花了大量的篇幅去讨论“心理锚定”在面对市场剧烈波动时的瓦解过程，以及如何通过预设的“情绪防火墙”来避免过度自信或恐慌性平仓。这种对交易者行为科学的深刻洞察，远超出了传统技术分析的范畴。比如，书中提到的那种“递减式止损”策略，在趋势反转初期保护资本的有效性，是我在其他任何地方都没有见过的系统性论述。它要求交易者必须具备极高的纪律性，但同时也提供了实现这种纪律性的具体操作步骤，而不是空洞的口号，这一点非常难得。

这本书的封面设计就给人一种冷峻、专业的感觉，那种深蓝色的背景搭配着醒目的白色和金色字体，仿佛预示着里面蕴含的知识深度。我原本以为这会是一本晦涩难懂的学术著作，但翻开之后才发现，作者的叙述方式非常贴合实战操作者的心境。他没有过多地纠缠于那些宏大的经济理论，而是直截了当地剖析了市场微观结构的动态变化。特别是关于“流动性陷阱”在不同时间框架下如何影响点差和滑点的论述，简直是醍醐灌顶。我过去在处理高频数据时经常感到力不从心，总觉得自己的决策总是慢了半拍，这本书清晰地描绘了订单流的“脉搏”，让我明白了如何从更精细的维度去捕捉市场情绪的瞬间爆发点。它强调的不是预测，而是对已知信息的即时反应和优化执行，这种务实主义的风格，对于追求极致效率的交易者来说，无疑是极具吸引力的敲门砖。我尤其欣赏其中关于“噪音过滤”的章节，那套筛选有效信号的体系，着实帮我省去了不少在海量数据中迷失的精力。

好书，非常有收获。

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