共同基金与投资者行为理论研究前沿

页数:296

出版时间:2008-5

价格:39.00元

isbn号码:9787030204349

具体描述

本论文集共收录14篇文章，涉及共同基金和投资者行为两部分的研究，全书包括4章。第1章以共同基金投资组合为主要内容，包括《风格投资和投资组合的最优化》、《共同基金的私下行为》、《中国证券市场中概念股的羊群行为分析》3篇文章；第2章以共同基金投资业绩为主要内容，包括《指数调整、指数基金与价格压力》、《资产配置政策对基金的业绩有贡献码？——对中国94只证券投资基金的实证检验》、《中国封闭式基金绩效影响因素分解的实证研究》3篇文章；第3章以机构投资者行为为主要内容，包括《以往业绩和过后决策：来自专业股票交易者的经验》、《技术泡沫情况下的信息传送和调节过程》、《噪声交易、市场情绪与日内股价行为》、《中国期货市场机构投资者行为的实证研究》4篇文章；第4章以个体投资者行为为主要内容，包括《公司能否通过广告影响投资者行为？——超级杯美式足球赛广告和股票收益》、《中国个人投资者行为及其业绩表现》、《中国投资者“热手效应”与“赌徒谬误”的实验研究》、《成功可以被追寻吗？创建并检验中国股市个人投资者策略》4篇文章。

《共同基金与投资者行为理论研究前沿》可供高等学校经济与管理专业的教师、学生以及政府和金融机构的决策者和相关研究人员参考使用。

用户评价

这本书对于前沿问题的把握和前瞻性思考，是其脱颖而出的关键。它并非仅仅是对既有知识的梳理和总结，而是清晰地指明了当前该领域研究中的“痛点”和“空白地带”。作者在章节的收尾部分，往往会进行富有洞察力的总结，并明确指出当前研究范式可能面临的挑战，比如数据获取的难度、模型拟合的边界效应，甚至是跨学科研究的必要性。这些讨论不是空泛的口号，而是基于对现有文献的深度理解后得出的建设性意见。例如，书中对于新兴市场行为偏差的讨论，不仅总结了传统理论的适用性，还大胆提出了需要引入行为经济学中更细致的认知偏差模型来解释亚洲市场的特定现象。这种敢于直面未解难题、勇于探索新路径的勇气，使得这本书不仅仅是一部教科书式的参考资料，更像是一份指引未来研究方向的路线图，让人在读完后，不仅仅是获得了知识，更是激发了继续探索的强烈欲望。

从写作风格上来说，这本书展现出一种非常成熟和冷静的学者气质。作者的语言克制而精准，没有使用任何煽动性的词汇或夸张的断言，所有观点都建立在扎实的文献回顾和严谨的数据分析之上。阅读过程中，我能明显感觉到作者在力求保持客观中立的立场，尤其是在讨论那些存在争议的理论流派时，作者会公平地呈现不同学派的核心论点和主要反驳意见，而不是急于站队。这种批判性的思维渗透在字里行间，鼓励读者自己去形成判断，而不是被动接受既定结论。我特别喜欢它对文献的引用规范，注释详实且格式统一，这不仅体现了作者的学术态度，也为希望进一步深挖某个特定子领域的读者提供了极其宝贵的线索。对于那些希望建立自己研究体系的进阶读者而言，这本书提供的这种严谨的学术对话范式，比任何单一的结论都来得更有价值。

我刚开始翻阅这本新书时，最大的感受是它的论述逻辑之严密和推导过程的细致入微。作者似乎并不满足于停留在宏观的概念阐述，而是将复杂的金融理论分解成了一个个可以被精确检验的微观模型。我特别欣赏作者在引入新概念时所采用的层层递进的叙事手法，它不是直接抛出一个复杂的公式，而是先从直观的经济现象入手，然后逐步引入必要的数学工具进行佐证和深化。这种处理方式极大地降低了理解门槛，使得原本可能令人生畏的学术推导变得清晰易懂。书中对关键假设条件的讨论也极为到位，作者并未回避理论模型的局限性，反而坦诚地指出了在何种市场条件下这些模型可能失效，并提示了可能的修正方向。这种“知其然，更知其所以然”的探究精神，是衡量一本真正优秀学术著作的重要标准，这本书无疑达到了这个标准。

这本书的装帧设计给我留下了极其深刻的印象。那种沉稳的深蓝色调，配上烫金的书名，立刻就营造出一种专业且厚重的学术氛围。拿到手里，就能感受到纸张的质地，不是那种轻飘飘的廉价纸张，而是带有一定克重和纹理的印刷材料，这在使用和翻阅过程中极大地提升了阅读体验。设计者在封面布局上也颇有匠心，主标题和副标题的字体选择既保持了现代感，又不失学术的严谨性，整体视觉平衡感做得非常好，完全没有那种为了凑版面而堆砌元素的俗气感。即便是纯粹作为书架上的一个摆设，它也能散发出一种知识的沉淀感。内页的排版同样值得称赞，行距和字号的设置都非常科学，长时间阅读也不会感到眼睛疲劳，这对于一本需要深入钻研的专业书籍来说，是至关重要的细节。很多学术著作在排版上总是粗枝大叶，但这本书显然在这些“软性”的制作细节上也投入了巨大的心力，让人感觉作者和出版方都是真正热爱知识和尊重读者的。这种从外到内的精致感，为后续内容的阅读建立了一个非常积极的心理预期。

这本书最让我感到惊喜的是它在理论框架与现实案例之间的无缝衔接能力。很多金融学著作，要么是纯粹的数学模型堆砌，读起来干涩枯燥，要么就是泛泛而谈的现象描述，缺乏深度。但这本书显然找到了一个极佳的平衡点。每当作者提出一个重要的理论观点或模型解释时，紧随其后的往往就是一到两个精心挑选的、具有代表性的市场事件作为佐证。这些案例的选择非常具有时效性和代表性，它们并非简单的历史回顾，而是被用来反向验证和解释理论的有效性。例如，在探讨某种投资者情绪指标的预测能力时，作者没有仅仅依赖旧闻，而是巧妙地引用了近几年几次重要的市场异动，用数据说话，这使得抽象的理论变得触手可感，极大地增强了说服力。这种“理论指导实践，实践反哺理论”的闭环构建，是这本书学术价值的集中体现。