第一章 導論 1．1 商業銀行風險管理的演變 1．2 銀行風險的構成與分布 1．3 銀行操作風險受到關注的國際背景 1．4 操作風險管理——中國銀行業不容迴避的問題 1．5 研究背景、主要內容與結構安排第二章 文獻綜述 2．1 巴塞爾委員會為代錶的機構在操作風險管理方麵所作的研究 2．2 學者對操作風險的主要研究 2．3 操作風險研究的分類第三章 操作風險的識彆與評估 3．1 操作風險的定義 3．2 操作風險定義的操作化 3．3 操作損失內部曆史數據的收集與外部數據的藉鑒 3．4 操作風險的識彆 3．5 操作風險的評估——通過評分和評級來評估風險 3．6 操作風險識彆、評估有效實施的組織框架與製度設計第四章 操作風險衡量——巴塞爾Ⅱ方法評介 4．1 基本指標法(Basic Indicator Approach，BIA) 4．2 標準法(Standardised Approach) 4．3 高級衡量法(Advanced Measuremenl，Approaches)第五章 對新資本協議操作風險衡量方法資本激勵功能的質疑 5．1 銀行追求資本杠杆最大化的理論分析 5．2 操作風險高級衡量法是否肯定比初級衡量法節省資本? 5．3 銀行實施操作風險管理的成本分析 5．4 監管力量與成本對操作風險管理效率的製約 5．5 學術界對巴塞爾Ⅱ操作風險衡量的批判第六章 剋服巴塞爾Ⅱ操作風險資本計量方法缺陷之對策 6．1 美國、中國銀行監管當局銀行風險評級簡介 6．2 可為操作風險評級藉鑒的信用風險評級簡介 6．3 以操作風險評級體係替代高級衡量法的原因 6．4 操作風險評級衡量法的大緻設想第七章 操作風險的監測與緩釋 7．1 操作風險監測與報告(Monitoring／Reporting) 7．2 操作風險緩釋(Mitigation) 第八章 操作風險的經濟學解釋 8．1 風險的界定 8．2 銀行風險管理的激勵機製 8．3 銀行三大風險之間的關係 8．4 操作風險成因理論解釋 8．5 中國銀行業比發達國傢銀行麵臨更大的操作風險的原因第九章 國際活躍銀行操作風險管理經驗 9．1 德意誌銀行操作風險管理 9．2 匯豐銀行操作風險管理第十章 操作風險損失經典案例評析 10．1 法興欺詐交易案：無名小卒重創金融帝國 10．2 長期資本管理公司危機：投資模型的緻命缺點 lO．3 巴林銀行倒閉案：欺詐交易穿越內控城牆 10．4 中行開平案：所有監控到最後都是空 10．5 中航油事件：“打工皇帝”摺戟石油期權第十一章 主要結論與進一步研究問題參考文獻
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