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金融市场风险的测度方法与实证研究 2024 pdf epub mobi 电子书

金融市场风险的测度方法与实证研究
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发表于2024-12-24

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isbn号码:9787509603727
丛书系列:

图书标签: 互联网金融  18859680752   

金融市场风险的测度方法与实证研究 2024 pdf epub mobi 电子书 图书描述

《金融市场风险的测度方法与实证研究》对金融市场风险的测度方法进行了积极的研究和探索。首先，该著作系统地分析了中国证券市场的有效性。波动的非线性行为及收益率分布的统计特征，揭示出中国证券市场的波动在短期内表现为非线性随机过程，而在长期内是由决定性系统所主导；沪深证券市场收益率分布是具有尖峰胖尾分布特征的有限方差分布。然后，研究了适应这些特征的市场风险测度前沿理论和技术，对VaR或ExpectedShortfall估计的半参数方法包括极值理论、分位数回归理论、混合密度神经网络理论等进行了详细介绍。同时，估计了沪、深市场资产组合及美、英，港市场资产组合的VaR。最后，作者根据分形市场假说的股价并不完全反映所有信息的观点，认为历史股价信息是不完备的群体型模糊信息，基于模糊信息分配模型提出了金融市场收益可能性分布的概念，进而可作为一种市场风险的模糊度量工具。

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