捕捉外汇趋势

作者:格雷格·米哈洛夫斯基

页数:251

译者:罗清亮

出版时间:2012-8

价格:45.00元

isbn号码:9787564213596

具体描述

《东航金融•衍生译丛:捕捉外汇趋势•如何在外汇市场大波段上进行趋势预测及交易》内容简介：与其他任何商务活动一样，外汇交易的成功也要基于正确的基础并使用正确的工具。《东航金融•衍生译丛:捕捉外汇趋势•如何在外汇市场大波段上进行趋势预测及交易》作者非常了解散户交易者以及外汇市场的细微差异，结合自己多年的经验，格雷格•米哈洛夫斯基撰写了该交易指导手册。在今天这个动态性的外汇市场上，它会有助于你将风险最小化、控制恐惧并持续获得利润。

读后感

四度空间图 每个交易日都有一种基本模型，70%的交易日都是正态分布形态，即无明显趋势的，几乎平走的，但波动较大上下均有价位分布的走势；无趋势走势是波动区间很小，几乎平走的走势；双重分布存在两个密集成交带；趋势交易日就是趋势明显的走势。 波动性与基本面分析 基本...

四度空间图 每个交易日都有一种基本模型，70%的交易日都是正态分布形态，即无明显趋势的，几乎平走的，但波动较大上下均有价位分布的走势；无趋势走势是波动区间很小，几乎平走的走势；双重分布存在两个密集成交带；趋势交易日就是趋势明显的走势。 波动性与基本面分析 基本...

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用户评价

说实话，这本书的阅读体验是相当“冷峻”的。它没有给你任何即时的满足感，更像是一位严厉的导师，不断地敲打你过去那些基于直觉和幸存者偏差形成的交易习惯。我尤其对其中关于“黑天鹅事件”的建模尝试印象深刻。作者并未试图预测黑天鹅的出现，而是构建了一套评估市场系统脆弱性的指标体系，比如流动性池的集中度、关键机构的杠杆水平等。他认为，交易者应该做的，不是去猜测灾难何时发生，而是要时刻量化自己暴露在系统性风险之下的程度。这种“风险暴露度量化”的思路，彻底改变了我对风险的理解。我以前总觉得只要止损设置得当就是风险管理，但这本书让我意识到，在极端情况下，流动性枯竭本身就是最大的风险，止损单可能根本无法执行。全书论证逻辑之严密，引用数据的广度和深度都达到了一个很高的水准，读完后感觉自己像是完成了一次高强度的思维训练，虽然过程艰辛，但心智的提升是实实在在的。

这本书的价值，在于它提供了一套“反直觉”的思考工具，而非一劳永逸的答案。它最迷人的一点是，它毫不留情地揭示了“信息壁垒”在外汇市场中的核心地位。作者详细分析了大型银行和高频交易机构如何利用毫秒级的速度差和信息不对称性来构建他们的盈利模型，并将这些模型对散户市场的“溢出效应”进行了细致的拆解。我发现，许多我们普通交易者在论坛里热烈讨论的“市场秘密”，在这些专业玩家眼中，可能只是已经被套利完毕的“残羹剩饭”。书中关于“算法交易的共谋效应”的论述尤其发人深省，它解释了为什么在某些特定时间段，市场走势会显得异常同步且缺乏“人性”的波动。这本书的行文风格变化多端，有时像哲学思辨，有时像工程蓝图，但始终围绕着一个核心：理解驱动外汇市场的真正力量，而不是被表面的价格波动所迷惑。它要求读者具备强大的自省能力，能够不断审视自己是否正在落入信息链条的最末端，并据此调整自己的交易策略和期望值。

这本名为《**捕捉外汇趋势**》的书，坦白说，对我这个刚踏入外汇市场的小白来说，就像是拿到了一张通往迷宫的藏宝图，但地图上的标记却模糊不清。我原以为它会像市面上那些声称能“一夜暴富”的秘籍一样，提供一套简单易学的公式，结果发现，它更像是一本深度剖析市场心理和宏观经济逻辑的教材。书里花了大量的篇幅去探讨各个主要经济体央行决策背后的深层动机，比如美联储加息的预期管理是如何影响市场信心的。其中关于“市场噪音”与“真实信号”的区分那一部分，简直是醍醐灌顶。作者并没有直接告诉我哪个货币对明天会涨跌，而是教我们如何去构建一个观察市场的分析框架。我印象最深的是关于“季节性偏差”的讨论，作者用详实的数据展示了某些月份特定货币对的波动规律，这让我意识到，单纯的技术分析，若脱离了宏观背景和时间维度，是多么的片面和脆弱。这本书的语言风格偏向学术化，需要耐心和一定的经济学基础才能完全消化，但对于寻求深度理解而非表面技巧的交易者来说，它的价值无可替代。它迫使我跳出日内短线博弈的思维定势，开始用更宏大的视角去审视这场永无止境的货币博弈。

阅读这本书的过程，简直是一场智力上的马拉松，而不是轻松的周末阅读。我经常需要停下来，对照着当下的财经新闻，去印证书中所提出的观点，那种感觉就像是突然获得了某种“透视眼”。这本书最让我感到意外的是，它几乎没有涉及任何具体的指标设置，比如MACD的参数该选多少，RSI超买超卖的界限在哪里。相反，它深入挖掘了指标背后的数学原理以及它们在不同市场周期下的适用性边界。作者花了相当大的篇幅来批判那种“指标堆砌”的现象，认为过度依赖指标会让人丧失对基本面动态变化的敏感性。其中关于“波动率的均值回归”的探讨，简直是颠覆了我之前对风险管理的认知。我之前一直认为风险管理是关于仓位控制，但这本书却强调，真正的风险，源于对未来波动区间判断的失误。如果把外汇交易比作航海，这本书没有教你如何操作船舵，而是教你如何阅读星象、预测风暴，这对于追求长期生存的航海者来说，远比学会系几根绳子重要得多。

这本书的装帧和排版，怎么说呢，非常“实在”，朴素得让人感觉像是在阅读一本早期的金融学专著，而不是一本面向大众读者的畅销书。它没有炫目的图表或者激励人心的口号，更像是作者多年研究的心血结晶，知识点密集得像一块被打磨得非常光滑的石头，需要你用力才能看出其中的纹理。我特别欣赏作者在论述市场“有效性”时的那种辩证态度。他没有武断地宣称市场是完全有效或完全无效的，而是提出了一个“信息吸收的速率与深度”的模型。这个模型解释了为什么有时候最明显的利好消息反而会引来抛售，那是因为信息在到达大众之前，已经被更快速、更深层次的机构投资者所消化并定价了。书中对不同类型交易者（如套利者、对冲基金、散户）在信息处理速度上的差异分析得极其到位。我发现，很多我之前无法解释的K线形态，在作者的“信息流”框架下，都有了合理的逻辑支撑。这本书的结构非常严谨，像搭积木一样，前一章的理论是后一章实战应用的基石，让人不得不从头开始，细嚼慢咽，否则就会错过关键的衔接点。

很传统的趋势、趋势线、均线，阻力支撑，febo等等，和过去一样，缺乏大样本测试，缺乏一致的规则，主观地方太多了。匆匆翻过。

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