Stochastic Analysis

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出版者:Springer
作者:Watanabe, Shinzo 编
出品人:
页数:204
译者:
出版时间:1988-07-12
价格:USD 26.00
装帧:Paperback
isbn号码:9783540193524
丛书系列:
图书标签:
  • 随机分析
  • 概率论
  • 微分方程
  • 布朗运动
  • 鞅论
  • 金融数学
  • 偏微分方程
  • 泛函分析
  • 随机过程
  • 数理金融
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具体描述

好的,以下是一份关于一本名为《随机过程基础》的图书的详细简介,该书内容与您提到的《Stochastic Analysis》无关: 书名:《随机过程基础:理论、应用与计算方法》 作者: [此处填写虚构的作者姓名] 出版社: [此处填写虚构的出版社名称] --- 图书简介 导言:理解随机世界的基石 在现代科学、工程、金融和经济学的广阔领域中,我们越来越频繁地面对着由不确定性驱动的系统。从股票价格的波动到粒子在介质中的布朗运动,从通信网络的拥堵到生物系统的随机开关,这些现象的本质都是随机的。《随机过程基础:理论、应用与计算方法》旨在为读者提供一个坚实而全面的框架,用以理解、建模和分析这些随时间演化的随机现象。本书不仅仅是对随机过程这一数学分支的介绍,更是一本连接纯粹理论与实际问题的实用指南。 本书的撰写立足于严谨的数学基础,同时充分考虑到不同学科背景读者的需求。我们避免了对过于深奥的数学工具的过度依赖,而是侧重于构建清晰的直觉理解,并通过大量的实例和具体应用来展示随机过程的强大威力。 核心内容与结构 本书结构设计循序渐进,分为四个主要部分,共计十二章,旨在引导读者从离散时间随机过程稳步过渡到连续时间随机过程,并最终探讨高级应用和数值模拟。 第一部分:离散时间随机过程基础 (Chapters 1-3) 本部分为全书的基石,重点介绍了随机过程的基本概念和最核心的离散时间模型。 第一章:概率论回顾与随机变量的演化 本章首先简要回顾了现代概率论的关键概念,如概率空间、条件期望和鞅不等式。随后,我们引入随机过程的正式定义,明确状态空间和指标集的区别。重点讨论了独立增量过程和马尔可夫链的初步概念,为后续深入学习做好铺垫。 第二章:马尔可夫链:离散时间的核心 马尔可夫链是分析离散状态空间中随机演化的核心工具。本章详细阐述了齐次性、状态空间分类(常返、瞬态、吸收态)以及平衡分布的概念。我们深入探讨了平稳分布的唯一性和收敛性,并结合了实际案例,例如天气变化模型和有限步长下的随机游走问题,展示如何计算特定时间点到达特定状态的概率。 第三章:鞅论与期望的保持 鞅论是分析金融数学和随机控制的基础。本章引入了鞅、次鞅和超鞅的定义。通过Doob分解和Optional Stopping Theorem(可选停止定理),读者将理解在何种条件下期望值是“保持不变”的。本章通过简化的赌博问题,直观展示了鞅的强大分析能力。 第二部分:连续时间过程的桥梁 (Chapters 4-6) 从离散到连续是理解现实世界复杂性的关键一步。本部分专注于连接这两个世界的关键过程。 第四章:泊松过程:随机事件的计数 泊松过程是描述事件发生率恒定且相互独立的随机现象的标准模型。本章深入研究了泊松过程的性质,包括增量的独立性和平稳性。我们详细分析了复合泊松过程,并将其应用于排队论中的到达过程建模,例如电话呼叫中心或网络数据包的到达。 第五章:布朗运动与维纳过程 本章将读者带入连续时间随机分析的核心——布朗运动(维纳过程)。我们将介绍布朗运动的定义特性,如连续路径、独立增量和正态增量。我们探讨了其二次变差(Quadratic Variation)的概念,并展示了如何利用布朗运动来构建更复杂的连续时间随机过程,例如几何布朗运动的雏形。 第六章:连续时间马尔可夫链(CTMC) 本章将离散时间马尔可夫链推广到连续时间框架。我们引入了无穷小生成元(Rate Matrix)的概念,并利用Kolmogorov前向和后向方程来描述过程的演化。重点案例分析集中在可靠性理论和多态系统(如设备故障与修复)的建模。 第三部分:高级随机过程与随机微积分入门 (Chapters 7-9) 本部分将理论推向更深入的层次,引入随机微积分的基础工具,为理解现代金融定价模型打下基础。 第七章:伊藤积分的构建与性质 本章是通往随机分析的门户。我们从黎曼积分的局限性出发,逐步构建随机积分(伊藤积分)的定义。重点阐述了伊藤引理(Itô's Lemma)——随机微积分中的“链式法则”,并通过具体的随机微分方程(SDE)实例,展示其在计算随机过程函数期望时的非凡威力。 第八章:随机微分方程(SDE) 本章专注于使用SDE来描述动态系统。我们讨论了一阶和二阶线性SDE的解析解法,例如Ornstein-Uhlenbeck过程。对于更复杂的非线性SDE,我们介绍了解的存在性和唯一性定理的基本思想,并探讨了如何通过SDE模拟现实世界的系统,如利率模型或化学反应动力学。 第九章:随机过程的平稳性与遍历性 对于长时间运行的随机系统,我们更关心其长期行为而非瞬时状态。本章探讨了平稳性和遍历性的概念。通过遍历定理,我们阐述了时间平均如何与空间平均相联系,这在统计推断和实际测量中具有至关重要的意义。 第四部分:应用与数值方法 (Chapters 10-12) 理论只有在能够应用于实际问题时才展现其价值。本部分聚焦于关键的应用领域和计算实现。 第十章:随机过程在金融工程中的应用 本章将随机过程的工具箱应用于现代金融建模。我们详细讨论了Black-Scholes模型的随机游走起源,并利用伊藤积分推导出期权定价公式。此外,还探讨了随机波动率模型的初步概念。 第十一章:随机过程在排队论中的应用 排队论是运营研究和电信工程的核心。本章利用马尔可夫链和泊松过程来分析M/M/1、M/G/1等经典排队系统。重点在于计算系统的性能指标,如平均等待时间、系统繁忙率和稳态分布。 第十二章:蒙特卡洛模拟与计算方法 由于许多随机过程的解析解难以获得,数值模拟变得不可或缺。本章详细介绍了蒙特卡洛方法(Monte Carlo Simulation)在估计随机过程期望和积分中的应用。我们涵盖了基本的采样技术,并讨论了如何使用欧拉-丸山法(Euler-Maruyama Scheme)来数值求解SDE,强调了收敛性和误差分析。 本书的特色与目标读者 《随机过程基础:理论、应用与计算方法》的独特之处在于其平衡性:它既提供了必要的数学严谨性,又保持了高度的实操性。 目标读者包括: 1. 数学与统计学专业学生: 深入理解随机过程的理论结构,特别是鞅论和随机微积分的初级应用。 2. 金融工程与量化分析师: 掌握金融衍生品定价、风险管理和随机动态建模所需的数学工具。 3. 工程学与物理学研究人员: 学习如何用随机过程描述和分析复杂的动态系统、信号处理和物理噪声。 4. 计算机科学与数据科学从业者: 了解随机算法的基础,以及如何通过模拟来验证模型。 通过详尽的例题、易于理解的图形展示以及丰富的课后习题,本书力求成为读者掌握随机过程这门强大工具的坚实起点和持续参考资源。掌握本书内容,读者将能够自信地面对和解决现实世界中充斥着不确定性的复杂问题。

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读后感

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用户评价

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对于我来说,科学研究的魅力往往在于发现隐藏在混沌表象下的规律,而“随机分析”听起来就是一条通往这规律的绝佳路径。我一直在思考,如何用数学的语言去描述和理解那些看似无序的自然现象,比如粒子的随机运动、气体的热力学行为,甚至是生物种群的动态变化。我希望这本书能够为我提供一个强大的理论框架,让我能够更加精确地把握这些随机过程的演化机制。我特别希望能看到书中对那些“不可预测”的系统进行建模和分析的方法,以及如何从中提取有用的信息和统计特性。如果它能解释清楚为什么在宏观层面我们能看到相对稳定的规律,而微观上却是如此的“随机”,那将是一次思维上的巨大飞跃。我期待这本书能像一把钥匙,打开我理解自然界奥秘的新大门,让我能够更深入地洞察事物发展的本质。

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老实说,我拿到这本书的时候,内心是既兴奋又忐忑的。我对随机分析这个领域一直抱有浓厚的兴趣,觉得它里面蕴含着解决许多现实世界难题的钥匙。但是,我深知这类数学分支的抽象性和严谨性,往往需要扎实的数学基础才能驾驭。我希望这本书能够提供一个清晰且循序渐进的学习路径,能够从基础概念讲起,慢慢过渡到更复杂的定理和推导。我希望作者能够用生动有趣的语言和丰富的例子来解释那些抽象的数学概念,而不是简单地堆砌公式。我尤其期待书中能够探讨一些“意想不到”的结果,那些初看起来违背直觉,但经过严谨推导后却能揭示深刻道理的结论。如果这本书能够帮助我建立起对随机过程的直观理解,并能自信地运用相关的数学工具去分析和建模,那么它无疑就是一本价值连城的宝藏。我一直在寻找一本能够点燃我对这个领域的学习热情,并能指引我深入探索的书籍。

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这本书的封面设计真的很有意思,那个抽象的图形,你能说它是随机游走,也能说是某种积分的轨迹,非常引人遐想。拿到书的那一刻,我就感觉它充满了数学的神秘感。我一直对那些能够描述自然界随机现象的工具很感兴趣,比如布朗运动,或者金融市场里股价的波动。我猜这本书一定能给我提供更深入的理解,也许还能学到一些处理这些复杂过程的新方法。我尤其好奇它在“随机分析”这个标题下,到底会涵盖哪些具体的概念。是偏向理论的抽象框架,还是更侧重于具体的应用模型?我希望它能像一本指南,带领我探索那些我之前只能模糊感知到的随机世界的内在规律。我对书中会涉及到的那些“随机”的算子和积分类型充满了期待,也想知道它们是如何与我们熟悉的经典分析工具联系起来的。如果能看到一些跨学科的应用案例,那就更好了,比如在物理学、生物学或者经济学领域的突破,那绝对会是一场思想的盛宴。

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这本书的标题“Stochastic Analysis”本身就带着一种莫名的吸引力。我一直着迷于那些解释不确定性、概率和随机性的数学理论。总觉得,我们生活的世界充满了随机性,而真正的理解往往在于我们如何用数学去量化、去驾驭它。我希望这本书能够带我进入一个充满数学美妙的世界,在那里,抽象的符号和公式能够描绘出我们生活中那些难以捉摸的现象。我特别好奇书中是否会涉及一些关于“路径积分”的概念,或者如何处理那些在时间维度上连续变化的随机过程。我希望能看到一些能够让我眼前一亮的数学思想,一些能够挑战我现有认知,但又最终导向深刻理解的结论。我期待这本书能够点燃我进一步探索这个领域的兴趣,并且能为我提供继续深入学习的坚实基础。

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我是一个对金融建模有着浓厚兴趣的研究者,常常被那些模拟股票价格、利率变动等复杂随机过程的模型所吸引。而“随机分析”这个名字,在我看来,简直是为我量身定做的。我非常期待这本书能够深入讲解那些用于描述金融市场内在随机性的数学工具,比如伊藤引理、随机微分方程等等。我希望它不仅能提供这些理论工具的推导和证明,更能展示它们在实际金融建模中的应用。我想要知道,如何利用这些数学工具来定价期权、评估风险,甚至预测市场的未来走势。如果书中能包含一些关于量化交易策略的数学基础,或者对一些经典金融模型的推导和改进,那绝对是锦上添花。我希望这本书能够帮助我建立起严谨的理论框架,并且能够灵活运用这些工具来解决实际的金融问题,最终提升我的研究水平和投资决策能力。

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