寿险精算数学过关必做1000题 pdf epub mobi txt 电子书下载 2026

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出版者:

作者:金圣才编

出品人:

页数:365

译者:

出版时间:2009-5

价格:48.00元

装帧:

isbn号码:9787802298521

丛书系列:

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数学
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具体描述

《寿险精算数学过关必做1000题(含历年真题)》是中国精算师资格考试科目“寿险精算数学”过关必做习题集。《寿险精算数学过关必做1000题(含历年真题)》基本遵循中国精算师资格考试指定教材《寿险精算数学》（卢仿先、张琳主编。中国财政经济出版社）和《寿险精算》（李勇权编，中国财政经济出版社）的章目编排并进行整理，共分9章。根据最新《中国精算师资格考试大纲》中“寿险精算数学”的考试内容和要求精心编写了约1000道习题，其中包括了“寿险精算数学”的部分历年真题和样题。所选习题基本覆盖了考试大纲中规定需要掌握的知识内容，并对全部习题的答案进行了详细的分析和解答。

《寿险精算数学过关必做1000题(含历年真题)》特别适用于参加中国精算师资格考试的考生使用。《寿险精算数学过关必做1000题(含历年真题)》配有圣才学习卡，圣才学习网/中华精算师考试网（WWW.1000jss com）为考生提供精算师考试的名师网络课程、精算师资格考试的历年真题、在线测试等增值服务。

璀璨星河：现代金融风险管理与精算学前沿探索图书名称：璀璨星河：现代金融风险管理与精算学前沿探索 ISBN：待定出版日期： 2024年秋季定价：人民币 188.00 元开本： 16开字数：约 45 万字 --- 导言：穿越迷雾，洞察未来金融图景在全球化与技术飞速迭代的今天，金融市场的复杂性与不确定性达到了前所未有的高度。从宏观经济周期的波动，到微观层面的信用违约风险，再到新兴技术如人工智能、区块链对传统风险定价模型的冲击，风险管理已不再是简单的概率计算，而是一门融合了经济学、数学、统计学、计算机科学乃至行为科学的交叉学科。《璀璨星河：现代金融风险管理与精算学前沿探索》正是应运而生的一部力作，它旨在为金融专业人士、风险管理决策者、高级金融建模师以及精算学领域的研究人员，提供一个全面、深入且具有前瞻性的知识体系。本书避开了基础概念的重复阐述，直接聚焦于当前行业面临的核心挑战、最尖端的理论模型以及最新的监管要求。我们相信，真正的专业知识应建立在坚实理论基础之上，并与实践紧密结合，才能在风云变幻的市场中立于不败之地。本书的撰写团队汇集了来自全球顶尖金融机构的资深风险官、著名高校的量化金融教授以及专注于金融科技（FinTech）领域的专家学者，确保了内容的权威性、前沿性与实操性。 --- 第一部分：宏观审慎与系统性风险的量化（The Architecture of Systemic Risk）本部分深入剖析了自2008年金融危机以来，全球监管机构着重关注的宏观审慎政策框架（Macroprudential Policy）。我们不再停留于巴塞尔协议III的表面规定，而是深入探讨其背后的数学原理与经济学逻辑。 1. 压力测试与逆周期资本缓冲（CCyB）的动态建模：详细阐述如何构建具有真实经济反馈机制的宏观压力测试模型（如DSGE模型的风险溢出模块）。重点剖析CCyB的触发条件与释放机制的优化，特别是如何通过情景分析来检验资本缓冲对经济衰退的缓冲效力。 2. 系统性重要性金融机构（SIFIs）的风险传导网络分析：引入金融网络理论（Financial Network Theory），利用图论（Graph Theory）工具，如介数中心性（Betweenness Centrality）和特征向量中心性（Eigenvector Centrality），来量化不同机构在危机传播中的关键地位。介绍基于传染模型的风险扩散模拟，以及如何设计更有效的“生前遗嘱”（Living Will）机制。 3. 市场流动性风险的度量与管理：深入探讨 Amihud-LSAP 测度、Kyle’s Lambda 等流动性指标的局限性，并引入高频数据驱动的流动性风险模型，如基于订单簿深度和有效市场冲击的瞬时流动性指标。着重分析回购市场（Repo Market）作为系统性风险传导链条的内在脆弱性。 --- 第二部分：前沿信用风险建模：超越违约相关性（Beyond Correlation in Credit Modeling）信用风险是金融机构资产负债表的基石。本部分专注于超越传统 Merton 模型和 Jarrow-Turnbull 模型框架，探索更精细、更具解释力的现代信用风险计量技术。 1. 深度学习在违约预测中的应用：探讨如何利用循环神经网络（RNNs）和Transformer模型处理时间序列的宏观经济、企业财务和非结构化文本数据（如财报关键词、新闻情绪），构建远超传统 Logit 模型的提前预警系统。重点讨论模型的可解释性（Explainability）问题，即如何将深度学习的“黑箱”转化为监管可接受的风险因子贡献分析。 2. 投机性债券与违约树模型的复杂化：针对具有嵌入式期权（如可赎回、可回售条款）的复杂企业债券，构建多路径的跳扩散（Jump-Diffusion）违约树模型。这要求掌握随机微分方程（SDEs）的数值求解技术，特别是蒙特卡洛模拟在定价依赖于多个随机因子（如利率、汇率、信用质量）的金融衍生品中的应用。 3. 气候变化对信用风险的长期影响（Climate Stress Testing）：将物理风险（Physical Risks）和转型风险（Transition Risks）量化纳入信用组合模型。介绍如何利用气候情景分析（如 IPCC 情景）与行业暴露度矩阵相结合，预测特定行业资产组合在长期碳定价或极端天气事件下的预期损失（EL）和非预期损失（UL）的变化。 --- 第三部分：利率与衍生品定价的随机波动模型（Stochastic Volatility in Interest Rate and Derivative Pricing）利率衍生品市场对模型精度要求极高，任何对波动率结构认知的偏差都可能导致巨大的定价错误或对冲失败。本部分是为固定收益交易员和量化分析师量身定制的进阶指南。 1. 随机波动率模型的演进与校准：深入研究 Heston 模型在利率衍生品定价中的局限性，并引入更贴合实际市场特征的连续时间模型，如 SABR（Stochastic Alpha, Beta, Rho）模型的高阶近似及其在利率掉期期权（Swaption）定价中的应用。重点讲解如何利用市场报价（Volatility Skews and Smiles）对模型参数进行最优校准。 2. 利率期限结构建模的新范式：比较并深入分析 Heath-Jarrow-Morton（HJM）框架与 Affine 模型的优劣。重点探讨在零利率下限（ZLB）情境下，如何使用非线性、非负约束模型（如 Hull-White 模型的扩展或基于期望利率的 GARCH 族模型）来更准确地捕捉短期利率的动态行为。 3. 远期中性定价与基本面驱动的定价：探讨在非交易期权（如利率上限/下限期权）的定价中，如何从传统的 Black-76 公式过渡到需要考虑标的资产基本面驱动的定价框架。介绍基于广义鞅测度（Generalized Martingale Measure）下的定价技术，确保模型在不同市场状态下的一致性。 --- 第四部分：金融科技赋能的风险技术与计算（RiskTech and Computational Finance）现代风险管理离不开强大的计算能力和前沿的信息技术。本部分关注如何将新兴技术转化为实用的风险管理工具。 1. 量子计算在金融优化中的潜力：概述量子退火（Quantum Annealing）和通用量子计算在组合优化问题（如投资组合优化、风险对冲策略选择）中的理论优势。对 Ising 模型在复杂金融约束条件下的映射技术进行详尽的介绍，即使是当前经典计算的瓶颈，也能洞察未来的突破口。 2. 区块链技术在资产证券化与去中心化金融（DeFi）中的风险建模：分析智能合约风险（Smart Contract Risk）的性质，以及如何量化 DeFi 协议中抵押品不足和清算机制的风险敞口。探讨分布式账本技术（DLT）如何改进交易对手信用风险（CVA）的计算效率与透明度。 3. 高性能计算（HPC）在风险计算中的部署：聚焦于如何利用 GPU 加速（CUDA 编程）和并行计算框架（如 MPI）来大规模加速蒙特卡洛模拟（如 VaR、ES 和 CVA 的计算），实现实时或近实时的风险度量与报告，这是满足监管时效性要求的关键。 --- 结语：精算师与风险科学家的思维范式《璀璨星河》不是一本解题手册，而是一部思维地图。它要求读者超越对单一指标的熟练计算，转而构建一个系统性的风险感知网络。每一章都旨在激发读者思考：在现有模型假设被打破时，我们的替代方案是什么？本书的深度和广度，特别是在系统性风险、深度学习应用、利率前沿模型以及新兴技术整合方面的探讨，使其成为资深从业者和追求卓越的学术研究者的必备参考书。它将引导您从“知道如何计算”进阶到“理解为何如此计算”，从而在金融风险管理的宏大叙事中，找到属于自己的独特坐标与视野。

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目录信息

读后感

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用户评价

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这本书简直是为我量身定做的“救星”！作为一名寿险精算专业的学生，我一直为那些密密麻麻的公式和抽象的理论感到头疼，尤其是在面对期末考试和各种资格考试时，那种无从下手的焦虑感简直要将我吞噬。直到我遇到了这本习题集，感觉就像在迷雾中找到了灯塔。它不像那些枯燥的教科书，只是罗列理论，而是真正地将理论知识点拆解成一个个具体的、可操作的练习题。每一道题都设计得非常巧妙，涵盖了从基础概念到复杂模型构建的方方面面。更重要的是，它的难度梯度设置得非常合理，从一开始的巩固基础，到后期的挑战难题，每完成一个阶段都能明显感觉到自己的进步和信心的提升。做完这些题目后，我不再只是停留在“知道”这些概念的层面，而是真正达到了“会用”的境界，那种豁然开朗的感觉，真的太棒了！

评分☆☆☆☆☆

我必须承认，最初我对市面上大部分的“习题大全”都持保留态度，总觉得它们很多只是对教材内容的简单重复和换汤不换药。但是，这本《寿险精算数学过关必做1000题》完全颠覆了我的固有印象。它的选题角度极其刁钻却又紧扣考点，很多题目涉及的知识点交叉融合，真正考验了我们对整个寿险精算体系的综合理解能力。我特别喜欢它对那些“陷阱”题型的设置，让我提前预演了考试中可能遇到的各种复杂情况。做题过程中，我发现自己的计算准确率和速度都有了质的飞跃。那些曾经让我望而生畏的概率模型和生命表应用题，现在做起来也变得游刃有余。这本书与其说是习题集，不如说是一套精心设计的“实战演练手册”，它教会我的不仅仅是解题技巧，更是面对复杂问题时沉着冷静的分析思路。

评分☆☆☆☆☆

自从开始使用这套习题集，我的学习状态发生了明显的转变，从被动接受知识，转变为主动出击解决问题。这本书的独特之处在于，它似乎预设了所有学生在学习过程中可能会产生的疑惑，并用题目来引导我们自己去解答这些疑惑。例如，在处理精算假设调整的部分，书中会设计多种情景变化，迫使你思考在不同参数变动下，结果会如何连锁反应地变化。这种“探索式”的学习过程，远比死记硬背有效得多。我感觉自己不再是单纯地在应付考试，而是在真正掌握一门严谨的学科。这本书的价值已经远远超出了“过关”的范畴，它正在塑造我未来作为一名精算师的思维模式和解决问题的韧性，强烈推荐给所有追求精进的同行者。

评分☆☆☆☆☆

说实话，对于我们这些需要在海量信息中筛选重点的人来说，时间就是生命。这本题库的价值就在于它的高效性。我尝试过自己从教材和历年真题中整理知识点，结果耗费了大量精力却收效甚微。而这1000道精选题目，仿佛是一位经验丰富的大师，帮我过滤掉了所有不必要的噪音，直击核心难点。它的排版清晰明了，阅读体验非常好，这在长时间高强度学习中是一个不小的加分项。每次做完一组题，我都会对照解析仔细检查自己的思路漏洞。更让我惊喜的是，它对一些关键公式的推导过程也有涉及，这对于我这种需要深入理解原理的学霸型选手来说，简直是如虎添翼。这本书让我的复习效率直接翻倍，绝对是精算备考路上的“时间管理大师”推荐的必备良品。

评分☆☆☆☆☆

我是一名跨专业转行进入寿险行业的从业人员，背景知识相对薄弱，所以对基础知识的扎实程度要求极高。对于我来说，很多精算概念对我来说是全新的挑战。市面上很多教材要么过于学术化，要么就是侧重于高阶应用，让我难以建立起完整的知识框架。然而，这本题集的设计哲学似乎完全理解了“新手”的困境。它的题目从最基础的年金现值、保险金额计算开始，循序渐进，确保每一个基本概念都被反复、多角度地考察。我感觉每做完几十道题，我的知识体系就搭建好了一层新的结构。它不只是在考你“知不知道”，更是在引导你去“理解”为什么是这样。没有它，我可能还在为如何把理论和实际计算联系起来而苦恼，但现在，我感觉自己已经具备了初步的业务分析能力。

评分☆☆☆☆☆