Testing Time-Varying Model in Time Series Analysis 2025 pdf epub mobi 電子書 下載

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Testing Time-Varying Model in Time Series Analysis pdf epub mobi 著者簡介

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Testing Time-Varying Model in Time Series Analysis pdf epub mobi 圖書描述

《金融時序分析中動態波動模型的檢驗》主要講述瞭：波動模型是分析金融數據、估算金融風險的主要工具之一，受到瞭學界和業界的廣泛關注。雖然金融波動模型的參數估計和實證方法備受重視，但對模型的檢驗方法的研究卻被人們嚴重地忽視瞭。眾所周知，模型的前提條件關係到模型的應用以及結論的正確與否。遺憾的是，由於僅有的幾篇關於模型檢驗的文獻都是基於沃爾德檢驗或尤度比檢驗的思想，麵臨著不可定義參數檢驗的難題，無法保證其檢驗結果的正確性。

《金融時序分析中動態波動模型的檢驗》藉鑒量子力學中的德魯塔函數的思想，率先建立拉格朗日乘數檢驗統計量，以規避不可定義參數的檢驗問題。各章的主要內容分彆如下：

第一章，介紹金融波動模型及其相互關係；

第二章，在隨機波動模型的基礎上，提議檢驗EGARCH模型的拉格朗日乘數檢驗統計量，並通過計算機仿真和實證分析，驗證該檢驗統計量的檢驗能力；

第三章，在Jump—GARCH模型的基礎上，提議檢驗跳躍現象存在與否的拉格朗日乘數檢驗統計量，並應用計算機仿真，驗證該檢驗統計量的正確性；

第四章，在Jump—GARCH（t）模型的基礎上，提議檢驗跳躍現象的拉格朗日檢驗統計量，並用計算機仿真和實證分析加以驗證；

第五章，分彆在Jump—EGARCH模型和Jump—EGARCH（t）模型的基礎上，提議檢驗跳躍現象的拉格朗日乘數檢驗統計量，並通過計算機仿真和實證分析加以驗證；

第六章，在Jump-SV模型的基礎上，提議檢驗跳躍現象的拉格朗日乘數檢驗統計量，並通過計算機仿真和實證分析驗證該檢驗統計量的檢驗效率。

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發表於2025-02-09

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