發表於2024-11-25
THE (MIS)BEHAVIOUR OF MARKETS 2024 pdf epub mobi 電子書 下載
基本內容就是分形在市場中的利用。 整體而言,作者試圖用分形解釋,1,他自己命名為諾亞效益的高峰度現象,2,命名為約瑟夫效應的長記憶現象。用於描述前者的最簡單的量就是峰度本身,作者用於描述後者的是HURST參數。 (幾年前,在下曾經把玩過幾天hurst參數。印象最深刻的...
評分《市場的(錯誤)行為:風險、破産與收益的分形觀點》是分形幾何學創始人貝努瓦•曼德爾布羅特寫的本關於金融市場的書,看完後,我基本不知道他在說什麼,我隻明白瞭他在書的前三分之一是在批評現代金融理論,包括馬可維茨的投資組閤理論,夏普的CAPM,布萊剋思科爾的期...
評分曼德勃羅對金融市場的看法是符閤冪律分布,關鍵的肥尾是長期依賴性(或稱相關性)的結果,可是這個關鍵的長期依賴性的原理是什麼,沒有解釋。實際上對於肥尾的産生有很多解釋,索羅斯的反身性理論,自組織理論的臨界。 第一章 風險、破産和收益 五個規則: 1、市場是有風險的...
評分曼德勃羅對金融市場的看法是符閤冪律分布,關鍵的肥尾是長期依賴性(或稱相關性)的結果,可是這個關鍵的長期依賴性的原理是什麼,沒有解釋。實際上對於肥尾的産生有很多解釋,索羅斯的反身性理論,自組織理論的臨界。 第一章 風險、破産和收益 五個規則: 1、市場是有風險的...
評分現在金融界使用很多數學、物理的學生,為甚麼?因為金融界使用許多模型,預測股市走勢,而那些模型假設股票交易和布朗運動、熱傳導等物理學現象相近。這些模型包括Black-Scholes、Capital Asset Pricing Model (CAPM) 等。 但是分形學的創立人、數學傢Benoit Mandelbrot毫不猶...
圖書標籤: 金融 分形 隨機 衍生品 分形金融學 ~ finance
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