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THE (MIS)BEHAVIOUR OF MARKETS

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曼德勃羅對金融市場的看法是符閤冪律分布,關鍵的肥尾是長期依賴性(或稱相關性)的結果,可是這個關鍵的長期依賴性的原理是什麼,沒有解釋。實際上對於肥尾的産生有很多解釋,索羅斯的反身性理論,自組織理論的臨界。 第一章 風險、破産和收益 五個規則: 1、市場是有風險的...  

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基本內容就是分形在市場中的利用。 整體而言,作者試圖用分形解釋,1,他自己命名為諾亞效益的高峰度現象,2,命名為約瑟夫效應的長記憶現象。用於描述前者的最簡單的量就是峰度本身,作者用於描述後者的是HURST參數。 (幾年前,在下曾經把玩過幾天hurst參數。印象最深刻的...  

評分

短短一個世紀不到的時間,現代金融理論從建立到發展,已經成就瞭一個巨大的産業。其中,資産定價模型、投資組閤理論、BS期權定價公式等若乾理論已經成為耳熟能詳的經典,也成瞭大學裏相關專業的必修課。同時,理論的發展帶動瞭金融市場的蓬勃發展,市場的體量和從業人員的數量...  

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出版者:Profile Books
作者:Benoit B. Mandelbrot
出品人:
頁數:352
譯者:
出版時間:2008-11-6
價格:GBP 10.99
裝幀:Paperback
isbn號碼:9781846682629
叢書系列:

圖書標籤: 金融  分形  隨機  衍生品  分形金融學  ~  finance   


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