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出版者:Pearson Education (US)

作者:Frank J. Fabozzi

出品人:

页数:778

译者:

出版时间:2009-2

价格:1430.00元

装帧:Paperback

isbn号码:9780136099741

丛书系列:

图书标签:

金融
债券市场
投资策略
金融分析
固定收益
投资组合
市场分析
债券投资
风险管理
资产配置
金融市场

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具体描述

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《债券市场分析与策略》这本书是一部深入探讨现代债券市场运作机制、分析方法与实操策略的权威指南。它不仅面向金融专业人士，如基金经理、交易员、投资银行分析师，同时也为对固定收益证券感兴趣的学术研究者、高级投资者以及希望理解宏观经济与金融市场相互作用的读者提供了宝贵的知识框架。本书的结构设计严谨，逻辑清晰，旨在帮助读者构建一套完整、系统化的债券市场知识体系。全书大致可以分为以下几个核心部分：第一部分：债券市场基础理论与产品解析在这一部分，作者首先为读者奠定坚实的债券市场理论基础。我们将从债券的基本概念入手，详细阐述债券的种类，包括政府债券（国债、地方债）、公司债券（高收益债、投资级债）、市政债券、抵押贷款支持证券（MBS）、资产支持证券（ABS）等。每一种债券类型都会被赋予详细的定义、发行机制、票息结构、到期日、偿还方式以及各自的风险收益特征。此外，书中还会深入剖析债券的定价原理。我们将详细讲解收益率（Yield）的计算方法，包括到期收益率（YTM）、税前收益率、税后收益率等，并重点介绍到期收益率曲线（Yield Curve）的构建、解读及其对未来利率走势的指示意义。零息债券、附息债券、可转换债券、可赎回债券等不同期限和结构的债券定价模型也将一一呈现，并辅以数学公式和实例分析，帮助读者掌握债券估值的核心工具。第二部分：债券市场分析方法与工具进入这一部分，我们将把焦点从基础理论转向实际分析。本书将系统介绍分析债券市场表现和预测未来趋势的各种方法。宏观经济分析对债券市场的影响：这一板块将详细阐述宏观经济指标（如GDP增长率、通货膨胀率、失业率、消费者信心指数等）如何影响债券价格，特别是利率的变动。我们将深入分析中央银行的货币政策（如公开市场操作、调整法定存款准备金率、改变基准利率等）对债券市场产生的直接和间接影响，以及财政政策（如政府支出、税收政策）如何通过影响国债发行量和市场流动性来影响债券价格。信用风险分析：信用风险是债券投资中至关重要的一环。本书将详细介绍信用评级体系（如标普、穆迪、惠誉的评级标准），并解析信用评级报告的解读方法。我们将探讨信用利差（Credit Spread）的含义、影响因素及其在评估债券信用质量方面的作用。同时，书中还会介绍信用违约互换（CDS）等信用衍生品，并分析它们在风险管理和市场定价中的功能。利率风险管理：利率波动是债券投资面临的主要风险之一。本书将详细介绍债券久期（Duration）和凸性（Convexity）这两个核心指标，解释它们如何衡量债券价格对利率变动的敏感性，并提供相应的管理策略，例如通过构建债券组合来分散利率风险。技术分析与量化模型：除了基本面分析，本书还将触及技术分析在债券市场中的应用，例如图表模式、技术指标的解读。同时，也会介绍一些常用的量化模型，如蒙特卡洛模拟、因子模型等，用于预测债券收益率的变动和构建最优债券投资组合。第三部分：债券投资策略与组合管理在掌握了基础理论和分析方法之后，本书的最后部分将聚焦于实际的债券投资策略和组合管理。主动与被动投资策略：我们将对比分析主动型债券投资策略（如收益率曲线策略、信用利差策略、板块轮动策略）和被动型债券投资策略（如指数化投资），并讨论在不同市场环境下哪种策略更具优势。债券组合构建与优化：如何根据投资者的风险偏好、投资目标和市场预期来构建多元化的债券组合是本书的重点。我们将介绍现代投资组合理论（MPT）在债券组合构建中的应用，包括如何通过资产配置、分散化来降低整体投资风险，并提高风险调整后的收益。特定债券市场的交易策略：针对不同的债券市场，如发达国家债券市场和新兴市场债券市场，本书会提供具有针对性的交易策略。例如，在解读货币政策、关注地缘政治风险、评估新兴市场国家宏观经济稳定性等方面，会给出具体的分析视角和操作建议。风险管理与合规性：任何投资活动都伴随着风险。本书将强调风险管理的重要性，并提供一套完整的风险管理框架，涵盖市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险等。同时，也会提及相关的法律法规和合规性要求，确保投资行为的规范性。总而言之，《债券市场分析与策略》是一本全面、深入且实用的著作。它旨在赋予读者洞察债券市场复杂性的能力，掌握科学的分析工具，并最终能够制定出有效的投资策略，以应对瞬息万变的市场环境，实现资产的稳健增值。本书将是一本不可多得的投资工具书，能够帮助读者在债券投资领域取得成功。