粗糙集理论及其数据挖掘应用

粗糙集理论及其数据挖掘应用 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

出版者:东北大学出版社
作者:董威
出品人:
页数:167
译者:
出版时间:2009-12
价格:28.00元
装帧:平装
isbn号码:9787811027778
丛书系列:
图书标签:
  • 计算机
  • 数学
  • 粗糙集
  • 数据挖掘
  • 知识发现
  • 人工智能
  • 机器学习
  • 决策系统
  • 信息系统
  • 不确定性推理
  • 属性约简
  • 数据分析
想要找书就要到 本本书屋
立刻按 ctrl+D收藏本页
你会得到大惊喜!!

具体描述

《粗糙集理论及其数据挖掘应用》是由东北大学出版社出版的。

《金融市场微观结构与交易策略:基于高频数据的实证研究》 本书简介 本书深入探讨了金融市场微观结构的核心理论、前沿建模技术及其在实际交易策略构建中的应用。在全球化、电子化交易日益主导的今天,市场微观结构——即交易者行为、订单簿动态、价格形成机制等——对资产定价和风险管理的影响愈发显著。本书旨在为金融工程、量化金融、投资银行及学术研究人员提供一个全面、深入且具有高度实践指导意义的知识体系。 第一部分:金融市场微观结构的理论基础与数据环境 第一章:市场微观结构的演进与理论框架 本章首先回顾了经典市场结构理论的演变,从早期的信息不对称模型到现代的订单驱动市场模型。重点解析了不同交易机制(如连续竞价、撮合交易、做市商制)对流动性、波动性和价格发现的影响。详细阐述了信息对交易的影响,包括信息的异质性、扩散速度以及交易者如何利用信息优势。引入了市场微观结构研究的核心概念,如有效边界、信息渗透率和订单流的随机性。 第二章:高频数据的特征与预处理 高频数据(Tick Data)是研究微观结构的基础。本章详尽分析了高频数据的特有挑战,包括时间戳的精确性、数据缺失、噪声处理以及数据的异构性(如不同交易所数据的合并与同步)。讲解了数据清洗、标准化和重新采样(如基于交易量或时间间隔的重新采样)的专业技术。特别关注了延迟(Latency)和订单簿不平衡度等关键指标的计算方法与局限性。 第三章:订单簿的动态模型与建模方法 订单簿是市场微观结构的核心载体。本章深入探讨了订单簿的深度、宽度和倾斜度(Skewness)的数学刻画。介绍了描述订单流到达过程的随机过程模型,如Lévy过程、带跳的扩散过程(Jump-Diffusion Models)以及更先进的基于Agent的仿真模型。重点分析了订单到达率与价格波动之间的内在联系,为后续的预测模型奠定理论基础。 第二部分:关键微观结构指标的量化与应用 第四章:流动性的量化与分解 流动性是衡量市场健康状况的核心指标。本章超越传统的成交量概念,采用多维度方法量化流动性。详细介绍并比较了静态流动性指标(如买卖价差、有效价差)和动态流动性指标(如基于订单的冲击成本、订单执行滑点)。引入了基于订单簿深度和限价单分布的“有效市场深度”概念,并讨论了如何利用这些指标评估特定资产的流动性风险。 第五章:波动性的前沿估计与预测 波动性是风险管理和期权定价的关键。本章聚焦于高频数据驱动的波动性估计技术。详细讲解了二次变分法(Quadratic Variation)在高频数据下的应用及其修正方法,以克服噪声影响。对比了基于真实区间(Realized Range)的波动性估计与基于GARCH族模型的条件波动率预测。讨论了波动率的异质性,特别是“午餐效应”和“开盘效应”对波动率估计的偏差。 第六章:价格冲击与订单流的因果分析 交易行为直接冲击价格。本章探讨了如何量化单个或批量订单对价格的短期冲击(Price Impact)。引入了最优执行理论(Optimal Execution Theory)中的经典模型,如Almgren-Chriss模型,并讨论了其在高频环境下的适应性。利用因果推断方法,如格兰杰因果检验和更高级的时间序列分解,来区分是订单流驱动了价格,还是价格变化诱发了新的订单流。 第三部分:基于微观结构的交易策略构建与实证检验 第七章:高频套利策略:统计套利与延迟对冲 本章将理论转化为可操作的策略。重点研究基于微观结构套利机会的捕捉,包括跨市场套利(如不同交易所间的微小价差)和统计套利(如基于订单簿不平衡度的短期均值回归)。详细分析了延迟对高频套利策略的影响,并介绍了如何设计最优的交易频率和头寸规模,以最小化交易成本和延迟风险。 第八章:做市策略与流动性供给 做市商在维持市场稳定中起关键作用。本章深入研究了最优做市策略的设计,包括如何设定买卖报价以平衡库存风险和赚取价差收益。探讨了基于订单簿库存的动态调整模型,以及如何利用高频预测信号来优化报价的宽度和深度,以应对突发的需求变化。 第九章:交易成本的精确建模与执行优化 交易成本是量化策略盈利能力的关键瓶颈。本章超越简单的价差成本,构建了更贴近实际的交易成本模型,涵盖了市场冲击成本、机会成本和时间成本。介绍了先进的自适应执行算法(如基于强化学习的执行代理),这些算法能够实时监测市场状态并动态调整订单投放速度,以实现最优的执行路径。 第十章:实证检验、绩效评估与风险控制 本书的最后一部分强调了严格的实证检验。详细介绍了用于回测高频策略的模拟环境构建,包括如何准确模拟订单到达和撮合过程。讨论了适用于高频策略的绩效评估指标,如夏普比率的修正版本、最大回撤的频率分析,以及如何在存在延迟和滑点的情况下对策略的真实盈利能力进行保守估计。最后,阐述了针对高频策略的特定风险控制措施,如异常交易检测和“闪崩”事件的压力测试。 本书结合了严谨的数学推导、前沿的计量经济学方法以及海量的真实高频交易数据案例,致力于为读者提供一个全面、深入且具备高度实战价值的金融市场微观结构分析工具箱。

作者简介

目录信息

读后感

评分

评分

评分

评分

评分

用户评价

评分

这本书在内容组织上展现出一种罕见的广度与深度兼备的特质。它不仅详尽地剖析了基础理论的数学基础和内在机制,更重要的是,它将这些理论知识与实际应用场景进行了紧密的捆绑。我特别留意到,作者在阐述完一个核心算法后,通常会紧接着提供一到两个来自不同领域的具体案例分析,这些案例的选取视角非常独特,触及了传统教材中鲜少涉及的实际工程难题。这种“理论支撑案例,案例反哺理论”的模式,极大地增强了知识的鲜活性和实用价值。它不再是孤立的数学公式堆砌,而是真正成为了解决现实世界问题的强大工具箱,这对于期望将所学知识转化为实际生产力的读者而言,无疑是巨大的福音,阅读的驱动力也因此被持续激发。

评分

这本书的装帧设计着实让人眼前一亮,那种低调的深蓝色调,配上烫金的字体,散发出一种沉稳而厚重的学术气息。初次翻开,映入眼帘的是清晰的排版和适中的字号,这在动辄字体密密麻麻的专业书籍中,简直是种享受。我尤其欣赏作者在章节过渡和重要概念强调上的用心,那种恰到好处的留白和加粗处理,让阅读的节奏感非常流畅,即使是面对那些初听起来有些拗口的专业术语,也能在视觉上感受到一种引导,不至于一下子迷失在文字的迷宫里。而且,全书的引用格式和参考文献部分的规范性也做得非常出色,体现了作者严谨的治学态度。翻阅过程中,我注意到那些图示和模型的绘制质量极高,线条清晰,逻辑明确,这对于理解抽象的数学模型至关重要。我感觉这本书在物理层面,已经为读者搭建了一个舒适且专业的阅读环境,让人愿意沉下心来,去探索它内部蕴含的知识宝库。这种对阅读体验的重视,在如今的专业书籍中是相当难得的。

评分

我发现在本书中,对理论框架的构建采用了非常系统和递进的方式,这点处理得极为巧妙。它并没有急于抛出最前沿或最复杂的模型,而是从最基础的集合论概念出发,一步步引入不确定性、冗余性等概念,然后才逐步搭建起理论的宏伟大厦。这种由浅入深的组织结构,极大地降低了初学者的心理门槛。每当一个新的章节开始,总能看到它与前一章节知识点的巧妙连接,形成一个密不可分的知识网络。阅读过程中,我明显感觉到作者在设计这个知识体系时,花了很多心思去平衡理论的完备性和教学的易懂性之间的关系。这种结构设计,使得读者在深入研究的同时,也能时刻保持对整体框架的宏观把握,避免了在细节中迷失方向,让人对知识体系的敬畏感油然而生。

评分

这本书的语言风格非常朴实,没有过多花哨的修辞或故作高深的表达,这一点我非常欣赏。作者似乎更专注于将复杂的理论用最直接、最准确的语言进行阐述,行文如行云流水,逻辑链条一环扣一环,几乎不需要读者去揣摩作者的“言外之意”。对于我这种需要快速把握核心概念的读者来说,这种清晰的叙事方式是最高效的学习途径。书中对于每一个关键定义和定理的提出,都伴随着清晰的背景铺垫和动机阐释,让人明白“为什么需要这个工具”,而不是仅仅知道“这个工具是什么”。尤其是那些在实际应用中可能遇到的细微差别和边界条件,作者也毫不吝啬地进行了详尽的讨论,使得理论与实践的桥梁搭建得异常坚固。读起来,仿佛是有一位经验极其丰富的导师,耐心地在你身边,为你梳理每一个知识点,这种沟通的效率和深度是令人印象深刻的。

评分

这本书的学术严谨性达到了一个令人信服的高度,但最难能可贵的是,它成功地在保持这种严谨性的同时,保持了一种开放和前瞻性的视野。在回顾经典理论的同时,作者也多次提及了领域内最新的研究动态和尚未解决的挑战。这种对前沿动态的关注,使得这本书不仅仅是一部“教科书”或“参考手册”,更像是一份“路线图”,它清晰地指出了当前研究的瓶颈所在,并暗示了未来可能的发展方向。在一些关键的论证部分,作者甚至引用了多位学者的不同观点进行对比分析,体现了高度的学术包容性。这让我感觉,捧着这本书,我不仅是在学习现有的知识体系,更是在与该领域内的顶尖学者进行一场跨越时空的对话,充满了启发性和思辨性,让人受益匪浅。

评分

这个理论其实非常有用,作者写的也非常有数学味道

评分

这个理论其实非常有用,作者写的也非常有数学味道

评分

这个理论其实非常有用,作者写的也非常有数学味道

评分

这个理论其实非常有用,作者写的也非常有数学味道

评分

这个理论其实非常有用,作者写的也非常有数学味道

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度google,bing,sogou

© 2026 onlinetoolsland.com All Rights Reserved. 本本书屋 版权所有