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Applications of Fourier Transform to Smile Modeling
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Applications of Fourier Transform to Smile Modeling pdf epub mobi 著者簡介

Applications of Fourier Transform to Smile Modeling pdf epub mobi 圖書描述

The sound modeling of the smile effect is an important issue in quantitative finance as, for more than a decade, the Fourier transform has established itself as the most efficient tool for deriving closed-form option pricing formulas in various model classes. This book describes the applications of the Fourier transform to the modeling of volatility smile, followed by a comprehensive treatment of option valuation in a unified framework, covering stochastic volatilities and interest rates, Poisson and Levy jumps, including various asset classes such as equity, FX and interest rates, as well as various numberical examples and prototype programming codes. Readers will benefit from this book not only by gaining an overview of the advanced theory and the vast range of literature on these topics, but also by receiving first-hand feedback on the practical applications and implementations of the theory. The book is aimed at financial engineers, risk managers, graduate students and researchers.

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本書161頁 後麵再求f1(Φ)的時候、大傢有沒有注意到 期望的符號和指數函數交換瞭！！！ 即 E[e^X]=e^(EX) 可是由於詹森不等式、這個明顯是不成立的啊。 而且在165頁同樣也交換瞭。 求大神給予解答、再此感謝。。。。 最後我想說這本書在波動率這塊用傅立葉變換求解...

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出版者:Springer
作者:Jianwei Zhu
出品人:
頁數:330
譯者:
出版時間:2009-10-29
價格:USD 139.00
裝幀:Hardcover
isbn號碼:9783642018077
叢書系列:springer finance

圖書標籤: springer_finance  zhengzai  reading  Finance   

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