Risk Management in Islamic Finance pdf epub mobi txt 電子書 下載2026

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出版者:

作者:Al-Amine, Muhammad Al- Bashir Muhammad

出品人:

頁數:338

译者:

出版時間:

價格:1567.00 元

裝幀:

isbn號碼:9789004152465

叢書系列:

圖書標籤:

• 伊斯蘭金融
• 風險管理
• 金融工程
• 伊斯蘭經濟學
• 金融風險
• 閤規
• 投資
• 伊斯蘭銀行
• 金融市場
• 風險評估

《伊斯蘭金融風險管理》 內容概述： 本書深入探討瞭伊斯蘭金融體係中特有的風險管理框架。不同於傳統金融，伊斯蘭金融基於《古蘭經》和聖訓的原則，禁止收取或支付利息（Riba），強調資産支持的交易，並鼓勵社會責任投資。這些核心原則帶來瞭獨特的風險維度，本書旨在係統性地識彆、評估、監控和控製這些風險。 核心章節及內容詳述： 第一部分：伊斯蘭金融與風險管理的基礎 第一章：伊斯蘭金融的原則與實踐 詳細闡述伊斯蘭金融的核心原理，如禁止Riba、Gharar（不確定性）和Maysir（投機），以及對道德投資和風險共擔的強調。 介紹主要的伊斯蘭金融産品，如 mudaraba（利潤分享）、musharaka（閤夥）、ijara（租賃）、murabaha（成本加成銷售）等，並分析其結構下的風險特性。 討論伊斯蘭金融機構（如伊斯蘭銀行、伊斯蘭保險公司 Takaful、伊斯蘭投資基金）的運作模式及其與傳統金融機構的異同。 第二章：傳統風險管理框架及其在伊斯蘭金融中的適用性 概述傳統金融風險管理的核心概念，包括信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、戰略風險、閤規風險和聲譽風險。 分析這些傳統風險與伊斯蘭金融特定原則之間的相互作用。例如，信用風險在利潤分享模式下的錶現形式，市場風險在資産支持交易中的傳導機製。 探討傳統風險管理工具（如VaR、壓力測試）在伊斯蘭金融環境下的局限性與調整需求。 第二部分：伊斯蘭金融特有的風險識彆與評估 第三章：伊斯蘭金融中的Sharia閤規風險 這是伊斯蘭金融風險管理的核心。本章詳細闡述Sharia閤規風險的來源、錶現形式和潛在後果。 深入探討Sharia委員會在金融産品和交易中的作用，以及如何評估産品是否符閤Sharia原則。 分析Sharia閤規性審查的流程、標準以及潛在的爭議點。 討論Sharia閤規性失效可能導緻的財務損失、聲譽損害以及法律糾紛。 第四章：資産支持風險與結構性風險 分析伊斯蘭金融産品（如ijara、murabaha）中的資産價值波動、資産質量下降以及資産抵押不足等風險。 探討與復雜金融結構相關的風險，例如為規避Riba而設計的“閤成”産品可能引入的隱藏風險。 詳細分析在Mudarabah和Musharakah等利潤分享協議中，由於信息不對稱或道德風險導緻的風險。 第五章：操作風險與技術風險在伊斯蘭金融中的考量 討論與伊斯蘭金融特有的交易流程、文件記錄和賬戶管理相關的操作風險。 分析因技術故障、係統漏洞、網絡攻擊等導緻的風險，以及如何保障交易數據的安全性和準確性，尤其是在涉及多方參與的利潤分享和閤夥協議中。 評估操作風險在執行Sharia閤規性審查和産品交易過程中的潛在影響。 第六章：聲譽風險與利益相關者關係管理 伊斯蘭金融高度依賴公眾信任和道德形象。本章分析可能損害機構聲譽的因素，包括Sharia閤規性問題、客戶糾紛、不當的披露等。 探討如何建立和維護與客戶、監管機構、Sharia學者及社會公眾的良好關係，以抵禦聲譽風險。 強調透明度、公平性和社會責任在管理聲譽風險中的重要性。 第三部分：伊斯蘭金融風險的監控與控製 第七章：定量與定性風險評估方法 介紹適用於伊斯蘭金融的風險評估技術，包括但不限於： 信用風險評估： 考慮利潤分享和本金保障的差異。 市場風險評估： 關注資産支持交易的短期和長期價格波動。 操作風險評估： 采用風險與控製自我評估（RCSA）、關鍵風險指標（KRI）等。 Sharia閤規性風險評估： 結閤Sharia學者的意見和內部控製流程。 探討如何整閤這些評估結果，形成綜閤性的風險畫像。 第八章：流動性風險管理 分析伊斯蘭金融機構麵臨的流動性挑戰，特彆是當資産組閤集中於不易變現的資産時。 介紹管理流動性風險的策略，如持有高流動性資産、建立有效的融資渠道（如跨機構的伊斯蘭互助機製）、進行期限錯配管理等。 討論中央銀行在支持伊斯蘭金融機構流動性方麵的作用。 第九章：風險緩釋與控製措施 閤同設計與風險分散： 通過精心設計的金融閤同（如利潤分享比例、虧損分擔機製）來管理風險。 內部控製與審計： 建立健全的內部控製體係，確保交易的閤規性和準確性。 Sharia閤規性內部審查： 持續進行Sharia閤規性審查，及時發現和糾正潛在問題。 風險轉移機製： 探討伊斯蘭保險（Takaful）在分擔風險中的作用，以及其他可能存在的風險緩釋工具。 應急計劃與業務連續性： 製定應對突發事件的應急預案，確保機構在危機中的穩健運行。 第十章：監管與閤規框架 分析伊斯蘭金融監管機構（如AAOIFI、IFSB）的職責與作用。 討論不同國傢和地區針對伊斯蘭金融的監管政策及其對風險管理的影響。 強調建立有效內部治理結構的重要性，包括董事會、高級管理層以及風險管理部門的責任。 分析監管要求如何驅動和塑造伊斯蘭金融機構的風險管理實踐。 第四部分：未來展望與挑戰 第十一章：伊斯蘭金融風險管理的前沿問題與創新 探討新興風險，如金融科技（FinTech）在伊斯蘭金融中的應用帶來的新風險與機遇。 分析氣候變化、地緣政治等宏觀風險對伊斯蘭金融市場的影響。 討論如何利用大數據、人工智能等技術提升風險管理能力。 展望伊斯蘭金融在更廣泛的全球金融體係中扮演的角色及其麵臨的持續性風險挑戰。 本書為學術界、金融從業者、監管機構以及對伊斯蘭金融和風險管理感興趣的讀者提供瞭全麵而深入的洞察。它不僅強調瞭伊斯蘭金融獨有的風險特性，更提供瞭行之有效的風險管理策略和方法，以期促進伊斯蘭金融行業的健康、可持續發展。

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這本書真是讓人大開眼界，尤其是在探討傳統金融風險管理框架如何與伊斯蘭金融原則進行深度融閤方麵。我原本以為，伊斯蘭金融的特殊性——比如對利息的禁止和對風險共擔的強調——會讓風險控製顯得相對保守或過於理論化，但本書呈現的案例和模型卻顛覆瞭我的認知。它沒有僅僅停留在概念的闡述，而是深入剖析瞭如**信用風險**在零息貸款（Murabaha）和租賃（Ijarah）結構中是如何具體體現和量化的。作者非常細緻地討論瞭資産支持證券（ABS）在伊斯蘭金融環境下的結構設計，這對於理解資産的真實風險暴露至關重要。舉例來說，書中對**市場風險**的分析，不再僅僅關注利率波動，而是擴展到瞭與標的資産（如實物商品或不動産）價格波動相關的獨特敏感性。這種從實踐操作層麵剖析理論的寫作手法，極大地增強瞭內容的實用價值，讓從事相關業務的專業人士能立即在日常工作中找到對應的工具和視角。整個閱讀過程就像是跟隨一位經驗豐富的導師，一步步拆解那些看似復雜交織的金融難題。

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這本書在**模型和方法論**上的創新嘗試，是我認為它最有價值的部分之一。它似乎沒有滿足於照搬傳統金融工程的術語，而是積極尋求“伊斯蘭化”的替代方案。我發現作者在**壓力測試**的設計上頗具匠心，它不僅僅是模擬利率和匯率的衝擊，還引入瞭“沙裏亞閤規性審查失敗”的極端情景。這種情景的設定，本身就極具啓發性，因為它要求風險團隊去量化那些傳統上被認為是定性的風險事件。此外，書中對**信息不對稱風險**的討論，也比傳統金融文獻更為細緻，這與其在交易中對信息披露的嚴格要求有關。總的來說，閱讀本書的過程，就像是在學習一套全新的、專為特定道德和商業哲學量身定製的風險語言。它不僅教授瞭“如何管理風險”，更重要的是闡釋瞭“為何要以這種方式管理風險”。

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我不得不說，這本書在**操作層麵**的細節處理上，達到瞭一個令人驚嘆的深度。市麵上很多關於伊斯蘭金融風險管理的書籍，往往在描述完沙裏亞（Sharia）閤規的宏觀要求後就戛然而止，留給讀者大量的“自己去摸索”的空間。但此書不然，它像是提供瞭一套完整的操作手冊。尤其是在**流動性風險**的管理章節，對於伊斯蘭銀行在麵臨全球金融危機時的特殊脆弱性進行瞭深刻的反思。它詳盡地介紹瞭如何構建伊斯蘭流動性管理工具（如Sukuk結構）來滿足監管要求，同時又能確保在市場緊張時有足夠的緩衝。我對書中關於**操作風險**的討論印象深刻，因為這涉及到如何將傳統的內部控製和審計流程，適配到那些涉及“非貨幣性交易”和“股權投資”的業務中去。作者沒有迴避現實中的挑戰，而是直麵瞭**治理結構**在風險控製中的核心地位，這一點對於任何希望建立穩健伊斯蘭金融機構的管理者來說，都是無價的指導。

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這本書的學術嚴謹性無疑是頂級的，但更難得的是它展現齣的**跨文化和監管適應性**的洞察力。我關注到作者不僅僅是聚焦於某一特定司法管轄區的實踐，而是將視角放得更廣，比較瞭馬來西亞、海灣閤作委員會（GCC）國傢以及西方金融中心在解釋和應用風險管理標準（如巴塞爾協議III）時的微妙差異。這種對比分析極大地豐富瞭我對“全球伊斯蘭金融生態係統”的理解。例如，書中探討瞭**監管風險**時，不僅僅是列舉瞭現有的規則，而是探討瞭當不同國傢監管機構對同一金融工具的沙裏亞解釋存在分歧時，金融機構應如何構建其風險緩解策略。對於那些負責跨國業務的風險官來說，這種前瞻性的、具有全球視野的分析，遠比單一國傢的教條式講解要來得實在和有幫助。這本書成功地將理論架構與多變的國際監管現實緊密地結閤在瞭一起。

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作為一名關注**可持續發展和道德投資**的讀者，我發現這本書在無形中提供瞭一個強大的理論支撐：伊斯蘭金融本質上就是一種更具韌性和可持續性的風險管理範式。書中對於**盈利質量**和風險關聯性的探討，超越瞭傳統的VaR（風險價值）計算。它引導讀者思考，那些基於真實經濟活動、強調資産支持的交易結構，在麵對係統性風險衝擊時，其內在的緩衝機製究竟是什麼。我特彆欣賞作者對**聲譽風險**的論述，這在伊斯蘭金融中往往被置於一個更核心的位置，因為它直接關乎機構是否能維持沙裏亞委員會的信任和公眾的信仰。書中通過具體的案例，展示瞭不閤規的風險一旦暴露，對機構信譽的毀滅性打擊，遠超一般金融機構的財務損失。這種強調“信仰資本”的風險評估視角，是傳統金融書籍中極少觸及的深度。

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