Nonlife Actuarial Models pdf epub mobi txt 电子书下载 2026

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出版者:

作者:Tse, Yiu-Kuen

出品人:

页数:540

译者:

出版时间:2009-10

价格:$ 90.40

装帧:

isbn号码:9780521764650

丛书系列:

图书标签:

Actuarial Science
Nonlife Insurance
Actuarial Modeling
Loss Reserving
Pricing
Reinsurance
Claims Modeling
Risk Management
Stochastic Models
Generalized Linear Models

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具体描述

Actuaries must pass exams, but more than that: they must put knowledge into practice. This coherent book gives complete syllabus coverage for Exam C of the Society of Actuaries (SOA) while emphasizing the concepts and practical application of nonlife actuarial models. Ideal for those approaching their professional exams, it is also a class-tested textbook for undergraduate university courses in actuarial science. All the topics that students need to prepare for Exam C are here, including modeling of losses, risk and ruin theory, credibility theory and applications, and empirical implementation of loss models. The book also covers more recent topics, such as risk measures and bootstrapping. Readers are assumed to have studied statistical inference and probability at the introductory undergraduate level. Numerous examples and exercises are provided, with many exercises adapted from past Exam C questions. Computational notes on the use of Excel are included. Teaching slides are available for download.

《保险定价的量化艺术：风险、概率与精算方法》在现代金融体系中，保险扮演着至关重要的角色，它为个人和企业提供了一道抵御未知风险的坚固屏障。然而，保险的本质在于对未来不确定性的衡量与定价，这其中蕴含着深刻的数学与统计学原理。《保险定价的量化艺术：风险、概率与精算方法》一书，深入探讨了驱动保险定价核心的量化方法，揭示了保险业务背后的严谨逻辑与精妙计算。本书并非一本简单的保险产品介绍手册，也不是对宏观经济环境变化的宏大叙事。相反，它将焦点置于保险精算科学的基石之上，旨在为读者构建一个理解保险风险、计算保费、评估准备金以及管理偿付能力的完整框架。本书的目标读者群体广泛，包括但不限于精算专业的学生、希望深入理解保险业务运作的金融从业者、对风险管理感兴趣的学者，以及任何对保险定价背后的数学科学感到好奇的读者。核心内容概览：风险的度量与建模：保险的核心在于风险，而风险的量化是精算工作的起点。《保险定价的量化艺术》首先会细致剖析各种风险的性质，例如死亡风险、疾病风险、财产损失风险、责任风险等。本书将介绍如何将这些抽象的风险转化为可量化的指标，并阐述多种风险建模技术。这包括但不限于：概率分布的应用：各种统计概率分布，如泊松分布、二项分布、指数分布、正态分布等，在不同类型保险风险建模中的应用。本书将详细讲解如何根据历史数据选择合适的分布，以及如何解释分布参数的保险意义。精算精算模型：介绍基本的生命表模型，用于分析死亡率和生存率，是人身保险定价的基础。同时，也会涵盖财产和责任保险中常用的频率-严重性模型，用于描述损失发生的频率和损失金额的大小。情景分析与压力测试：探讨在极端不利条件下，保险公司可能面临的风险敞口，以及如何通过构建不同情景来评估其财务稳健性。精算数学在定价中的应用：一旦风险被量化，下一步就是将其转化为具体的保费。《保险定价的量化艺术》将详细阐述精算数学如何在保费计算中发挥核心作用。现金流贴现模型：深入讲解如何利用复利和折现的概念，将未来可能发生的赔款支出和费用，以及未来可能获得的保费收入，折算到现在价值，从而计算出公平的保费。精算现值与终值：详细介绍各种精算现值和终值的计算公式，以及它们在计算一次性保费、分期保费、各种给付时的应用。附加费用与利润：在纯保费的基础上，本书还会探讨保费中需要包含的附加费用（如管理费用、销售费用）以及保险公司期望获得的利润，如何被合理地纳入保费构成。准备金的精算估算：保险公司需要为未来可能的赔付预留充足的资金，这部分资金被称为准备金。《保险定价的量化艺术》将提供严谨的准备金估算方法。各种准备金的类型：详细介绍不同类型的准备金，如未满期准备金、未决赔款准备金、利差准备金、死亡准备金等，并解释它们各自的计算依据和目的。精算估算方法：阐述常用的精算准备金估算方法，包括逐期法、展期法、未来现金流法等，并分析不同方法的优缺点以及适用场景。准备金的动态性：强调准备金并非一成不变，而是会随着时间的推移、经验数据的更新以及精算假设的调整而发生变化，本书将探讨如何进行准备金的复核与调整。偿付能力与风险管理：保险公司的财务稳健性是其生存和发展的基础，这直接关系到其能否履行对保单持有人的承诺。《保险定价的量化艺术》将触及偿付能力的概念，以及与之相关的风险管理。偿付能力监管框架：简要介绍不同国家或地区对保险公司偿付能力监管的基本原则和要求，例如基于风险的偿付能力（RBC）框架。风险管理工具：介绍一些基础的风险管理工具和技术，以帮助保险公司识别、评估、控制和转移各种风险，从而维持健康的财务状况。再保险的作用：阐述再保险作为一种重要的风险转移机制，如何帮助保险公司分散风险、提高承保能力，并优化其资本配置。本书的特色：《保险定价的量化艺术：风险、概率与精算方法》以其严谨的学术态度、清晰的逻辑结构和详实的数学推导，力求为读者提供一个全面而深入的保险精算知识体系。本书注重理论与实践相结合，通过丰富的案例分析，帮助读者理解抽象的理论如何在实际的保险业务中得到应用。书中避免使用过于晦涩的语言，而是力求用清晰易懂的方式解释复杂的概念，使得即使是非专业背景的读者，也能逐步掌握保险定价的精髓。本书不是一本仅仅罗列公式的教科书，它更像是一次对保险定价艺术的深度探索。它引导读者思考“为什么”以及“如何”，不仅仅是掌握计算技巧，更是理解其背后的逻辑和哲学。通过阅读本书，您将能够洞察保险产品背后隐藏的数学智慧，理解保险公司如何审慎地管理风险，并以负责任的态度为未来提供保障。这本书将成为您理解保险行业核心驱动力，以及构建稳健金融未来的宝贵知识财富。