Risk Management in Banking

作者:Bessis, Joël

页数:840

出版时间:2010-2

价格:976.00元

isbn号码:9780470019122

具体描述

Never before has risk management been so important. Now in its third edition, this seminal work by Joël Bessis has been comprehensively revised and updated to take into account the changing face of risk management. Fully restructured, featuring new material and discussions on new financial products, derivatives, Basel II, credit models based on time intensity models, implementing risk systems and intensity models of default, it also includes a section on subprime that discusses the crisis mechanisms and makes numerous references throughout to the recent stressed financial conditions. The book postulates that risk management practices and techniques remain of major importance, if implemented in a sound economic way with proper governance. Risk Management in Banking, Third Edition considers all aspects of risk management emphasizing the need to understand conceptual and implementation issues of risk management and examining the latest techniques and practical issues, including: Asset-Liability Management Risk regulations and accounting standards Market risk models Credit risk models Dependencies modeling Credit portfolio models Capital Allocation Risk-adjusted performance Credit portfolio management Building on the considerable success of this classic work, the third edition is an indispensable text for MBA students, practitioners in banking and financial services, bank regulators and auditors alike. ISBN 978-0-470-01912-2 [insert Wiley logo and ISBN barcode]

用户评价

这本书的深度和广度都超出了我对一本聚焦于银行业务风险管理的专著的预期。它成功地将宏大的、自上而下的监管视角，与微观的、落脚于具体交易层面的风险控制细节巧妙地结合起来。我尤其欣赏作者在处理“操作风险”章节时的创新性。传统上，这部分内容往往充斥着关于流程手册和系统故障的枯燥描述，但这本书却将其提升到了企业治理和道德风险的层面。作者深入分析了“内幕交易”和“利益冲突”如何通过看似合规的渠道渗透到日常操作中，并详细阐述了如何通过设计“制衡机制”来主动防范这类风险，而不仅仅是被动地进行事后审计。这种前瞻性的风险识别能力，正是当前金融机构最需要的。此外，书中对新兴市场的监管套利现象的讨论，也让我对全球银行业务的复杂性有了更深的理解。作者并没有简单地谴责这种行为，而是理性地分析了监管差异背后的经济逻辑和博弈过程，这使得整个论述显得更加客观和成熟。阅读完后，我感觉自己对银行业风险的理解不再是零散的知识点集合，而是一个相互关联、动态演变的复杂系统，这本书为我提供了一张高质量的“系统导览图”。

我对这本书的章节组织结构感到非常好奇，它似乎并没有采取传统的按风险类型（信用、市场、操作）划分的线性叙事方式。相反，它更像是在构建一个螺旋上升的知识体系。开篇部分用了一章的篇幅来回顾金融危机史，但叙述角度非常独特，不是简单地罗列事件，而是聚焦于“信息不对称”是如何在关键时刻被利用和放大的。这种历史回顾，我感觉更像是一种哲学思辨，探讨的是人类在面对不确定性时的认知局限。接着，内容突然跳跃到了技术层面，详细阐述了压力测试在宏观审慎监管中的地位，其中对情景设计的敏感性分析部分写得尤为精辟。作者没有停留在“如何做”的层面，而是深入探讨了“为什么某些情景更容易被忽视”——这通常是由于认知偏差或历史数据样本的局限性造成的。我发现作者的论证逻辑非常严密，引用了大量的行为经济学原理来佐证其观点，使得原本枯燥的监管技术讨论变得生动起来。不过，有一点小小的遗憾，在讨论到新兴的金融科技带来的新型风险时，篇幅略显不足，感觉像是蜻蜓点水，没有给予足够的笔墨去深入挖掘其潜在的系统性影响，这或许是受限于出版时效性的缘故吧，但对于关注未来趋势的读者来说，这是一个可以期待后续版本改进的地方。

这本书的封面设计确实很吸引人，那种深沉的蓝色调搭配着简洁的字体，立刻给人一种专业、严谨的感觉。我原本是抱着学习银行业务风险控制基础知识的目的来翻阅的，期待能找到一些关于巴塞尔协议III或信用风险量化模型的深入解析。然而，当我真正沉浸其中后，发现它更像是一本宏观管理哲学与具体操作指导之间的微妙平衡木。作者似乎花了相当大的篇幅去探讨“风险文化”的构建，这一点倒是出乎我的意料。我原以为会是堆砌大量的数学公式和监管条文，没想到开篇就直指人性与组织行为的交叉点。书中对不同层级员工在风险认知上的差异进行了细致的刻画，例如，一线信贷员的短期业绩压力与高管层对系统性风险的长期忧虑之间的冲突是如何在日常决策中体现的。这种对组织生态的细腻描摹，让我不禁联想到一些经典的商业管理案例，比如对公司治理结构如何影响风险偏好的讨论，力度非常到位。它让我思考，再精密的模型，如果缺乏正确的文化土壤去支撑，最终也可能沦为空谈。整体而言，这本书在理论框架的搭建上展现出一种超越纯技术层面的洞察力，尽管我仍在寻找一些更偏向实操的风险对冲策略的详细讲解，但就其对“软性”风险因素的强调，已经让我受益匪浅，尤其是在理解风险管理的整体战略部署方面。

我关注的重点在于如何将理论知识转化为实际操作中的风控流程优化。这本书在这方面提供了一些非常实用的工具箱思维。特别是在内部风险计量模型的验证和校准部分，作者提出了一种“多模型集成验证”的理念，即不应将单一的、复杂的模型视为真理的化身，而应该通过对比不同模型在特定市场环境下的表现差异，来更全面地评估风险敞口。这种“交叉验证”的思路，对于那些正在努力建立或完善内部评级系统的银行来说，无疑是极具参考价值的。书中详细描述了如何设计有效的“后验分析”机制，用以追踪模型预测值与实际违约损失之间的偏差，并强调了这种反馈循环必须嵌入到年度业务规划中，而非仅仅作为合规部门的季度报告。我注意到，作者对“模型风险”的探讨非常深入，不仅仅停留在技术参数错误层面，更是触及到了“模型滥用”和“过度依赖”的组织惰性问题。这本书的价值在于，它没有提供一个放之四海而皆准的“银行业风控蓝图”，而是提供了一套强大的思维框架，帮助读者根据自身银行的规模、业务结构和监管环境，去“定制”一套最适合自己的风险管理体系。这种注重方法论而非死记硬背的教学方式，我个人非常推崇。

这本书的语言风格实在让人印象深刻，它不像许多金融教材那样板着面孔，而是充满了锐利的批判性和一种近乎讽刺的幽默感。举例来说，在批评某些银行过度依赖外部评级机构时，作者用了一个非常形象的比喻，将之比作“将航海的命运完全交给未曾见过海的制图师”，这一下子就抓住了问题的核心。阅读体验上，它更接近于一本深度调查报告而非教科书。我对其中关于流动性风险管理章节的处理方式赞赏有加。它不仅仅介绍了标准化的流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金比率（NSFR），更重要的是，它深入剖析了市场恐慌时，资金链条断裂的“非线性”传导机制。作者通过一系列假设的极端情景推演，生动地展示了看似微小的操作失误是如何在恐慌情绪的放大下，迅速演变成大规模的流动性危机。这种叙事手法极大地增强了阅读的紧张感和代入感。它迫使我不断地在脑海中进行“如果我是风控官，我该如何应对”的模拟，而不是仅仅被动地接受知识点。虽然有些段落的论述略显学术化，需要反复阅读才能完全消化其深层含义，但总体而言，它成功地将一个严肃的主题包装成了一场引人入胜的智力挑战。