金融风险管理

出版者:西南财大

作者:邹宏元

页数:328

出版时间:2010-1

价格:38.00元

isbn号码:9787811386479

具体描述

《金融风险管理(第3版)》共分12个章节，主要对金融风险管理基础知识作了介绍，具体内容包括金融机构的财务报表、金融机构的业绩评价、利率风险和管理、信用风险和管理、外汇风险和管理等。该书可供各大专院校作为教材使用，也可供从事相关工作的人员作为参考用书使用。

目录信息

第一章 中国金融业概论 第一节 中国金融业的发展过程 第二节 中国的金融体系和结构 第三节 加入WTO后中国金融业的改革与开放 第四节 当前中国银行业的风险管理 复习思考题 参考文献第二章 金融机构的财务报表 第一节 金融机构的财务报表概论 第二节 银行的资产负债表 第三节 银行的损益表 第四节 其他主要非银行金融机构的财务报表：与银行报表的比较 第五节 不同会计计价原则的比较 复习思考题 参考文献第三章 金融机构的业绩评价 第一节 盈利比率 第二节 股权收益率模型 第三节 金融机构业绩的比较 第四节 综合案例的分析——利用银行业经营业绩统一报表分析银行经营业绩 第五节 金融机构的综合评价——CAMEL评级体系 第六节 CAMEL评级体系的应用 复习思考题 参考文献第四章 利率风险和管理(上) 第一节 利率风险概述 第二节 利率风险的识别与测定 第三节 中国银行业的利率风险管理 复习思考题 参考文献第五章 利率风险和管理(下) 第一节 久期概述 第二节 运用久期模型进行免疫 复习思考题 参考文献第六章 信用风险和管理(上) 第一节 信用风险概述 第二节 贷款种类及特点 第三节 贷款收益率的计算 第四节 信用风险的衡量——信用分析法 第五节 《巴塞尔协议》对信用风险的衡量 第六节 我国银行个人住房贷款分析 复习思考题 参考文献第七章 信用风险和管理(下) 第一节 贷款集中风险的简单模型 第二节 现代资产组合理论与贷款组合多样化 第三节 信用度量方法与贷款组合风险度量 复习思考题 参考文献第八章 表外业务风险和管理 第一节 表外业务与金融机构的清偿力 第二节 主要表外业务的收益与风险 第三节 国际通行的表外业务监管原则及中国的现状 复习思考题 参考文献第九章 外汇风险和管理 第一节 金融机构国际业务简介 第二节 金融机构外汇风险的含义和种类 第三节 金融机构外汇风险分析 第四节 金融机构外汇风险的管理 复习思考题 参考文献第十章 资本充足率 第一节 资本概述 第二节 资本的充足性与《巴塞尔协议》 第三节 中国银行业资本充足率的规定 复习思考题 参考文献第十一章 市场风险和管理 第一节 市场风险的概念以及测度的一般方法 第二节 风险度量模型 第三节 监管机构与市场风险 第四节 《巴塞尔协议Ⅱ》和我国银行业对市场风险计量的要求 复习思考题 参考文献第十二章 操作风险和管理 第一节 操作风险概述 第二节 《巴塞尔协议Ⅱ》对操作风险管理的建议 第三节 操作风险管理的度量方法 第四节 中国对操作风险的计量监管要求 复习思考题 参考文献
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用户评价

这本书在理论整合方面的能力堪称一绝，它成功地将原本分散在不同学科中的知识点编织成了一个有机统一的风险管理体系。 我发现，作者在讨论市场风险时，自然地引入了行为金融学的洞察来解释价格的非理性波动；而在谈到监管合规时，又将巴塞尔协议的核心精神巧妙地融入到资本充足率的计算模型中。 这打破了我以往将各个金融领域视为孤岛的固有观念。 这种跨界融合的视野，使得全书的视野非常开阔，它告诉读者，真正的风险管理不是简单的模型堆砌，而是需要具备一种“全局观”——能够洞察到技术、市场、监管乃至人性之间的复杂相互作用。 这种宏大叙事结构，对于希望成为全面型金融人才的读者来说，无疑提供了极具价值的思维导图。 它不仅教会了“怎么做”，更重要的是引导我们思考“为什么是这样”，极大地提升了解决未知问题的底层能力。

这本书的论述风格，坦白说，一开始读起来颇具挑战性，它似乎并不打算迎合那些只寻求快速答案的读者。 作者采用了大量严谨的学术语言和数理模型进行支撑，每一个论点都建立在扎实的实证数据和成熟的理论框架之上。 很多关键概念的阐释，都需要我反复阅读、甚至需要查阅相关的经济学或统计学背景知识才能完全消化。 这种“硬核”的写作方式，无疑保证了内容的权威性和深度，它拒绝任何表面的浮夸，直插问题的本质。 例如，在讨论信用风险的建模时，作者详细对比了不同违约概率模型的适用场景和局限性，那种对模型假设的细致剖析，远超我以往接触的任何教材。 这要求读者必须具备一定的数学基础和批判性思维能力，否则很容易在细节的海洋中迷失方向。 但一旦你坚持下来，你会发现这种严谨性带来的收获是巨大的，它培养的不是对知识的记忆，而是对金融世界运行规律的深刻理解能力，这种能力是任何速成手册都无法给予的。

这本书最让我感到惊喜的是其案例的丰富性和时效性。 许多金融理论在脱离实际应用时，就成了空中楼阁，而这本书成功地将那些冰冷的公式与鲜活的市场事件紧密地结合了起来。 印象最深的是关于流动性风险章节，作者不仅回顾了经典的几次金融危机，还细致分析了近几年新兴市场中爆发的局部金融动荡，分析角度非常新颖。 他并没有简单地复述事件经过，而是巧妙地利用书中所介绍的风险指标体系，对危机爆发前夕的指标异动进行了回溯性测试，这简直就像一个高明的“金融侦探”在进行案后分析。 这种“理论指导实践，实践印证理论”的互动模式，极大地增强了阅读的代入感和说服力。 我甚至尝试将书中的某些分析框架应用到我日常关注的几只股票的财务报表中，结果发现它确实能更清晰地揭示潜在的财务脆弱点，这让我觉得这本书的价值远远超出了“阅读”本身，它更像是一个强大的“分析工具箱”。

从整体的阅读感受来看，这本书的叙事节奏把握得非常到位，它懂得何时该加速，何时该放慢。 在介绍基础框架和定义时，叙事是清晰、平稳的，确保信息能够被准确无误地传递。 但是，一旦进入到风险管理策略的制定和应对措施部分，文字的密度和论述的紧凑感会明显增强，仿佛置身于一个高压的决策场景中，需要读者全神贯注地跟上作者的思路。 特别是关于操作风险和系统性风险的章节，那种层层递进、步步为营的论述方式，让人仿佛能感受到现代金融机构在日常运营中所承受的巨大压力。 这种“代入感”的塑造，得益于作者对专业情境的精准把握，他没有将风险管理描述成一个可以轻松“搞定”的问题，而是将其刻画成一个持续对抗不确定性的动态过程。 读完全书后，我感到自己对金融业的敬畏之心更深了，因为它展示了金融体系的精致与脆弱，这种情绪上的共振，是很多纯技术性书籍难以达到的效果。

这本书的装帧设计得非常精美，封面那深沉的蓝色调，配上简洁有力的烫金字体，一看就让人觉得内容一定很扎实、很专业。 拿到手里沉甸甸的，翻开内页，纸张的质感也相当不错，阅读起来眼睛非常舒服，即使长时间研读也不会感到疲劳。 我特别留意了目录结构，可以看到作者在章节安排上显然是经过深思熟虑的，逻辑递进非常自然。 从宏观的经济环境分析，到微观的金融工具应用，再到具体的风险识别与量化模型，层层深入，像是一幅精心绘制的金融全景图。 尤其是开篇对于金融系统复杂性与不确定性的探讨，一下子就抓住了读者的注意力，让人立刻意识到这不是一本泛泛而谈的入门读物，而是直指核心、需要认真对待的专业著作。 这种由浅入深的布局，极大地降低了初学者进入这个复杂领域的心理门槛，同时对资深从业者来说，其中的理论深度和案例的广度也足以提供新的启发。 这种对细节的把控和对阅读体验的重视，足见出版方的用心，也让人对后续内容的呈现充满了期待，光是外在的呈现就已经是物有所值了。

第一个评价？ 比较简单，这书现在没有了吧，好不容易淘宝上买到对方说只有复印版。

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