经济计量学精要

出版者:机械工业出版社

作者:[美]达莫达尔·N.古扎拉蒂(Damodar N.Gujarati)、道恩 C.波特(Dawn C.Porter)

页数:413

译者:张涛

出版时间:2010-6-1

价格:49.00元

装帧:平装

isbn号码:9787111308171

丛书系列:经济教材译丛

具体描述

《经济计量学精要(第4版)(2010年最新版)》旨在向读者介绍经济计量理论和技术，力求通过大量实例、翔实解释和丰富习题帮助学生理解经济计量技术。根据学生和教师的建议，第4版的框架进行了重新调整，增加了许多新例子，并恰如其分地给出了各种软件的计算机输出结果。

《经济计量学精要(第4版)(2010年最新版)》重点面向经济学和管理类专业本科生以及MBA学员，也适用于涉及经济计量分析，尤其是回归分析的其他社会科学和行为科学专业的学生。

作者简介

达莫达尔 N.古扎拉蒂（Damodar N.Gujarati），达莫达尔N.古扎拉蒂曾执教于纽约城市大学（25年多）和西点军事学院社会科学系（17年）。古扎拉蒂博士于1960年获孟买大学商学硕士学位，1963年获芝加哥大学MBA硕士学位，1965年获芝加哥大学博士学位。古扎拉蒂曾在Review of Economics and Statistics.Economic Journal，Journal of Financial and Quantitative Analysis，Journal of Business等国际著名杂志上发表多篇论文。古扎拉蒂博士曾任Journal of Quantitative Economics和官方刊物Indian Econometric Society的编委会成员。古扎拉蒂博士代表著作有《退休金与纽约市的财政危机》（Pensions and New York City Fiscal Crisis American Enterprise Institute，1978），《政府和企业》（Government and Business McGraw-Hill，1984）和《经济计量学》（Basic Econometrics。5th ed.McGraw-Hill，2009）。古扎拉蒂博士在经济计量学领域的著作已被译成多种文字出版。

古扎拉蒂博士曾是英国谢菲尔德大学的访问教授（1970～1971年），富布莱特项目访问教授（印度，1981-1982年），新加坡国立大学访问教授（1985-1986年），澳大利亚新南威尔士大学经济计量学访问教授（1988年夏）。古扎拉蒂博士曾先后在澳大利亚、中国、孟加拉国、德国、印度、以色列、毛里求斯、韩国等讲授宏观和微观经济学专题。

道恩.C.波特（Dawn C.Porter）,于2006年秋季开始担任南加州大学马歇尔商学院信息和运营管理系助理教授，为本科生、MBA和研究生讲授统计学课程。此前，道恩曾任乔治敦大学麦克多诺商学院助理教授，纽约大学艺术和科学研究生院心理学系客座教授，纽约大学斯特恩商学院讲师。道恩在纽约大学斯特恩商学院获得统计学博士学位，在康奈尔大学获数学学士学位。

道恩博士的研究领域涉及范畴分析、契约度量、多变量建模以及这些方法在心理学 方面的应用，现在重点关注的是从统计学角度研究在线拍卖模型。道恩博士曾在Joint Statistical Meetings、Decision Sciences Institute：Meetings、International Conference on Information Systems会议上发表学术演讲，并参加了伦敦经济学院、纽约大学等高校，以 及各种电子商务和统计研讨会。道恩博士还合著出版了《商业统计精要》（第2版） （Essentials of Business Statistics）以及《经济计量学》（第5版）（Basic Econometrics）。

此外，道恩博士还担任毕马威公司、美国政府国民抵押贷款协会、反斗城玩具公司、 IBM公司、Cosmaire公司、纽约大学媒体中心等多家公司的统计咨询顾问。

目录信息

前言
作者简介
教学建议
第1章 经济计量学的特征及研究范围
1.1 什么是经济计量学
1.2 为什么要学习经济计量学
1.3 经济计量学方法论
1.4 全书结构
关键术语和概念 问题习题
附录1A 互联网上的经济数据
第一部分 线性回归模型
第2章 线性回归的基本思想双变量模型
2.1 回归的含义
2.2 总体回归函数（PRF）:假想一例
2.3 总体回归函数的统计或随机设定
2.4 随机误差项的性质
2.5 样本回归函数
2.6 “线性”回归的特殊含义
2.7 从双变量回归到多元线性回归
2.8 参数估计：普通最小二乘法
2.9 综合
2.10 一些例子
2.11 小结
关键术语和概念 问题习题 选作题
附录2A 最小二乘估计值的推导
第3章 双变量模型：假设检验
3.1 古典线性回归模型
3.2 普通最小二乘估计量的方差与标准误
3.3 为什么使用OLS？OLS估计量的性质
3.4 OLS估计量的抽样分布或概率分布
3.5 假设检验
3.6 拟合回归直线的优度：判定系数
3.7 回归分析结果的报告
3.8 数学S.A.T一例的计算机输出结果
3.9 正态性检验
3.10 综合实例：美国商业部门工资和生产率的关系（1959-2006年）
3.11 预测
3.12 小结
关键术语和概念 问题习题
第4章 多元回归：估计与假设检验
4.1 三变量线性回归模型
4.2 多元线性回归模型的若干假定
4.3 多元回归参数的估计
4.4 估计多元回归的拟合优度多元判定系数R2
4.5 古董钟拍卖价格一例
4.6 多元回归的假设检验
4.7 对偏回归系数进行假设检验
4.8 检验联合假设：B2=B3=或R2=0
4.9 从多元回归模型到双变量模型：设定误差
4.10 比较两个R2值：校正的判定系数
4.11 什么时候增加新的解释变量
4.12 受限最小二乘
4.13 若干实例
4.14 小结
关键术语和概念 问题习题
附录4A.1 式（4-20）至（4-22）中OLS估计量的推导
附录4A.2 式（4-31）的推导
附录4A.3 式（4-50）的推导
附录4A.4 古董钟拍卖价格一例的EViews输出结果
第5章 回归模型的函数形式
5.1 如何度量弹性：双对数模型
5.2 比较线性和双对数回归模型
5.3 多元对数线性回归模型
5.4 如何预测增长率：半对数模型
5.5 线性一对数模型：解释变量是对数形式
5.6 倒数模型
5.7 多项式回归模型
5.8 过原点的回归
5.9 关于度量比例和单位的说明
5.10 标准化变量的回归
5.11 函数形式小结
5.12 小结
关键术语和概念 问题习题
附录5A 对数
第6章 虚拟变量回归模型
6.1 虚拟变量的性质
6.2 ANCOVA模型：包含一个定量变量、一个两分定性变量的回归
6.3 包含一个定量变量、一个多分定性变量的回归
6.4 包含一个定量变量和多个定性变量的回归
6.5 比较两个回归
6.6 虚拟变量在季节分析中的应用
6.7 应变量也是虚拟变量的情形：线性概率模型（LPM）
6.8 小结
关键术语和概念 问题习题
第二部分 实践中的回归分析
第7章 模型选择：标准与检验
7.1 “好的”模型具有的性质
7.2 设定误差的类型
7.3 遗漏相关变量：“过低拟合模型”
7.4 包括不相关变量：“过度拟合模型”
7.5 不正确的函数形式
7.6 度量误差
7.7 诊断设定误差：设定误差的检验
7.8 小结
关键术语和概念 问题习题
第8章 多重共线性：解释变量相关会有什么后果
8.1 多重共线性的性质：完全多重共线性的情形
8.2 近似或者不完全多重共线性的情形
8.3 多重共线性的理论后果
8.4 多重共线性的实际后果
8.5 多重共线性的诊断
8.6 多重共线性必定不好吗
8.7 扩展一例：1960-1982年期间美国的鸡肉需求
8.8 如何解决多重共线性：补救措施
8.9 小结
关键术语和概念 问题习题
第9章 异方差：如果误差方差不是常数会有什么结果
9.1 异方差的性质
9.2 异方差的后果
9.3 异方差的诊断：如何知道存在异方差问题
9.4 观察到异方差该怎么办：补救措施
9.5 怀特异方差校正后的标准误和统计量
9.6 若干异方差实例
9.7 小结
关键术语和概念 问题习题
第10章 自相关：如果误差项相关会有什么结果
10.1 自相关的性质
10.2 自相关的后果
10.3 自相关的诊断
10.4 补救措施
10.5 如何估计
10.6 校正OLS标准误的大样本
方法：纽维-韦斯特（Newey-West）方法
10.7 小结
关键术语和概念 问题习题
附录10A游程检验
附录10B自相关的一般性检验：布鲁
尔什-戈弗雷（BG）检验
第三部分 絮满科群商级专题
第11章 联立方程模型
11.1 联立方程模型的性质
11.2 联立方程的偏误：OLS估计量的非一致性
11.3 间接最小二乘法
11.4 间接最小二乘：一则实例
11.5 模型识别问题
11.6 识别规则：识别的阶条件
11.7 过度识别方程的估计：两阶段最小二乘法
11.8 2SLS：一个数字例子
11.9 小结
关键术语和概念 问题习题
附录11A OLS估计量的非一致性
第12章 单方程回归模型的几个专题
12.1 动态经济模型：自回归和分布滞后模型
12.2 伪回归现象：非平衡时间序列
12.3 平稳性检验
12.4 协整时间序列
12.5 随机游走模型
12.6 分对数模型
12.7 小结
关键术语和概念 问题习题
附录 概率论与统计学基础
附录A 统计学回顾概率与概率分布
附录B 概率分布的特征
附录C 一些重要的概率分布
附录D 统计推断：估计与假设检验
附录E 统计表
附录F EViews、MINITAB、Excel和STATA的计算机输出结果
参考文献
· · · · · · (收起)

读后感

计量经济学比较流行的初级教材，有这本古扎拉蒂的《经济计量学精要》、 伍德里奇《计量经济学导论》 ，国内编的教材有李子奈的《计量经济学》 和《计量经济分析方法与建模:Eviews应用及实例》 。 这本书从书名可以看出，“essentials”说明了其性质，精要指这本书涵盖的是，精...

计量经济学比较流行的初级教材，有这本古扎拉蒂的《经济计量学精要》、 伍德里奇《计量经济学导论》 ，国内编的教材有李子奈的《计量经济学》 和《计量经济分析方法与建模:Eviews应用及实例》 。 这本书从书名可以看出，“essentials”说明了其性质，精要指这本书涵盖的是，精...

计量经济学比较流行的初级教材，有这本古扎拉蒂的《经济计量学精要》、 伍德里奇《计量经济学导论》 ，国内编的教材有李子奈的《计量经济学》 和《计量经济分析方法与建模:Eviews应用及实例》 。 这本书从书名可以看出，“essentials”说明了其性质，精要指这本书涵盖的是，精...

作为一本计量经济学入门的读物，是相当好的。但是， 翻译错误百出，最重要、最基本的概念如纵轴横轴搞错，行、列搞错。这是怎样不负责任的翻译，他妈的！ 如果可以，不如直接读原文了。另有一本本书的课后习题答案，可以作为参考书。  

作为一本计量经济学入门的读物，是相当好的。但是， 翻译错误百出，最重要、最基本的概念如纵轴横轴搞错，行、列搞错。这是怎样不负责任的翻译，他妈的！ 如果可以，不如直接读原文了。另有一本本书的课后习题答案，可以作为参考书。  

用户评价

《行为经济学导论》这本书彻底改变了我对人类决策的看法。它就像一剂清醒剂，将我们从“理性经济人”的完美假设中唤醒。作者以一种非常平易近人的口吻，将那些晦涩的心理学实验结果转化为我们日常生活中的常见情景。例如，对“损失厌恶”的讲解，通过一系列赌博实验和损失对比，生动地说明了人们对损失的痛苦感远大于获得同等收益的快乐感，这完美解释了为什么人们在投资中倾向于死守亏损的股票。书中对“前景理论”的介绍尤为精彩，它将传统效用理论的平滑曲线替换成了具有拐点的S形函数，一下子让许多非理性的市场现象变得合乎情理。我尤其喜欢它对“锚定效应”和“可得性偏差”的讨论，这些概念让我立刻联想到了自己在购物时遇到的各种定价策略和广告轰炸。这本书没有复杂的数学公式，其核心在于对人类认知偏差的细致观察和归纳。它的叙事流畅，充满了人文关怀，读起来像是在听一位智者娓娓道来关于人类心智的秘密，让人在会心一笑的同时，也不禁开始反思自己的每一次选择。

这本书简直是为我这种初学者量身定做的，里面的概念讲解得极其透彻，完全不像我之前看过的那些教材，上来就是一堆公式把人绕晕。《宏观经济学原理》这本书的作者似乎非常理解读者的困惑点，他总能在关键的地方加入形象的比喻或者生活中的例子，让我能很快地抓住核心思想。比如，讲解“总需求曲线”的推导过程时，书中并没有直接堆砌复杂的数学模型，而是通过一个假设的小镇居民消费决策的故事，将边际消费倾向和乘数效应的关系讲得明明白白。我特别喜欢它对“财政政策”和“货币政策”的对比分析部分，它没有停留在理论层面，而是深入分析了政策实施时可能遇到的政治博弈和实际操作中的滞后性问题，这让原本枯燥的政策分析变得鲜活起来，也让我对政府决策有了更深一层的理解。此外，书中对不同学派观点的梳理也非常到位，凯恩斯主义、新古典主义乃至后凯恩斯主义的观点碰撞，都处理得非常平衡，既没有偏袒任何一方，又清晰地指出了各自的适用范围和局限性。读完这部分，我感觉自己对理解当下的经济新闻报道时，多了一副能看透本质的眼镜。这本书的排版和插图也做得恰到好处，图表清晰易懂，阅读体验极佳。

读完《现代投资组合理论与资产定价》这本书后，我感觉自己像经历了一场思维的深度重塑。这本书的难度比我想象的要高一些，但绝对物有所值。它不是一本教你“如何选股”的速成手册，而是系统地构建了一个严谨的金融决策框架。书中对均值-方差模型的深入剖析，尤其是夏普比率和系统性风险（Beta值）的推导，简直是教科书级别的严谨。我尤其佩服作者处理“市场有效性假说”时的那种审慎态度。他没有简单地肯定或否定这一理论，而是通过大量的实证案例，层层递进地展示了不同效率市场中的信息传播速度和交易成本对定价模型的影响。读到关于“套利空间”和“行为金融学”的章节时，我简直是拍案叫绝，作者巧妙地将看似理性的金融模型与人类非理性的决策偏差结合起来，揭示了市场价格波动背后的深层心理动因。全书的数学推导非常扎实，每一条公式的来源和每一步假设的合理性都交代得清清楚楚，这对于希望深入理解金融工程的人来说是不可多得的财富。虽然阅读过程需要查阅不少高等数学和概率论的知识点，但最终的收获是巨大的，它教会了我如何用概率的思维去量化不确定性。

《国际贸易理论与政策》这本书给我带来的最大感受是“视野的拓展”。我原本以为国际贸易无非是比较优势和关税壁垒这些老生常谈的内容，但这本书彻底颠覆了我的认知。作者在开篇就引入了“新贸易理论”，用规模经济而非要素禀赋来解释为什么很多国家之间会进行相似产品的贸易，这个思路极其新颖。更让我感到震撼的是关于“全球价值链（GVCs）”的分析章节。书中详细拆解了产品生产的各个环节如何分散到全球不同的地区，以及这种结构对各国产业升级和劳动力市场带来的深远影响。我记得书中用一个智能手机的制造流程为例，清晰地展示了附加值如何在设计、零部件制造、组装和品牌营销等环节之间重新分配，这让我对全球化复杂性有了全新的认识。此外，它对贸易协定（如WTO、区域贸易协定）的演变和争议点的分析，也极其到位，不仅关注了法律条文，更关注了背后各国利益集团的博弈。这本书的行文风格非常具有批判性思维，它鼓励读者质疑既定的“最优解”，去思考在现实复杂的政治经济环境下，政策选择的真正代价是什么。

我最近读完的这本《高级统计推断方法》绝对是统计学爱好者的“武林秘籍”。这本书的深度和广度都令人叹服，它不再满足于基础的线性回归，而是直接将读者带入了现代计量分析的前沿。书中对“面板数据模型”的处理堪称典范，从最基础的固定效应、随机效应模型，到处理时间序列和截面相关性的复杂结构误差项模型，每一步的逻辑衔接都天衣无缝。我最欣赏它对模型设定的“内生性问题”的探讨。作者没有草草收场，而是花了大量的篇幅介绍工具变量法（IV）、广义矩估计（GMM）乃至更复杂的非线性估计方法，并且用非常直观的例子解释了识别条件和估计效率的权衡。例如，在解释“混淆变量”导致内生性时，书中构造了一个关于教育回报率的案例，清晰地展示了为什么必须使用工具变量来分离真实因果效应。这本书的风格是非常严肃和严谨的，它要求读者必须具备扎实的数学基础和矩阵代数知识，但对于那些渴望掌握复杂数据分析技术的实务人员或研究生来说，这本书的价值无法估量。它教会我的不是如何跑出一个回归结果，而是如何审视这个结果是否真正可靠。

计量没什么特别的捷径和通识，这本就算是圣经了

感觉概念部分讲得不是很全面，不过例子很多

还不错！浅显易懂。。。不过要等到用的时候再看一遍吧！

看不懂看不懂啊(⊙﹏⊙)

同事推荐的，对于计量经济学来说是特别好的入门书，尤其是非金融专业的工科生。